ما هو بازل I؟
بازل I هو مجموعة من اللوائح المصرفية الدولية التي أنشأتها لجنة بازل للإشراف المصرفي (BCBS). تحدد هذه اللوائح متطلبات رأس المال الأدنى للمؤسسات المالية بهدف تقليل مخاطر الائتمان. بموجب بازل I، كان مطلوبًا من البنوك التي تعمل دوليًا الحفاظ على حد أدنى من رأس المال بنسبة 8% على الأقل بناءً على أصولها المرجحة بالمخاطر. بازل I هو الأول من بين ثلاث مجموعات من اللوائح المعروفة بشكل فردي باسم بازل I وII وIII، والمعروفة مجتمعة باسم اتفاقيات بازل.
النقاط الرئيسية
- بازل I، وهو الأول من بين ثلاثة اتفاقيات بازل، وضع مجموعة من القواعد التي يجب على البنوك اتباعها لتقليل المخاطر.
- وضعت بازل I الإطار للاتفاقيات اللاحقة لبازل.
- مع ظهور بازل I، تم تصنيف أصول البنوك وفقًا لمستوى المخاطر المرتبطة بها، ويُطلب من البنوك الاحتفاظ برأس مال طوارئ بناءً على هذا التصنيف.
- بموجب بازل I، كان مطلوبًا من البنوك الاحتفاظ برأس مال لا يقل عن 8% من ملف المخاطر المحدد لديها.
تاريخ لجنة بازل
تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) في عام 1974 كمنتدى دولي حيث يمكن للأعضاء التعاون في مسائل الإشراف المصرفي. تقول اللجنة إنها تهدف إلى تعزيز "الاستقرار المالي من خلال تحسين المعرفة الفنية للإشراف وجودة الرقابة المصرفية على مستوى العالم." يتم ذلك من خلال لوائح تُعرف بالاتفاقيات.
تم إصدار بازل I، وهو الاتفاق الأول للجنة، في عام 1988 وركز بشكل رئيسي على مخاطر الائتمان من خلال إنشاء نظام تصنيف لأصول البنوك.
لا تتمتع لوائح لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS) بقوة قانونية. الأعضاء مسؤولون عن تنفيذها في بلدانهم. في الأصل، دعت اتفاقية بازل الأولى إلى نسبة حد أدنى لرأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر بنسبة 8%، وكان من المقرر تنفيذها بحلول نهاية عام 1992. في سبتمبر 1993، أعلنت لجنة بازل للرقابة المصرفية أن بنوك دول مجموعة العشرة التي لديها أعمال مصرفية دولية كبيرة كانت تلتزم بالمتطلبات الدنيا المحددة في اتفاقية بازل الأولى. وفقًا للجنة بازل للرقابة المصرفية، تم اعتماد إطار نسبة رأس المال الدنيا ليس فقط في الدول الأعضاء ولكن في كل بلد تقريبًا لديه بنوك دولية نشطة.
فوائد بازل I
تم تطوير بازل I للتخفيف من المخاطر على المستهلكين والمؤسسات المالية والاقتصاد بشكل عام. أما بازل II، الذي تم تقديمه بعد بضع سنوات، فقد خفف من متطلبات الاحتياطي الرأسمالي للبنوك. وقد تعرض ذلك لبعض الانتقادات، ولكن نظرًا لأن بازل II لم يحل محل بازل I، استمرت العديد من البنوك في العمل وفقًا لإطار بازل I الأصلي، والذي تم تعزيزه لاحقًا بإضافات بازل III.
ربما كان أعظم إرث لاتفاقية بازل الأولى هو أنها ساهمت في التعديل المستمر للوائح المصرفية وأفضل الممارسات، مما مهد الطريق لاتخاذ تدابير حماية إضافية.
الانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل الأولى
تم انتقاد بازل I لعرقلته نشاط البنوك وإبطاء النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام من خلال تقليل رأس المال المتاح للإقراض. بينما يرى النقاد من الجانب الآخر أن إصلاحات بازل I لم تكن كافية. وقد تم انتقاد كل من بازل I وبازل II لفشلهما في منع الأزمة المالية والركود الكبير من 2007 إلى 2009، وهي الأحداث التي أصبحت محفزًا لبازل III.
انتقاد آخر لاتفاقية بازل الأولى كان نهجها البسيط في تصنيف المخاطر. فقد قامت بازل الأولى بتحديد أوزان مخاطر ثابتة لأنواع مختلفة من الأصول، ولكن هذه الأوزان يمكن اعتبارها تعسفية ولا تعكس المخاطر الفعلية. على سبيل المثال، يتم إعطاء القروض التجارية وزن مخاطر. ومع ذلك، فإن المخاطر أكثر تعقيدًا من مجرد وزن مخاطر ثابت قد لا يعكس بشكل حقيقي الصحة المالية الكاملة للشركات المقترضة.
أخيرًا، ركز الإطار بشكل أساسي على مخاطر الائتمان ولم يعالج بشكل كافٍ الأنواع الأخرى الهامة من المخاطر، مثل مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية. هذا الإغفال يعني أن البنوك التي لديها عمليات تداول كبيرة أو أدوات مالية معقدة يمكن أن تقلل من تقدير متطلبات رأس المال الخاصة بها.
تم تطوير بازل I للتخفيف من المخاطر التي تواجه المستهلكين والمؤسسات المالية والاقتصاد بشكل عام.
متطلبات بازل I
يقوم نظام تصنيف بازل I بتجميع الأصول الخاصة بالبنك في فئات مخاطر، يتم تصنيفها بالنسب 0%، 10%، 20%، 50%، 100%، و150%. تُخصص أصول البنك لهذه الفئات بناءً على طبيعة المدين.
فئة المخاطر 0% عادةً ما تتضمن النقد، والبنك المركزي، وديون الحكومة، حيث تُعتبر هذه الكيانات عادةً الأقل خطورة. وغالبًا ما يتم تصنيف ديون القطاع العام في فئات أعلى (أي 20% أو أكثر، حسب المدين).
ديون البنوك التنموية، ديون البنوك التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ديون شركات الأوراق المالية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ديون البنوك غير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) (التي تقل مدة استحقاقها عن سنة واحدة)، ديون القطاع العام غير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والنقد الجاري تحصيله كلها تقع ضمن فئة 20%. فئة 50% مخصصة للرهن العقاري السكني، وفئة 100% تمثلها ديون القطاع الخاص، ديون البنوك غير التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) (التي تزيد مدة استحقاقها عن سنة)، العقارات، المصانع والمعدات، والأدوات الرأسمالية الصادرة عن بنوك أخرى. يتم تصنيف البنوك في فئة 150% إذا كان لديها تصنيف خارجي أقل من B-.
يجب على البنك الحفاظ على رأس مال (Tier 1 وTier 2) يعادل على الأقل 8% من أصوله المرجحة بالمخاطر. يهدف ذلك إلى ضمان أن البنوك تحتفظ بكمية كافية من رأس المال للوفاء بالتزاماتها. على سبيل المثال، إذا كان لدى البنك أصول مرجحة بالمخاطر بقيمة 100 مليون دولار، فإنه يتعين عليه الحفاظ على رأس مال لا يقل عن 8 ملايين دولار. رأس المال من النوع Tier 1 هو الأكثر سيولة ويمثل التمويل الأساسي للبنك، بينما يشمل رأس المال من النوع Tier 2 أدوات رأس المال الهجينة الأقل سيولة، واحتياطيات خسائر القروض وإعادة التقييم، بالإضافة إلى الاحتياطيات غير المعلنة.
ما هو بازل I؟
بازل I هو الأول من بين ثلاث مجموعات من اللوائح المصرفية الدولية التي وضعتها لجنة بازل للإشراف المصرفي، ومقرها في بازل، سويسرا. وقد تم استكماله منذ ذلك الحين ببازل II وبازل III، الذي لا يزال يتم تنفيذه اعتبارًا من عام 2022.
ما هو الغرض من بازل I؟
كان الهدف من بازل I هو وضع معيار دولي يحدد مقدار رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك كاحتياطي لتلبية التزاماتها. كانت لوائحه تهدف إلى تعزيز الأمان والاستقرار في النظام المصرفي على مستوى العالم.
كيف يختلف بازل I عن بازل II وبازل III؟
قدمت بازل I إرشادات حول مقدار رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به البنوك كاحتياطي بناءً على مستوى المخاطر لأصولها. قامت بازل II بتطوير هذه الإرشادات وأضافت متطلبات جديدة. قامت بازل III بتطوير القواعد بشكل أكبر استنادًا جزئيًا إلى الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية من 2007 إلى 2009.
الخلاصة
كان بازل I هو الأقدم بين اتفاقيات بازل الثلاث وقدّم متطلبات احتياطي رأس المال للبنوك بناءً على مخاطر أصولها. وفقًا للاتفاقية، كان مطلوبًا من البنوك الاحتفاظ برأس مال لا يقل عن 8% من ملف المخاطر المحدد لديها. ومنذ ذلك الحين، تم تعزيزها باتفاقيتي بازل II وبازل III.