مؤشر Qstick: المعنى، الحساب، المثال

ما هو مؤشر Qstick؟

مؤشر Qstick هو مؤشر تحليل فني تم تطويره بواسطة توشار تشاندي لتحديد الاتجاهات على الرسم البياني للأسعار بشكل رقمي. يتم حسابه عن طريق أخذ متوسط متحرك لفترة 'n' للفرق بين أسعار الفتح والإغلاق. إذا كانت قيمة Qstick أكبر من الصفر، فهذا يعني أن الغالبية العظمى من الأيام 'n' الأخيرة كانت في ارتفاع، مما يشير إلى أن ضغط الشراء قد ازداد.

مؤشر Qstick يُعرف أيضًا باسم Quick Stick. لا يتوفر بشكل واسع في برامج التداول والرسم البياني.

النقاط الرئيسية

• يقوم مؤشر QStick بحساب المتوسط المتحرك للفرق بين أسعار الإغلاق والافتتاح.
• يشير المؤشر الصاعد إلى أن السعر يغلق أعلى مما افتتح، في المتوسط.
• يشير انخفاض QStick إلى أن السعر يغلق أقل من سعر الافتتاح في المتوسط.
• يمكن لمؤشر QStick توليد إشارات تداول بناءً على تقاطعات خط الإشارة أو تقاطعات خط الصفر.

الصيغة لمؤشر QStick هي

QSI = المتوسط المتحرك الأسي أو المتوسط المتحرك البسيط لـ (السعر عند الإغلاق - السعر عند الفتح) حيث:
المتوسط المتحرك الأسي = المتوسط المتحرك الأسي
المتوسط المتحرك البسيط = المتوسط المتحرك البسيط
السعر عند الإغلاق = سعر الإغلاق للفترة
السعر عند الفتح = سعر الفتح للفترة

هناك خيار لإضافة المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمؤشر QStick. هذا يخلق خط الإشارة signal line.

كيفية حساب مؤشر QStick

1. سجل الفروقات بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح لكل فترة.
2. قرر عدد الفترات التي ستستخدمها في المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أو المتوسط المتحرك البسيط (SMA). كلما زاد عدد الفترات المستخدمة، أصبح المؤشر أكثر سلاسة وقلّت الإشارات، مما يجعله أفضل لتحديد الاتجاه العام.
3. احسب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) أو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بمجرد توفر عدد كافٍ من نقاط البيانات (الإغلاق - الافتتاح).
4. الخيار: حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لحسابات Qstick. يوفر هذا خط إشارة. ثلاثة هو الفترة الشائعة المستخدمة لخطوط الإشارة.

ماذا يخبرك مؤشر Qstick؟

يقيس مؤشر QStick ضغط الشراء والبيع من خلال أخذ متوسط الفرق بين أسعار الإغلاق والافتتاح. عندما يكون السعر، في المتوسط، يغلق أقل من سعر الافتتاح، يتحرك المؤشر إلى الأسفل. وعندما يكون السعر، في المتوسط، يغلق أعلى من سعر الافتتاح، يتحرك المؤشر إلى الأعلى.

تحدث إشارات المعاملات عندما يتجاوز مؤشر Qstick الخط الصفري. يُعتبر تجاوز الخط الصفري إشارة شراء لأنه يشير إلى أن ضغط الشراء يزداد، بينما تحدث إشارات البيع عندما يتحرك المؤشر تحت الصفر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن رسم متوسط متحرك لفترة 'n' لقيم Qstick ليعمل كخط إشارة. يتم توليد إشارات المعاملات عندما تعبر قيمة Qstick خط الإشارة. تعتبر الثلاثة فترة شائعة لخط الإشارة.

عندما يتحرك مؤشر QSticks فوق خط الإشارة، فهذا يشير إلى أن السعر بدأ يسجل إغلاقات أكثر فوق سعر الافتتاح، وبالتالي قد يكون السعر في بداية الارتفاع. وعندما يعبر مؤشر QSticks أسفل خط الإشارة، فهذا يشير إلى أن السعر بدأ يسجل إغلاقات أكثر تحت سعر الافتتاح. قد يكون السعر في بداية الانخفاض أو الاتجاه نحو الأسفل.

قد يبرز المؤشر أيضًا التباعد. عندما يرتفع السعر ولكن ينخفض مؤشر QStick، فهذا يدل على أن الزخم قد يكون في تراجع. عندما ينخفض السعر ويرتفع مؤشر QStick، فهذا يشير إلى أن زخم الشراء في السعر قد يحدث قريبًا. ومع ذلك، يمكن أن ينتج المؤشر بعض الشذوذات. فهو لا يأخذ في الاعتبار الفجوات، بل يعتمد فقط على حركة السعر داخل اليوم. لذلك، إذا ارتفع السعر بفجوة ولكنه أغلق أقل من سعر الافتتاح، فإن هذا لا يزال يُعتبر هبوطيًا حتى لو كان السعر قد أغلق أعلى من الإغلاق السابق. قد يؤدي ذلك إلى حدوث تباعد لا يشير بالضرورة إلى انعكاس في السعر في الوقت المناسب.

مثال على كيفية استخدام مؤشر QStick

يوضح الرسم البياني التالي مؤشر QStick لفترة 20 يومًا المطبق على صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY).

عندما يكون السعر متقلبًا، تكون إشارات الشراء والبيع كذلك. في الجانب الأيسر من الرسم البياني، هناك العديد من التقاطعات مع الخط الصفري التي لم تولد إشارات تداول مربحة، ولم تحدد الاتجاه بشكل قاطع.

على الجانب الأيمن من الرسم البياني، كانت هناك فترات أكثر تميزًا في السعر. خلال هذه الفترة، قام مؤشر QStick بعمل أفضل في تحديد الاتجاه، حيث بقي فوق الصفر عندما كان اتجاه السعر صاعدًا، وبقي تحت الصفر عندما كان اتجاه السعر هابطًا.

الفرق بين مؤشر QStick ومعدّل التغير (ROC)

يبحث مؤشر QStick في الفرق بين أسعار الافتتاح والإغلاق، ثم يأخذ متوسط هذا الفرق. ينظر مؤشر ROC إلى الفرق بين سعر الإغلاق الحالي وسعر الإغلاق قبل 'n' فترة زمنية. يتم تقسيم هذا المبلغ بعد ذلك على سعر الإغلاق قبل 'n' فترة زمنية ثم يُضرب في 100. المؤشرات متشابهة ولكنها تنظر إلى بيانات مختلفة قليلاً ويتم حسابها بطرق مختلفة، لذلك سيكون لها إشارات تداول مختلفة قليلاً.

القيود المفروضة على استخدام مؤشر QStick

مؤشر QStick ينظر فقط إلى البيانات التاريخية ويأخذ متوسطًا متحركًا لها. لذلك، فهو ليس تنبؤيًا بطبيعته، وحركاته عادة ما تتأخر عن الحركات الفعلية في السعر.

يمكن أن ينتج عن مؤشر QStick بعض الشذوذ عندما يكون هناك فجوة في السعر في اتجاه واحد بينما يتحرك السعر داخل اليوم في الاتجاه الآخر. قد يؤدي ذلك إلى حدوث تباينات بين السعر والمؤشر، ولكن قد لا يشير بالضرورة إلى انعكاس في السعر في الوقت المناسب.

قد لا تكون إشارات التداول مثالية بالضرورة، وغالبًا ما تحتاج إلى الدمج مع بعض المرشحات الأخرى. في ظروف السوق المتقلبة، قد يتذبذب السعر عبر خط الصفر و/أو خط الإشارة، مما يؤدي إلى توليد العديد من الصفقات الخاسرة.