ما هو برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP)؟
كان برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP) اختبار ضغط مالي لأكبر البنوك في أمريكا، أجرته نظام الاحتياطي الفيدرالي مرة واحدة فقط، في خضم الأزمة المالية لعام 2008-2009.
كان الاختبار تقييمًا لـ احتياطيات رأس المال للمؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة الذي أُجري في ربيع عام 2009. كان الهدف منه قياس القوة المالية لأكبر 19 مؤسسة مالية في البلاد للمضي قدمًا.
لقد تركت الأزمة المالية العديد من البنوك والمؤسسات تعاني من نقص حاد في رأس المال undercapitalized، وكانت اختبارات الضغط تهدف إلى إظهار مدى قدرة القطاع المصرفي على تحمل تأثير تدهور اقتصادي كبير.
النقاط الرئيسية
- كان برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP) اختبار ضغط مالي لأكبر البنوك في أمريكا.
- تم إجراء اختبار SCAP مرة واحدة فقط، في خضم الأزمة المالية لعام 2008-2009.
- قاس الاختبار قدرة أكبر البنوك في أمريكا على الصمود أمام أزمة مستقبلية شديدة ولكن افتراضية.
- سعى المشرفون الفيدراليون على البنوك لتحديد ما إذا كانت كل من هذه المؤسسات تمتلك احتياطي نقدي كافٍ لتحمل الخسائر مع الاستمرار في توفير الوصول إلى الائتمان للعملاء.
- تم العثور على عشرة من بين 19 بنكًا من البنوك "الأكبر من أن تفشل" لديها رأس مال غير كافٍ لمواجهة أزمة أخرى.
كيف عمل برنامج تقييم رأس المال الإشرافي (SCAP)
تم إجراء اختبارات الضغط فقط على المؤسسات المصرفية التي تمتلك أصولًا تزيد عن 100 مليار دولار. كانت هذه البنوك التي اعتبرها الاحتياطي الفيدرالي "كبيرة جدًا بحيث لا يمكن أن تفشل".
سعى المشرفون الفيدراليون على البنوك إلى تحديد ما إذا كانت كل من هذه المؤسسات تمتلك احتياطي نقدي كافٍ لتحمل الخسائر مع الاستمرار في توفير الوصول إلى الائتمان للعملاء. استخدم اختبار الضغط سيناريو أساسي لقياس رأس المال المشترك من الفئة الأولى لكل مؤسسة أو الاحتياطيات النقدية المتاحة. كما تم اختبار أداء المؤسسات في مواجهة سيناريو افتراضي ومتطرف، وهو نوع من أسوأ السيناريوهات الممكنة.
يمكن للبنوك أن تحصل على أي من الدرجات الخمس التالية:
- ممول بشكل جيد
- ممول بشكل كافٍ
- نقص رأس المال
- ناقص رأس المال بشكل كبير
- ناقص رأس المال بشكل حرج
اختبرت اختبارات الضغط الأداء الافتراضي للبنوك في مجموعة من السيناريوهات، بعضها أسوأ من الآخر. على سبيل المثال، قد يسأل اختبار الضغط، ماذا لو حدث كل ما يلي في نفس الوقت: معدل بطالة بنسبة 10%، وانخفاض بنسبة 20% في سوق الأسهم، وتراجع بنسبة 40% في أسعار المنازل على مستوى البلاد. تم توجيه كل بنك لاستخدام الفصول التسعة المقبلة من توقعاته المالية لتحديد ما إذا كان لديه رأس المال الكافي لتجاوز الأزمة المحاكاة.
نتائج اختبار SCAP
عند اكتمال الاختبارات، أظهرت النتائج النهائية أن 10 من بين 19 بنكًا تم اختبارها كانت ستعاني من نقص في رأس المال لتلبية احتياجاتها التجارية خلال أزمة مالية.
ومع ذلك، كل بنك خضع للاختبار استوفى متطلبات رأس المال التي يفرضها القانون. أصدر الاحتياطي الفيدرالي نتائج البنوك التي خضعت لاختبارات الضغط للجمهور. البنوك التي فشلت في اختبارات الضغط ظهرت بصورة سيئة أمام الجمهور.
ساعدت الاختبارات بشكل عام في تحديد أي تهديدات محتملة لكارثة اقتصادية داخل القطاع المصرفي. وضعت النتائج ضغوطًا على البنوك للحفاظ على احتياطيات أعلى في متناول اليد في حالة حدوث أزمة مالية أخرى.