منحنى الأسهم هو تمثيل بياني للتغير في قيمة حساب التداول على مدى فترة زمنية. يشير منحنى الأسهم الذي يتمتع بانحدار إيجابي ثابت عادةً إلى أن استراتيجيات التداول للحساب مربحة، بينما يظهر الانحدار السلبي أنها تحقق عائدًا سلبيًا.
تحليل منحنى الأسهم
نظرًا لأنها تعرض بيانات الأداء في شكل رسومي، فإن منحنى الأسهم مثالي لتقديم تحليل سريع لكيفية أداء استراتيجية معينة. كما يمكن استخدام منحنيات الأسهم المتعددة لتقييم أداء واستراتيجيات التداول المختلفة والمخاطر المرتبطة بها. assess various trading strategies performance and risk.
حساب منحنى الأسهم
افترض أن رأس المال الابتدائي للمتداول هو 25,000 دولار، وكانت أول صفقة له أو لها تتضمن شراء 100 سهم بسعر دخول 50 دولارًا وسعر خروج 75 دولارًا. العمولة على الصفقة هي 5 دولارات.
يتم تسجيل الصفقة في جدول بيانات كما يلي:
رأس المال الابتدائي = رأس المال الابتدائي - ((سعر الدخول × كمية الأسهم) - العمولة)
- ٢٥٬٠٠٠ دولار - ((٥٠ دولار × ١٠٠) - ٥ دولارات)
- 25,000 دولار - (5,000 دولار - 5 دولارات)
- ٢٥,٠٠٠ دولار – ٤,٩٩٥ دولار
- ٢٠٬٠٠٥
رأس المال الابتدائي = رأس المال الابتدائي - ((سعر الخروج × كمية الأسهم) - العمولة)
- ٢٠,٠٠٥ + ((٧٥ دولار × ١٠٠) - ٥ دولارات)
- ٢٠,٠٠٥ + (٧,٥٠٠ - ٥)
- ٢٠,٠٠٥ + ٧,٤٩٥
- ٢٧,٥٠٠ دولار
كرر العملية المذكورة أعلاه لكل صفقة جديدة.
تداول منحنى الأسهم
جميع استراتيجيات التداول تنتج منحنى حقوق ملكية يحتوي على فترات ربح وخسارة. التمثيل البصري لهذا المنحنى يشبه الرسم البياني للأسهم. يمكن للمتداولين تطبيق المتوسط المتحرك، سواء كان بسيطًا أو أسيًا، على منحنى حقوق الملكية الخاص بهم واستخدامه كمؤشر.
يمكن إدخال قاعدة بسيطة لإيقاف تداول الاستراتيجية إذا انخفض منحنى الأسهم عن المتوسط المتحرك. بمجرد أن يتحرك منحنى الأسهم مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك، قد يرغب المتداول في بدء تداول الاستراتيجية مرة أخرى. يتيح برنامج أتمتة التداول للمتداولين اختبار استراتيجيتهم على البيانات التاريخية لمعرفة كيفية أدائها. يتضمن ذلك عادةً القدرة على إنشاء منحنى الأسهم لكل استراتيجية مستخدمة.
يمكن تعزيز قواعد إشارات التداول عن طريق إضافة متوسط متحرك آخر إلى منحنى الأسهم والانتظار حتى يتقاطع الخطان قبل اتخاذ قرار بوقف أو بدء الاستراتيجية. على سبيل المثال، إذا تقاطع المتوسط المتحرك السريع فوق المتوسط المتحرك البطيء، فإن المتداول سيبدأ أو يستأنف استراتيجيته، وإذا تقاطع المتوسط المتحرك السريع تحت المتوسط المتحرك البطيء، فسوف يوقف استراتيجيته.