ما هي الموجة الجيبية؟
الموجة الجيبية هي شكل موجي هندسي يتذبذب (يتحرك لأعلى، لأسفل، أو جانبياً) بشكل دوري ويتم تعريفه بواسطة الدالة y = sin x. بمعنى آخر، هي موجة ناعمة على شكل حرف S تتذبذب فوق وتحت الصفر.
يستخدم المتداولون والمحللون في سوق الأسهم الموجات الجيبية لمساعدتهم في تحديد فرص الشراء أو البيع قصيرة الأجل في الأسهم بناءً على الحدود المعتادة لتذبذباتها صعودًا أو هبوطًا.
يمكن أن تكون الموجات الجيبية مفيدة كمؤشر عندما يتحرك السوق في نمط دوري، ولكن ليس عندما يكون السوق في اتجاه معين.
النقاط الرئيسية
- الموجة الجيبية هي شكل موجة على شكل حرف S يتم تعريفها بواسطة الدالة الرياضية y = sin x.
- يتم تصويره بيانيًا على شكل منحنيين نصف دائريين يتناوبان فوق وتحت خط مركزي.
- في تداول الأسهم، يتم استخدام الموجة الجيبية كأداة لتحليل الرسوم البيانية الفنية للإشارة إلى ما إذا كان السوق في اتجاه معين أو في وضع دورة.
فهم الموجات الجيبية
مؤشر الموجة الجيبية للمستثمرين والمحللين في الأسهم يعتمد على الافتراض بأن الأسواق تتحرك في أنماط دورية. بعد تحديد دورة معينة، سيحاول المتداول استخدام النمط لتطوير مؤشر استباقي.
هذا يعمل بشكل جيد للغاية عندما يتحرك السوق بالفعل في دورة. ومع ذلك، عندما يكون السوق في حالة اتجاه، يفشل النظام. لا يمكن تمييز أي نمط موثوق.
تتناوب الأسواق بين فترات من التقلبات وفترات من الاتجاهات. تتميز الفترات الدورية بارتداد الأسعار عن مستويات الدعم أو المقاومة وفشل الاختراقات أو التجاوزات. تتميز الفترات الاتجاهية بتحقيق قمم جديدة أو قيعان جديدة والتراجعات التي تستمر بعد ذلك في اتجاه الاتجاه حتى تستنفد.
يوجد مذبذب بين قيمتين متطرفتين ثم يقوم ببناء مؤشر اتجاه باستخدام النتائج. بعد ذلك، يستخدم المحلل مؤشر الاتجاه لاكتشاف حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط على المدى القصير.
عندما يقترب قيمة المذبذب من القيمة القصوى العليا، يفسر المحللون ذلك على أنه إشارة إلى أن الأصل قد تم شراؤه بشكل مفرط. وعندما يقترب من القيمة القصوى السفلى، يعتبر المحللون أن الأصل قد تم بيعه بشكل مفرط.
الموجة الجيبية كأداة تحليلية
الموجة الجيبية كأداة لتحليل الرسوم البيانية التقنية تعتمد على الرياضيات المتقدمة. وهي مصممة لتحديد ما إذا كان السوق في حالة اتجاه أو في وضع دوري. تساعد المتداولين في تحديد بداية ونهاية الحركة الاتجاهية وكذلك التغيرات المحتملة في الاتجاه.
يُعرف هذا المؤشر الرائد أيضًا باسم مؤشر MESA وقد تم تطويره بواسطة جون إهلرز، وهو شخصية بارزة في التحليل الفني، استنادًا إلى خوارزمية تم تطبيقها في الأصل على معالجة الإشارات الرقمية. يتكون من خطين، يُطلق عليهما الموجة الجيبية والموجة الرائدة. عندما يكون السعر في اتجاه معين، لا تتقاطع الخطوط وعادةً ما تكون متوازية وبعيدة عن بعضها البعض.
يمكن أن تشير تقاطعات الخطوط إلى نقاط تحول وتولّد إشارات شراء أو بيع تحت الظروف المناسبة.
يمكن أن يشير المؤشر أيضًا إلى سوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط (أي، مرتفع بشكل غير مبرر أو منخفض بشكل غير مبرر)، مما قد يكون له تأثيرات على الاتجاه السائد.
سواء تم استخدامها بمفردها أو بالاشتراك مع تقنيات أخرى أو مؤشرات غير مرتبطة (مثل المؤشرات المعتمدة على المتوسط المتحرك)، فإن الموجات الجيبية تكون مفيدة للمتداول.
على سبيل المثال، يعمل الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على معدل التضخم ضمن نطاق مقبول. عندما يتجاوز التضخم الحدود القصوى أو الدنيا المقبولة، سيتم تعديل أسعار الفائدة لإعادتها إلى نطاق مستهدف. وبالتالي، مع زيادة أو انخفاض أو ثبات معدل التضخم، ستتذبذب أسعار الفائدة صعودًا وهبوطًا للسيطرة على معدل التضخم غير المرغوب فيه.
من يستخدم الموجات الجيبية في الأسواق؟
المتداولون الفنيون الذين يستخدمون تحليل فورييه يعتمدون على الموجات الجيبية لتوجيه قراراتهم التجارية.
تحليل فورييه هو تقنية تقوم بتفكيك بيانات السلاسل الزمنية المعقدة إلى سلسلة من المكونات الأبسط التي تعتمد على دوال الجيب أو الدوال المثلثية الأخرى. هذا يسمح للمتداول بفصل الإشارة عن الضوضاء في البيانات.
على سبيل المثال، قد يحاول المتداول الذي يلاحظ "الضوضاء" في تاريخ أسعار سهم استهلاكي دوري تحديد موجة جيبية تتناسب مع نمط التضخم وإزالة الضوضاء.
بينما يُستخدم تحليل فورييه على نطاق واسع، لا يزال الباحثون الماليون غير مقتنعين بأنه استراتيجية قابلة للتطبيق أو فعّالة.
كيف يمكن لمنحنى الجيب أن يصف موجة؟
يمكن وصف الموجة (سواء كانت موجة صوتية، أو موجة محيطية، أو موجة راديو، أو أي نوع آخر من الموجات) من خلال سعتها (الارتفاع أو القوة) وترددها (مدى قرب كل قمة موجية من القمة التالية). عند القيام بذلك، يتم توليد منحنى جيبي بارتفاع وتردد معينين.
كيف يمكنني رسم دوال الجيب وجيب التمام؟
يتم رسم منحنى جيب التمام بشكل مشابه لمنحنى الجيب، ولكنه يكون خارج الطور معه.
على وجه الخصوص، تعبر موجة الجيب الخط المركزي عند كل فترة من باي (π)، بينما تصل موجة جيب التمام إلى القمة عند فترات من باي (π) وتعبر الخط المركزي عند فترات من نصف باي (½π) (وهي النقاط التي تصل فيها موجات الجيب إلى القمة).
يمكنك رسم منحنيات جيب أو جيب التمام محددة باستخدام آلة حاسبة للرسم البياني، أو برامج رياضية أو جداول بيانات مثل Excel، أو أي من الأدوات المتاحة عبر الإنترنت المصممة لهذا الغرض.
كيف أجد فترة موجة الجيب؟
فترة منحنى الجيب هي طول موجة واحدة من الخط المركزي إلى القمة، مرورًا بالمركز إلى القاع، ثم العودة إلى المركز.
يتم التعبير عنها رياضيًا كالتالي: الفترة = 2π/|B|، حيث أن B هو الامتداد الأفقي لكل موجة في دالة الجيب.
الخلاصة
يعتمد المتداولون والمحللون في سوق الأسهم الذين يستخدمون التحليل الفني على الموجات الجيبية لرسم الحدود العليا والدنيا لحركة السهم صعودًا وهبوطًا مع مرور الوقت. يساعدهم ذلك في اكتشاف الفرص السريعة لشراء أو بيع السهم، بناءً على حركته خارج نطاقه المعتاد.
يمكن أن تكون الموجة الجيبية أداة مفيدة عندما تتحرك الأسهم بشكل دوري. ومع ذلك، فإنها تفشل عندما تكون الأسواق بشكل عام في حالة اتجاه، مما يعني أنها تتحرك بطريقة أقل قابلية للتنبؤ.