ما هو تحليل فورييه؟
تحليل فورييه هو نوع من التحليل الرياضي الذي يحاول تحديد الأنماط أو الدورات في مجموعة بيانات السلاسل الزمنية التي تم تطبيعها بالفعل. على وجه الخصوص، يسعى إلى تبسيط البيانات المعقدة أو المليئة بالضوضاء عن طريق تفكيكها إلى سلسلة من الدوال المثلثية أو الأسية، مثل الموجات الجيبية. كل واحدة من هذه الموجات الجيبية سيكون لها طول دورة محدد، وسعة، وعلاقة طور مع الموجات الجيبية الأخرى، والتي يمكن بعد ذلك إضافتها معًا لإعادة بناء البيانات المرصودة.
من خلال تحديد وإزالة أي تأثيرات للاتجاهات الوهمية أو العوامل المعقدة الأخرى من مجموعة البيانات، يمكن تحديد تأثيرات الدورات أو الأنماط الدورية بدقة أكبر، مما يترك المحلل بتقدير أفضل للاتجاه الذي ستتخذه البيانات قيد التحليل في المستقبل.
النقاط الرئيسية
- تحليل فورييه هو تقنية رياضية تقوم بتفكيك بيانات السلاسل الزمنية المعقدة إلى مكونات أبسط من الدوال المثلثية.
- الفكرة هي القدرة على إزالة الضوضاء أو العوامل المربكة من مجموعة البيانات من أجل تحديد الأنماط أو الاتجاهات الحقيقية.
- تم تطبيق تحليل فورييه على تداول الأسهم، ولكن الأبحاث التي فحصت هذه التقنية لم تجد سوى القليل من الأدلة أو لم تجد أي دليل على أنها مفيدة في الممارسة العملية.
فهم تحليل فورييه
سميت على اسم عالم الرياضيات والفيزياء الفرنسي في القرن التاسع عشر جان بابتيست جوزيف فورييه (1768-1830)، قد تبدو تحليل فورييه معقدة، لكنها في الواقع منطقية للغاية. في الأساس، تفترض هذه النظرية أن بيانات السلاسل الزمنية المعقدة يمكن تفسيرها كمجموع وظائف أبسط مثل تلك التي توصف بواسطة علم المثلثات.
لقد استكشفت العديد من الدراسات تحليل فورييه لقيمته العملية في التنبؤ بأسعار سوق الأسهم. نظرًا لأن تحليل فورييه يسعى إلى تحليل الموجات المتكررة إلى مكونات توافقية، وسوق الأسهم لا يتحرك بطريقة محددة ومتكررة بشكل جيد، فإن النتائج تكون متباينة، كما هو الحال مع معظم الاستراتيجيات المماثلة.
تُستخدم طرق تحليل فورييه بشكل متكرر في التداول الخوارزمي كأداة للتحليل الفني للتنبؤ باتجاهات السوق واتجاهاته. ومع ذلك، أظهرت الأبحاث الحديثة التي سعت لفحص فائدة تحليل فورييه في التنبؤ بأسعار الأسهم أن هذه الطريقة غير ناجحة.
جان بابتيست جوزيف فورييه (1768 - 1830).
مثال مفاهيمي
على سبيل المثال، لنفترض أن شركة تصنيع أرادت معرفة المرحلة التي وصل إليها سعر المادة الخام الرئيسية في دورة أسعارها. نظرًا لأن التضخم سيؤدي باستمرار إلى زيادة سعر السلعة بالدولار مع مرور الوقت، فإن المحلل سيقوم أولاً بإزالة تأثيرات التضخم من الأسعار التاريخية للسلعة.
التضخم يتم الحفاظ عليه عادة بين معدلات محددة، وإذا وصل التضخم إلى حد معين مسبقًا أو تجاوزه، فإن معدلات الفائدة سيتم تعديلها من قبل المصرفيين المركزيين إما لزيادة أو تقليل التضخم بحيث يتم إعادته إلى النطاق المستهدف. وبالتالي، مع زيادة أو نقصان أو بقاء معدل التضخم كما هو، ستتذبذب معدلات الفائدة صعودًا وهبوطًا للتحكم في معدل تضخم غير مرغوب فيه.
إذا كان محللنا يعتقد أن معدلات التضخم دورية، يمكنه طرح موجة جيبية تتطابق مع دورة التضخم من السلسلة الزمنية. بمجرد التحكم في التضخم، سيكون لدى المحلل صورة أكثر دقة لدورات الأسعار الحقيقية التي يمر بها السلعة.