تعريف
مؤشر الفراكتال يعتمد على نمط سعر بسيط يُرى بشكل متكرر في الأسواق المالية ويمكن أن يشير إلى انعكاسات محتملة.
ما هو الفراكتال؟
يحدد مؤشر الفركتال الانعكاسات المحتملة للاتجاه من خلال اكتشاف الأنماط المتكررة عبر مقاييس زمنية مختلفة. لنفترض أنك تستخدم تطبيق خرائط لتكبير خريطة ساحلية. أثناء القيام بذلك، تحافظ الحواف المتعرجة على شكل مشابه، سواء كنت تنظر إلى أميال من الساحل أو بضعة أقدام فقط. هذا التشابه الذاتي عبر مقاييس مختلفة هو جوهر الفركتلات، وهذا هو المفهوم الذي يطبقه المؤشر على الأسواق المالية.
مؤشر الفراكتال لا يعتمد على صيغ رياضية معقدة. بدلاً من ذلك، يحدد أنماط أسعار معينة تحدث بشكل طبيعي في الأسواق. عند تفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تشير هذه الأنماط إلى نقاط تحول محتملة في الاتجاهات، مما يوفر للمتداولين فرصًا للدخول والخروج. يشير نمط الفراكتال الصعودي إلى أن السعر قد يرتفع. بينما يشير نمط الفراكتال الهبوطي إلى أن السعر قد ينخفض. يتم وضع سهم لأسفل للإشارة إلى الفراكتالات الصعودية، وسهم لأعلى للإشارة إلى الفراكتالات الهبوطية.
سنستكشف أدناه كيفية عمل مؤشر الفركتال، وما تعنيه إشاراته للمتداولين، واستراتيجيات عملية لدمجه في تداولك.
النقاط الرئيسية
- يحدث النمط الفركتالي الصعودي عندما يكون هناك نقطة منخفضة محاطة بشمعتين أو قضيبين أعلى من كلا الجانبين.
- يحدث النمط الكسري الهابط عندما يكون هناك نقطة عالية يحيط بها شريطان/شمعتان ذات قمة أقل على كل جانب.
- يشير السهم المتجه لأعلى إلى موقع الفراكتل الهابط، بينما يشير السهم المتجه لأسفل إلى موقع الفراكتل الصاعد.
- يتم رسم الأسهم فوق أو تحت الشريط الأوسط (النقطة العالية أو المنخفضة)، حتى لو كان النمط يتكون من خمسة أشرطة.
- لا ينبغي للمتداول أن يدخل في صفقة عند السهم لأن السهم يظهر فقط إذا قامت الشمعتان التاليتان بإنشاء النمط.
الصيغ الخاصة بالكسور:
الفراكتل الهابط = أعلى قيمة (N) أكبر من أعلى قيمة (N - 2) وأعلى قيمة (N) أكبر من أعلى قيمة (N - 1) وأعلى قيمة (N) أكبر من أعلى قيمة (N + 1) وأعلى قيمة (N) أكبر من أعلى قيمة (N + 2)
الفراكتل الهابط هو عندما تكون أعلى قيمة في النقطة N أكبر من أعلى قيمة في النقاط N - 2 وN - 1 وN + 1 وN + 2.
الفراكتل الصاعد = السعر الأدنى (N) < السعر الأدنى (N - 2) و السعر الأدنى (N) < السعر الأدنى (N - 1) و السعر الأدنى (N) < السعر الأدنى (N + 1) و السعر الأدنى (N) < السعر الأدنى (N + 2)
الفراكتل الصاعد هو عندما يكون السعر الأدنى في الفترة N أقل من السعر الأدنى في الفترة N - 2، وأقل من السعر الأدنى في الفترة N - 1، وأقل من السعر الأدنى في الفترة N + 1، وأقل من السعر الأدنى في الفترة N + 2.
حيث: N = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية الحالية N - 2 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية قبل فترتين إلى اليسار من N N - 1 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية قبل فترة واحدة إلى اليسار من N N + 1 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية بعد فترة واحدة إلى اليمين من N N + 2 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية بعد فترتين إلى اليمين من N
حيث:
N = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية الحالية
N - 2 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية قبل فترتين
إلى اليسار من N
N - 1 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية قبل فترة واحدة
إلى اليسار من N
N + 1 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية بعد فترة واحدة
إلى اليمين من N
N + 2 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية بعد فترتين
إلى اليمين من N
حيث:
N = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية الحالية
N - 2 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية قبل فترتين
إلى اليسار من N
N - 1 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية قبل فترة واحدة
إلى اليسار من N
N + 1 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية بعد فترة واحدة
إلى اليمين من N
N + 2 = أعلى/أدنى سعر للشمعة السعرية بعد فترتين
إلى اليمين من N
كيفية حساب مؤشر الفركتال
حساب الفركتلات يتعلق أكثر بالحدة البصرية من الرياضيات.
- حدد نقطة عالية/منخفضة (N) على الرسم البياني.
- إذا كان هناك قمتان منخفضتان إلى يسار القمة أو قاعان مرتفعان إلى يسار القاع (N-2 و N-1)، فهناك نمط محتمل. لا يزال النمط بحاجة إلى شريطين إضافيين على اليمين ليتم تأكيده.
- إذا حدث قمتان منخفضتان بعد القمة، فإن النمط الانعكاسي الهابط يكتمل (N+1 وN+2). إذا حدث قاعان أعلى بعد القاع، فإن النمط الانعكاسي الصاعد يكتمل.
ماذا يخبرك مؤشر الفركتال؟
وجود الشكل الكسري ليس بالضرورة أمرًا مهمًا نظرًا لأن النمط شائع جدًا. بل إن الشكل الكسري يعني إمكانية حدوث تغيير في الاتجاه. وذلك لأن الأشكال الكسرية تُظهر بشكل أساسي شكل "U" في السعر.
يتشكل الفراكتال الهبوطي عندما يتحرك السعر صعودًا ثم هبوطًا، مكونًا شكل U مقلوب. بينما يحدث الفراكتال الصعودي عندما يكون السعر في حالة هبوط ثم يبدأ في التحرك صعودًا، مكونًا شكل U.
نظرًا لأن الفركتلات تحدث بشكل متكرر والعديد من الإشارات ليست نقاط دخول موثوقة، يتم عادةً تصفية الفركتلات باستخدام أشكال أخرى من التحليل الفني. مخترع المؤشر، بيل ويليامز، اخترع أيضًا مؤشر التمساح، الذي يعزل الاتجاهات. من خلال دمج الفركتلات مع تحليل الاتجاه، قد يتاجر المتداول فقط بإشارات الفركتلات الصعودية عندما يكون اتجاه السعر صاعدًا. قد يقومون فقط بصفقات قصيرة على إشارات الفركتلات الهبوطية إذا كان الاتجاه هابطًا.
يمكن أيضًا استخدام الفركتلات مع مؤشرات أخرى، مثل نقاط المحور أو مستويات تصحيح فيبوناتشي. ستتخذ إجراءً بناءً على الفركتل فقط إذا كان يتماشى مع أحد هذه المؤشرات الأخرى وربما مع اتجاه السعر على المدى الطويل.
على سبيل المثال، لنفترض أن سهمًا ما يتجه نحو الارتفاع. السعر يتراجع ويصل إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 50%. نظرًا لأن الاتجاه صاعد والسعر قريب من مستوى تصحيح فيبوناتشي، سيقوم المتداول بإجراء صفقة إذا تشكل نمط كسري صعودي.
الفرق بين مؤشر الفركتال والأنماط البيانية
مؤشر الفراكتال فريد من نوعه لأنه يحدد نمطًا سعريًا ويضع علامة عليه على الرسم البياني. الفراكتالات هي أنماط محددة تتكون من خمسة أشرطة سعرية. يمكن أيضًا رسم أنماط الرسم البياني على الرسم البياني، على الرغم من أنها ليست محدودة بخمسة أشرطة سعرية. فيما يلي بعض من أشهر أنماط الرسم البياني:
قيود استخدام مؤشر الفركتال
المشكلة الرئيسية مع الفراكتلات هي أن هناك الكثير منها. محاولة التداول قد تؤدي إلى العديد من الصفقات الخاسرة، والتي تُسمى إشارات خاطئة أو whipsaws. لذلك، ستحتاج إلى تصفية الإشارات باستخدام مؤشر آخر أو شكل من أشكال التحليل.
عادةً ما تُرسم الأسهم الخاصة بالمؤشر فوق النقطة العالية أو المنخفضة، وهي النقطة الوسطى للفركتال، وليس حيث يكتمل الفركتال. لذلك، يمكن أن تكون الأسهم مضللة بصريًا. نظرًا لأن النمط يكتمل بعد شريطين إلى اليمين من السهم، فإن أول نقطة دخول متاحة بعد رؤية السهم هي سعر الافتتاح للشريط الثالث إلى اليمين.
ما الفرق بين مؤشر الفركتال ومستويات الدعم والمقاومة؟
بينما يهدف كلاهما إلى تحديد نقاط انعكاس الأسعار المحتملة، يعتمد مؤشر الفركتال على أنماط حركة السعر المحددة عبر أطر زمنية متعددة، في حين أن مستويات الدعم والمقاومة التقليدية تعتمد عادةً على مستويات الأسعار التاريخية حيث ظهرت ضغوط الشراء أو البيع سابقًا.
هل مؤشر الفركتال أكثر ملاءمة للتداول اليومي أم لاتخاذ مراكز طويلة الأجل؟
يمكن استخدام مؤشر الفركتال لكل من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل وطويلة الأجل. قد يستخدمه المتداولون اليوميون لأطر زمنية أقصر لتحديد الانعكاسات داخل اليوم، بينما يمكن للمتداولين الذين يحتفظون بالمراكز لفترات أطول تطبيقه على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية لاكتشاف التغيرات الكبيرة في الاتجاه.
هل يمكن استخدام مؤشر الفركتال في جميع الأسواق المالية؟
نظريًا، نعم. يمكن تطبيق مؤشر الفركتال على أي سوق يحتوي على بيانات سعر كافية، بما في ذلك الأسهم، الفوركس، السلع، والعملات الرقمية. ومع ذلك، تعتمد فعاليته على سيولة السوق وتقلباته.
الخلاصة
يقدم مؤشر الفراكتال للمتداولين طريقة فريدة لتحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاه من خلال اكتشاف الأنماط المتكررة في حركة الأسعار. وعلى الرغم من أنه ليس حلاً مستقلاً للتنبؤ بالسوق، إلا أن الفراكتالات يمكن أن توفر وضوحًا أكبر حول نقاط التحول المحتملة عند استخدامها مع أدوات تقنية أخرى والتحليل الأساسي.
كما هو الحال مع أي أداة تداول، فإن الفهم الجيد والممارسة هما المفتاح لدمج تحليل الفركتلات بشكل فعال في استراتيجية التداول الخاصة بك. تذكر أن لا يوجد مؤشر لا يخطئ، ويجب أن تكون إدارة المخاطر دائمًا أولوية في قراراتك التجارية.