ما هو تحليل التباين (ANOVA)؟
تحليل التباين (ANOVA) هو تقنية إحصائية تُستخدم لاختبار الفروق أو الارتباطات في تأثير المتغيرات المستقلة على المتغير التابع.
يُستخدم تحليل التباين (ANOVA) في المالية بطرق مختلفة، مثل التنبؤ بحركات أسعار الأوراق المالية من خلال تحديد العوامل التي تؤثر على تقلبات الأسهم أولاً. يمكن أن يوفر هذا التحليل رؤى قيمة حول سلوك ورقة مالية أو مؤشر السوق تحت ظروف مختلفة.
النقاط الرئيسية
- تحليل التباين (ANOVA) هو طريقة إحصائية تحلل تأثير متغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة على متغير تابع محل الاهتمام.
- تُستخدم ANOVA في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك في التمويل والأسواق المالية للعثور على وتأكيد الارتباطات والعلاقات بين العوامل المختلفة.
- هناك مجموعة متنوعة من تقنيات ANOVA تشمل النماذج ذات الاتجاه الواحد، والاتجاهين، ونماذج العوامل.
فهم تحليل التباين
تم تقديم نماذج التحليل الإحصائي للتباين (ANOVA) لأول مرة في ورقة علمية كتبها رونالد فيشر، وهو عالم رياضيات بريطاني، في أوائل القرن العشرين. يُنسب إليه الفضل في تقديم مصطلح التباين لأول مرة.
لا يقتصر اختبار ANOVA على فحص الفروقات فقط، بل ينظر أيضًا إلى درجة التباين، أو الفرق بينها، في متوسطات المتغيرات. إنها طريقة لتحليل الأهمية الإحصائية للمتغيرات. يُعتبر تحليل ANOVA أحيانًا أكثر دقة من اختبار t لأنه أكثر مرونة ويتطلب عددًا أقل من الملاحظات. كما أنه مناسب بشكل أفضل للاستخدام في التحليلات الأكثر تعقيدًا من تلك التي يمكن تقييمها من خلال إجراء الاختبارات.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح اختبار ANOVA للباحثين اكتشاف العلاقات بين المتغيرات، بينما لا يمكن لاختبار t القيام بذلك. تشمل أنواع اختبار ANOVA اختبار ANOVA أحادي الاتجاه (One-Way ANOVA) الذي يُستخدم للبحث عن الفروقات ذات الدلالة الإحصائية بين متغيرين مستقلين أو أكثر، واختبار ANOVA ثنائي الاتجاه (Two-Way ANOVA) الذي يُستخدم لاكتشاف التفاعل المحتمل بين متغيرين مستقلين على متغير تابع واحد، وANOVA العاملي (Factorial ANOVA) الذي يتضمن عادةً تقييم عاملين أو أكثر أو متغيرات مع مستويين.
تحليل التباين في المالية
يُستخدم اختبار تحليل التباين في المالية بطرق مختلفة، مثل التنبؤ بحركات أسعار الأوراق المالية من خلال تحديد العوامل التي تؤثر على تقلبات الأسهم أولاً. يمكن أن يوفر هذا التحليل رؤى قيمة حول سلوك ورقة مالية أو مؤشر سوق تحت ظروف مختلفة.
هذا النوع من التحليل يحاول تفكيك العوامل الأساسية المختلفة التي تحدد سعر الأوراق المالية وكذلك سلوك السوق. على سبيل المثال، يمكن أن يوضح مدى ارتفاع أو انخفاض ورقة مالية بسبب التغيرات في معدلات الفائدة. يتم استخدام اختبار t واختبار f لتحليل نتائج اختبار تحليل التباين لتحديد المتغيرات ذات الأهمية الإحصائية.
تحليل التباين في تطبيقات أخرى
بالإضافة إلى تطبيقاته في صناعة المالية، يُستخدم تحليل التباين (ANOVA) أيضًا في مجموعة واسعة من السياقات والتطبيقات لاختبار الفرضيات عند مراجعة بيانات التجارب السريرية.
على سبيل المثال، لمقارنة تأثيرات بروتوكولات العلاج المختلفة على نتائج المرضى؛ في أبحاث العلوم الاجتماعية (على سبيل المثال لتقييم تأثيرات الجنس والطبقة على متغيرات محددة)، في هندسة البرمجيات (على سبيل المثال لتقييم نظم إدارة قواعد البيانات)، في التصنيع (لتقييم مقاييس جودة المنتج والعملية)، وفي التصميم الصناعي بين مجالات أخرى.