المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA): ما هو وكيف يعمل

ما هو المتوسط المتحرك الموزون خطيًا؟

المتوسط المتحرك الخطي الموزون (LWMA) هو حساب لمتوسط متحرك يولي وزنًا أكبر لبيانات الأسعار الحديثة. السعر الأحدث له أعلى وزن، وكل سعر سابق له وزن أقل تدريجيًا. تنخفض الأوزان بطريقة خطية. المتوسطات المتحركة الخطية الموزونة (LWMAs) تتفاعل بشكل أسرع مع تغييرات الأسعار مقارنة بالمتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) والمتوسطات المتحركة الأسية (EMA).

النقاط الرئيسية

• استخدم المتوسط المتحرك الموزون خطيًا بنفس طريقة المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA).
• المتداولون الذين يرغبون في الحصول على متوسط متحرك مع تأخير أقل من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) قد يرغبون في استخدام المتوسط المتحرك المرجح الخطي (LWMA).

الصيغة الخاصة بالمعدل المتحرك الموزون خطيًا (LWMA) هي:

LWMA = (Pₙ ∗ W₁) + (Pₙ₋₁ ∗ W₂) + (Pₙ₋₂ ∗ W₃) ... ∑W

حيث: P = السعر للفترة n = الفترة الأحدث، n-1 هي الفترة السابقة، وn-2 هي الفترة التي تسبقها بفترتين W = الوزن المخصص لكل فترة، حيث يتم تخصيص الوزن الأعلى أولاً ثم يتناقص بشكل خطي بناءً على عدد الفترات المستخدمة

LWMA = (Pₙ ∗ W₁) + (Pₙ₋₁ ∗ W₂) + (Pₙ₋₂ ∗ W₃) ... مقسومًا على ∑W

حيث: P = السعر للفترة n = الفترة الأحدث، n-1 هي الفترة السابقة، وn-2 هي الفترة التي تسبقها بفترتين W = الوزن المخصص لكل فترة، حيث يتم تخصيص الوزن الأعلى أولاً ثم يتناقص بشكل خطي بناءً على عدد الفترات المستخدمة

تريدينج فيو (TradingView).

كيفية حساب المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA)

1. اختر فترة المراجعة. هذا هو عدد القيم n التي سيتم حسابها في المتوسط المتحرك المرجح الخطي (LWMA).
2. احسب الأوزان الخطية لكل فترة. يمكن تحقيق ذلك بعدة طرق. أسهل طريقة هي تعيين n كوزن للقيمة الأولى. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم فترة مراجعة من 100 فترة، فإن القيمة الأولى تُضرب في وزن 100، والقيمة التالية تُضرب في وزن 99. طريقة أكثر تعقيدًا هي اختيار وزن مختلف للقيمة الأحدث، مثل 30. الآن كل قيمة ستحتاج إلى الانخفاض بمقدار 30/100 بحيث عندما يتم الوصول إلى n-99 (الفترة المائة) يكون الوزن واحدًا.
3. اضرب الأسعار لكل فترة في أوزانها المقابلة، ثم احصل على المجموع الكلي.
4. قسّم القيمة المذكورة أعلاه على مجموع جميع الأوزان.

لنفترض أننا مهتمون بحساب المتوسط المتحرك الموزون خطيًا لسعر الإغلاق لسهم ما خلال الأيام الخمسة الماضية.

ابدأ بضرب سعر اليوم في 5، وسعر الأمس في 4، وسعر اليوم الذي قبله في 3. استمر في ضرب سعر كل يوم في موقعه في سلسلة البيانات حتى تصل إلى أول سعر في سلسلة البيانات، والذي يُضرب في 1. اجمع هذه النتائج معًا، ثم قسّمها على مجموع الأوزان، وستحصل على المتوسط المتحرك الخطي لهذه الفترة.

((P5 مضروبة في 5) زائد (P4 مضروبة في 4) زائد (P3 مضروبة في 3) زائد (P2 مضروبة في 2) زائد (P1 مضروبة في 1)) مقسومة على (5 زائد 4 زائد 3 زائد 2 زائد 1)

لنفترض أن سعر هذا السهم يتقلب كما يلي:

اليوم الخامس: ٩٠.٩٠ دولارًا اليوم الرابع: ٩٠٫٣٦ دولارًا اليوم الثالث: 90.28 دولار اليوم الثاني: 90.83 دولار اليوم الأول: ٩٠.٩١ دولارًا

لحساب المتوسط المرجح، نقوم بضرب كل قيمة في وزنها، ثم نجمع النتائج، وأخيرًا نقسم المجموع على مجموع الأوزان. في هذه الحالة:

[ \frac{{(90.90 \times 5) + (90.36 \times 4) + (90.28 \times 3) + (90.83 \times 2) + (90.91 \times 1)}}{{5 + 4 + 3 + 2 + 1}} = 90.62 ]

هذا يعني أن المتوسط المرجح للقيم هو 90.62.

المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) لهذا السهم خلال هذه الفترة الزمنية هو 90.62 دولار.

ماذا يخبرك المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA)؟

المتوسط المتحرك الموزون خطيًا هو طريقة لحساب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة. هذه الطريقة تعطي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة مقارنة بالبيانات القديمة، وتستخدم لتحليل الاتجاهات في السوق.

بشكل عام، عندما يكون السعر فوق المتوسط المتحرك المرجح (LWMA)، ويكون المتوسط المتحرك المرجح في ارتفاع، فإن السعر يكون فوق المتوسط المرجح مما يساعد في تأكيد وجود اتجاه صعودي. إذا كان السعر تحت المتوسط المتحرك المرجح، وكان المتوسط المتحرك المرجح متجهًا للأسفل، فإن هذا يساعد في تأكيد وجود اتجاه هبوطي في السعر.

عندما يتقاطع السعر مع المتوسط المتحرك المرجح (LWMA)، قد يشير ذلك إلى تغيير في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك المرجح ثم انخفض تحته، فقد يدل ذلك على تحول من اتجاه صاعد إلى اتجاه هابط.

عند تقييم الاتجاهات، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بفترة النظر إلى الوراء. فترة النظر إلى الوراء هي عدد الفترات التي يتم حسابها في المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA). سيتتبع المتوسط المتحرك المرجح خطيًا لفترة خمس فترات السعر بشكل دقيق جدًا، وهو مفيد لتتبع الاتجاهات الصغيرة حيث سيتم اختراق الخط بسهولة حتى مع التذبذبات السعرية الطفيفة. أما المتوسط المتحرك المرجح خطيًا لفترة 100 فترة فلن يتتبع السعر بنفس الدقة، مما يعني أنه غالبًا ما سيكون هناك مساحة بين المتوسط المتحرك المرجح خطيًا والسعر. هذا يسمح بتحديد الاتجاهات طويلة الأجل والانقلابات.

مثل الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة، يمكن استخدام المتوسط المتحرك المرجح الخطي (LWMA) أحيانًا للإشارة إلى مناطق الدعم والمقاومة. على سبيل المثال، في الماضي، ارتد السعر عن المتوسط المتحرك المرجح الخطي في مناسبات متعددة ثم ارتفع. وهذا يشير إلى أن الخط يعمل كدعم. قد يستمر الخط في العمل كدعم في المستقبل. الفشل في القيام بذلك قد يشير إلى أن اتجاه السعر قد خضع لتغيير. قد يكون في طريقه للانعكاس نحو الأسفل أو قد يبدأ فترة يتحرك فيها بشكل جانبي أكثر.

مزايا المتوسطات المتحركة الموزونة خطيًا

هناك بعض الفوائد لاستخدام المتوسطات المتحركة الموزونة خطيًا. يمنح المتوسط المتحرك الموزون خطيًا وزنًا أكبر لنقاط البيانات الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية لتحركات الأسعار قصيرة الأجل مقارنة بالمتوسطات المتحركة البسيطة. تتيح هذه الحساسية للمتداولين ومحللي الاستثمار التفاعل بسرعة أكبر مع التغيرات في ظروف السوق، مما يعني أن المستثمرين قد يستخدمون معايير أو معلومات أكثر صلة في الأسواق السريعة أو عند تحديد الاتجاهات قصيرة الأجل جدًا.

على الرغم من حساسيته للبيانات الحديثة، يحتفظ المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) بمستوى من السلاسة في نتائجه. على عكس بعض المؤشرات قصيرة الأجل الأخرى التي قد تظهر تقلبات مفرطة، يحقق LWMA توازنًا بين الاستجابة والاستقرار. كما يسمح للمستخدمين بتغيير نظام الوزن، مما يمكن المتداولين من ضبط المؤشر ليتناسب مع أسلوبهم أو كيفما يريدون إعطاء الأولوية للبيانات التاريخية.

يمكن تطبيق المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) على أنواع مختلفة من البيانات المالية تتراوح بين السعر، الحجم، ومقاييس السوق الأخرى. إن مرونته تجعله أداة قيمة للمتداولين بغض النظر عن فئة الأصول أو الصناعة الأساسية. يمكن للمتداولين استخدام LWMA لأي نوع من الاستثمارات تقريبًا، بدءًا من الأسهم والعملات وصولاً إلى السلع والعملات الرقمية.

العيوب في المتوسطات المتحركة الموزونة خطيًا

يأتي المتوسط المتحرك المرجح الخطي (LWMA) أيضًا مع بعض العيوب. يمكن أن يكون LWMA أكثر عرضة للقيم الشاذة أو التحركات السعرية المتطرفة. نظرًا لأن القيم الشاذة لها تأثير أكبر على المتوسط المرجح، فإنها يمكن أن تشوه تفسير المؤشر، مما يؤدي إلى إشارات خاطئة أو ردود فعل مبالغ فيها على الضوضاء في البيانات إذا كانت تلك القيم الشاذة تتوافق مع نقاط تُعطى أوزانًا أعلى.

على عكس المتوسطات المتحركة البسيطة التي تتضمن حساب المتوسط الحسابي البسيط، يتطلب المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) حسابات أكثر تعقيدًا بسبب نظامه المرجح. تحديد عوامل الوزن المناسبة وتحديث المتوسط مع كل نقطة بيانات جديدة يمكن أن يكون صعبًا ويستغرق وقتًا طويلاً، لذا فإن المتوسط المتحرك المرجح خطيًا هو ببساطة أداة أكثر تعقيدًا مقارنة بالمنهجيات الأخرى لحساب المتوسطات.

تعتمد فعالية المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) على اختيار عوامل الترجيح، مما يمكن أن يُدخل عنصر الذاتية في التحليل. بينما قد يفضل بعض المتداولين إعطاء وزن أكبر للبيانات الحديثة لالتقاط الاتجاهات قصيرة الأجل، قد يختار آخرون نهجًا أكثر توازنًا. يمكن أن يختلف اختيار نظام الترجيح بناءً على التفضيلات الفردية، لذا قد يكون هناك بعض المخاطر المتعلقة بعدم الاتساق في كيفية حساب واستخدام المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA).

هناك عدة اعتبارات تتعلق بالبيانات أيضًا. على الرغم من حساسيته للبيانات الحديثة، قد يتأخر المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) في الاستجابة لانعكاسات الاتجاه الرئيسية، خاصة خلال فترات التقلبات الحادة في السوق. هذا التأخير يمكن أن يؤدي إلى فقدان الفرص. وبالمثل، قد يقوم المتداولون بـ تكييف النموذج بشكل مفرط ليتناسب مع البيانات السابقة، مما يؤدي إلى أداء ضعيف في المستقبل بسبب انحرافات السوق. بالإضافة إلى ذلك، في ظروف السوق حيث تتذبذب الأسعار ضمن نطاق ضيق نسبيًا، قد ينتج المتوسط المتحرك المرجح خطيًا إشارات خاطئة أو يولد ضوضاء زائدة، مما يجعل من الصعب على المتداولين العثور على الأنماط الحقيقية.

بدائل لمتوسط الحركة المرجح خطيًا

إذا لم تكن طريقة المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) تبدو الخيار الأفضل لك، فهناك العديد من البدائل المتاحة، ولكل منها خصائصه الفريدة وتطبيقاته في التحليل الفني. بعض البدائل الأكثر شيوعًا تشمل:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA): يقوم المتوسط المتحرك البسيط بحساب المتوسط الحسابي لمجموعة من النقاط البيانية على مدى فترة زمنية محددة. على عكس المتوسط المتحرك المرجح الخطي (LWMA)، يخصص المتوسط المتحرك البسيط وزنًا متساويًا لجميع النقاط البيانية. يؤدي ذلك عادةً إلى مؤشر أكثر سلاسة ولكنه أقل استجابة. يُعتبر المتوسط المتحرك البسيط شائعًا لتحديد الاتجاهات طويلة الأجل وتصفية الضوضاء قصيرة الأجل، كما أنه أسهل في الحساب.
• المتوسط المتحرك الملس (SMMA): يشبه SMMA المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ولكنه يستخدم تقنية تنعيم مختلفة. يخصص SMMA وزنًا متساويًا لجميع النقاط البيانية ضمن فترة التنعيم، مما يعني أن هناك عادةً منحنى أكثر سلاسة مقارنةً بـ EMA. يُستخدم SMMA بشكل أكثر لتحديد الاتجاهات متوسطة الأجل.
• المتوسط المتحرك الموزون (WMA): يخصص المتوسط المتحرك الموزون أوزانًا مختلفة لكل نقطة بيانات ضمن فترة المتوسط، مشابهًا للمتوسط المتحرك الخطي الموزون (LWMA). ومع ذلك، على عكس LWMA الذي يستخدم نظام وزن خطي، يسمح WMA للمتداولين بتخصيص عوامل الوزن بشكل كامل وفقًا لتفضيلاتهم.
• المتوسط المتحرك الثلاثي (TMA): المتوسط المتحرك الثلاثي هو نوع من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) الذي يطبق نظام وزن ثلاثي على نقاط البيانات ضمن فترة المتوسط. يخصص TMA أعلى وزن لنقطة البيانات المركزية ويقلل الوزن تدريجياً نحو نقاط البيانات الخارجية، مما يخلق متوسطًا موزونًا بشكل متماثل. يُستخدم TMA غالبًا لتنعيم بيانات الأسعار وتحديد اتجاه الاتجاه.

كما هو الحال مع أي شكل من أشكال المؤشرات الفنية، قد لا تتحقق الاستثمارات بالطريقة التي تتوقعها بناءً على التاريخ السابق. كن حذرًا في كيفية استخدامك لمتوسط الوزن المتحرك الخطي (LWMA) عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

الحالات المالية الشائعة لمتوسط الحركة الموزون خطيًا

يمكن استخدام المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) بطرق مختلفة في مجال التمويل، خاصة عند صياغة استراتيجية استثمار لأداة مالية معينة. يُستخدم المتوسط المتحرك المرجح خطيًا بشكل رئيسي كتحليل فني لحالات استخدام معينة مثل:

• قياس التقلبات: يمكن استخدام المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) لقياس ومراقبة تقلبات السوق. من خلال ملاحظة المسافة بين خط LWMA وبيانات الأسعار، يمكن للمتداولين تقييم مستوى التقلبات في السوق. تضييق الفجوات بين خط LWMA وبيانات الأسعار يعني وجود تقلبات أقل؛ ومعرفة ذلك يمكن أن تساعد المستثمر في تشكيل استراتيجيته الاستثمارية وتخطيط تداولاته وفقًا لذلك.
• مستويات الدعم والمقاومة: غالبًا ما تعمل خطوط LWMA كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية في الأسواق المالية. خلال الاتجاهات الصاعدة، قد يوفر LWMA قصير الأجل الدعم؛ وخلال الاتجاهات الهابطة، قد يعمل LWMA قصير الأجل كمقاومة، مما يمنع الأسعار من الارتفاع فوق خط LWMA.
• تأكيد الاتجاهات: بالإضافة إلى النقاط المذكورة أعلاه، يمكن استخدام المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد قوة الاتجاهات الحالية. عندما تبقى الأسعار باستمرار فوق أو تحت خط LWMA، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي في الاتجاه المقابل. قد يبحث المتداولون عن كيفية مقارنة إشارات LWMA مع المؤشرات الفنية الأخرى.

LMWA والإطارات الزمنية

يمكن تطبيق المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) عبر أطر زمنية مختلفة، حيث يخدم كل منها أغراضًا مختلفة في التحليل الفني. يغطي LWMA قصير الأجل عادةً فترات أقصر، مثل متوسطات 5 أيام أو 10 أيام. يوفر LWMA بهذه الفترة القصيرة للمتداولين رؤى حول ديناميكيات الأسعار الفورية والاتجاهات قصيرة الأجل جدًا، وهو مفيد للصفقات اليومية المحتملة. غالبًا ما يستخدم المتداولون LWMA قصير الأجل لتوليد إشارات دخول وخروج سريعة، خاصة في الأسواق السريعة الحركة حيث تكون الاستجابة أمرًا حاسمًا.

يغطي المتوسط المتحرك المرجح الخطي (LWMA) متوسطات لفترات أطول، مثل متوسطات 20 يومًا أو 50 يومًا. هذه فترة أكثر توازنًا وتقدم اتجاهات على مدى إطار زمني أطول قليلاً. يستخدم المتداولون عادةً المتوسط المتحرك المرجح الخطي متوسط الأجل لتقييم الاتجاه العام للسوق وتحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاه أو استمراريته على مدى عدة أسابيع إلى أشهر. مع هذا الإطار الزمني، يكون المتداولون أقل اهتمامًا بالتقاط التغيرات السريعة التي قد تتقلب من يوم لآخر.

تشمل معدّل الحركة المرجّح طويل الأجل (LWMA) فترات أطول، مثل المتوسطات لمدة 100 يوم أو 200 يوم. يوفر هذا رؤى حول الاتجاهات السوقية الأوسع ومشاعر المستثمرين على مدى فترات زمنية ممتدة. يستخدم المتداولون والمستثمرون معدّل الحركة المرجّح طويل الأجل لتحليل البيئة الاقتصادية الكلية، وتحديد التحولات الرئيسية في الاتجاهات، واتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية على مدى فترات استثمار أطول، مثل عدة أشهر إلى سنوات.

ما هو المتوسط المتحرك الموزون خطيًا (LWMA)؟

مؤشر المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) هو نوع من مؤشرات المتوسط المتحرك الذي يعطي أهمية أو وزنًا أكبر للبيانات الأحدث، بينما لا يزال يأخذ في الاعتبار البيانات التاريخية. يوفر هذا النظام الوزني مزايا من حيث الحساسية للبيانات الحديثة وتقليل التأخير مقارنة بالمتوسطات المتحركة البسيطة.

كيف يختلف المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA)؟

يختلف المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) في نظام الترجيح الخاص به. بينما يخصص المتوسط المتحرك البسيط وزنًا متساويًا لجميع النقاط البيانية ضمن فترة المتوسط، يمنح المتوسط المتحرك المرجح خطيًا وزنًا أكبر للنقاط البيانية الحديثة. وهذا يجعل المتوسط المتحرك المرجح خطيًا أكثر استجابة لتحركات الأسعار قصيرة الأجل، ولكنه أيضًا قد يكون أكثر عرضة للقيم الشاذة والضوضاء.

كيف يتم حساب المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) وما هي مكوناته؟

يتم حساب المتوسط المتحرك المرجح خطيًا (LWMA) عن طريق ضرب كل نقطة بيانات في عامل وزن مطابق ثم جمع النتائج. عادةً ما تشكل عوامل الوزن تسلسلًا خطيًا، حيث يتم تعيين أعلى وزن لنقطة البيانات الأحدث وتعيين أوزان أقل تدريجيًا لنقاط البيانات الأقدم.

كيف يمكن لمتوسط الحركة المرجح خطيًا (LWMA) المساعدة في تحديد الاتجاهات في الأسواق المالية؟

يمكن أن تساعد LWMA في تحديد الاتجاهات في الأسواق المالية من خلال تحليل العلاقة بين خطوط LWMA قصيرة الأجل وطويلة الأجل. يمكن أن تشير التقاطعات بين هذه الخطوط إلى تغييرات في اتجاه الاتجاه، حيث تشير التقاطعات الصعودية إلى احتمالية وجود اتجاهات صاعدة، بينما تشير التقاطعات الهبوطية إلى احتمالية وجود اتجاهات هابطة.

الخلاصة

المتوسط المتحرك الموزون خطيًا هو أداة تحليل فني تُستخدم لتنعيم بيانات الأسعار من خلال إعطاء وزن أكبر للأسعار الحديثة. على عكس المتوسطات المتحركة البسيطة حيث يتم وزن جميع نقاط البيانات بالتساوي، يقوم المتوسط المتحرك الموزون خطيًا بإعطاء أوزان أعلى لنقاط البيانات الأحدث، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات الأخيرة في الأسعار.