ما هو مؤشر شدة التداول اليومي؟
مؤشر شدة التداول اليومي هو مؤشر تقني يعتمد على حجم التداول ويقوم بدمج حجم التداول مع سعر الورقة المالية. يمكن للمتداولين استخدام مؤشر شدة التداول اليومي لمتابعة كيفية تحرك أعلى وأدنى الأسعار اليومية مع حجم التداول مقارنة بسعر الإغلاق لليوم السابق.
النقاط الرئيسية
- يُستخدم مؤشر شدة التداول اليومي لتتبع كيفية تأثير حجم التداول على سعر الورقة المالية.
- يستخدم المؤشر أحدث سعر إغلاق للأوراق المالية، بالإضافة إلى أعلى وأدنى سعر في حسابه، مع أخذ حجم التداول في الاعتبار أيضًا.
- على سبيل المثال، عندما تتحرك أعلى وأدنى مستويات التداول اليومي فوق سعر الإغلاق مع حجم التداول، فإن المؤشر سيتحرك بشكل حاد نحو السلبية.
- غالبًا ما يُستخدم مؤشر شدة التداول اليومي مع مؤشرات أخرى لدعم خطط التداول حول خطوط الاتجاه للمقاومة والدعم للأوراق المالية.
كيف يعمل مؤشر شدة التداول اليومي
تم تطوير مؤشر شدة التداول اليومي بواسطة ديف بوستيان. وهو واحد من عدة مؤشرات يمكن استخدامها لمتابعة كيفية تأثير حجم التداول على سعر الأوراق المالية. يوفر هذا المؤشر تركيزًا مستمرًا على حجم التداول من خلال استخدام الإغلاق الأخير للأوراق المالية، وأعلى سعر، وأدنى سعر في حسابه، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا حجم التداول.
صيغة مؤشر شدة التداول اليومي
يتم اشتقاق مستوى المؤشر من الحساب التالي:
مؤشر شدة التداول اليومي = (الإغلاق × 2) − الأعلى − الأدنى (الأعلى − الأدنى) × الحجم
حيث:
الإغلاق = سعر الإغلاق الأخير
الأعلى = السعر الأعلى خلال اليوم
الأدنى = السعر الأدنى خلال اليوم
الحجم = عدد الأسهم المباعة خلال اليوم
مؤشر شدة التداول اليومي = (الإغلاق × 2) − الأعلى − الأدنى (الأعلى − الأدنى) × الحجم
حيث:
الإغلاق = سعر الإغلاق الأخير
الأعلى = السعر الأعلى خلال اليوم
الأدنى = السعر الأدنى خلال اليوم
الحجم = عدد الأسهم المباعة خلال اليوم
يقوم البسط بطرح أعلى وأدنى سعر للأوراق المالية من ضعف سعر الإغلاق الأخير. أما المقام فيضرب حجم التداول في الفرق بين أعلى وأدنى سعر تداول للأوراق المالية. بشكل عام، تصبح أعلى وأدنى الأسعار اليومية للأوراق المالية عوامل مهمة تؤثر على قيمة المؤشر عندما تتحرك فوق سعر الإغلاق مع زيادة في حجم التداول.
قراءة مؤشر شدة التداول اليومي
بشكل عام، في حساب المؤشر، عندما تتحرك الارتفاعات والانخفاضات خلال اليوم فوق سعر الإغلاق مع وجود حجم تداول، فإن المؤشر سيتحرك بشكل حاد نحو المنطقة السلبية. وبالتالي، يمكن أن يساعد مؤشر شدة التداول خلال اليوم في تحديد التغيرات الكبيرة في الأسعار الناتجة عن حجم التداول. نظرًا لأن الحجم الكبير عادة ما يكون مدفوعًا بالتداولات المؤسسية، يمكن اعتباره أيضًا وسيلة لمتابعة كيفية تأثير الاستثمار المؤسسي على السعر.
عادةً ما يكون مؤشر شدة التداول اليومي متاحًا من خلال برامج الرسوم البيانية المتقدمة. يتم متابعته عادةً في نافذة الرسم البياني أسفل مخطط الشموع اليابانية. وغالبًا ما يكون أيضًا متراكبًا مع حجم التداول. يستخدم العديد من المتداولين مؤشر شدة التداول اليومي بالتزامن مع بولينجر باندز أو قنوات المغلفات الأخرى، حيث يمكن للحركة الكبيرة في مؤشر شدة التداول اليومي أن تدعم خطط التداول حول خطوط الاتجاه للمقاومة والدعم للأوراق المالية.
تدفق الأموال لشايكن
يستخدم مؤشر تدفق الأموال لـ Chaiken مؤشر شدة التداول اليومي في حسابه. يتابع مجموع مؤشر شدة التداول اليومي على مدى فترة زمنية محددة مقارنة بمجموع الحجم. يتم حسابه كما يلي:
تدفق المال لـ Chaiken يساوي مجموع 21 فترة من مؤشر الكثافة اليومية مقسومًا على مجموع 21 فترة من الحجم الكلي.
حيث أن:
البسط = مجموع 21 فترة من مؤشر الكثافة اليومية
المقام = مجموع 21 فترة من الحجم الكلي
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو نوع من التحليل المالي الذي يستخدم الأسعار التاريخية والرسوم البيانية لتقدير الحركة المستقبلية لسعر الأصل. يستخدم المتداولون الفنيون هذه المعلومات لتوليد إشارات الشراء والبيع.
ما هو أفضل مؤشر للتداول اليومي؟
بعض من أفضل المؤشرات للتداول اليومي تشمل Bollinger Bands، المتوسطات المتحركة، مذبذب الزخم، ومؤشر القوة النسبية (RSI).
لماذا يعتبر التداول اليومي صعبًا للغاية؟
التداول اليومي صعب للغاية بسبب الحركة المستمرة في الأسعار والإطار الزمني القصير للتداول اليومي، حيث أن أي تأخير في اتخاذ الإجراءات قد يتسبب في خسائر. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تعمل الاستراتيجيات التي كانت ناجحة في الماضي في المستقبل نظرًا للتغيرات السريعة في السوق، مما يجعل من الصعب تحقيق النجاح.
الخلاصة
مؤشر شدة التداول اليومي، المستخدم في التحليل الفني، يشير إلى المتداولين حول كيفية تحرك سعر الورقة المالية بالنسبة إلى حجم التداول. عند استخدامه مع مؤشرات فنية أخرى، يمكن أن يساعد المتداولين في معرفة متى يجب تنفيذ أوامر الشراء والبيع.