ما هي الأيام ذات النطاق الواسع؟
تصف الأيام ذات النطاق الواسع نطاق سعر السهم في يوم تداول متقلب بشكل خاص. تحدث الأيام ذات النطاق الواسع عندما تكون الأسعار العليا والدنيا للسهم أبعد بكثير مما هي عليه في يوم عادي. يقوم بعض المحللين الفنيين بتحديد هذه الأيام باستخدام نسبة التقلب.
النقاط الرئيسية
- تحدث الأيام ذات النطاق الواسع عندما تكون أسعار الارتفاع والانخفاض لسهم ما أبعد بكثير مما هي عليه في يوم عادي.
- يمكن أن تساعد الأيام ذات النطاق الواسع للغاية في التنبؤ بانعكاسات الاتجاه الرئيسية.
- يوفر متوسط المدى الحقيقي (ATR) طريقة لمقارنة نطاق التداول بين عدة أيام.
- في الوقت نفسه، يمكن استخدام نسبة التقلب لتحديد الأيام ذات النطاق الواسع باستخدام مؤشر تقني يقوم بأتمتة عملية العثور على الأيام ذات النطاق الواسع.
- تحدث الأيام ذات النطاق الواسع عادةً عندما يتجاوز معدل التقلب قراءة 2.0 خلال فترة 14 يومًا.
فهم الأيام ذات النطاق الواسع
الأيام ذات النطاق الواسع لديها نطاق حقيقي أكبر من الأيام المحيطة بها، وعادة ما تتنبأ الأيام ذات النطاق الواسع بانعكاس في الاتجاه reversal. تشير الأيام ذات النطاق الواسع للغاية إلى انعكاسات رئيسية في الاتجاه، بينما تشير الأيام ذات النطاق الواسع الأقل تطرفًا إلى انعكاسات طفيفة.
يقدم متوسط المدى الحقيقي (ATR) طريقة لمقارنة نطاق التداول بين عدة أيام من خلال النظر في الفرق بين أدنى سعر حالي و إغلاق الفترة السابقة. المدى الحقيقي المطلق لفترة معينة هو الأكبر بين أعلى سعر للفترة ناقص أدنى سعر للفترة، أو أعلى سعر للفترة ناقص إغلاق الفترة السابقة، أو إغلاق الفترة السابقة ناقص أدنى سعر للفترة الحالية.
متوسط المدى الحقيقي هو عادةً متوسط متحرك أسي لمدة 14 يومًا للمدى الحقيقي، على الرغم من أن التداولات المختلفة قد تستخدم فترات مختلفة. المتوسط المتحرك الأسي هو نوع من المتوسطات المتحركة التي تضع وزنًا وأهمية أكبر على أحدث نقاط البيانات. يُشار إلى هذا أيضًا بالمتوسط المتحرك الموزون أسيًا.
بعد اتجاه هبوطي حاد، يعتبر اليوم ذو النطاق الواسع مع إغلاق قوي (إغلاق بالقرب من أعلى نقطة في اليوم) إشارة إلى أن الاتجاه سيتغير. في المقابل، بعد تقدم قوي، فإن اليوم ذو النطاق الواسع مع إغلاق ضعيف (إغلاق بالقرب من أدنى نقطة في اليوم) يشير إلى انعكاس نحو الهبوط.
اعتبارات خاصة
يمكن استخدام نسبة التقلب لتحديد الأيام ذات النطاق الواسع باستخدام مؤشر تقني. في الأساس، يقوم هذا بأتمتة عملية العثور على الأيام ذات النطاق الواسع ويجعل من الممكن للمتداولين فحص الفرص بسهولة بدلاً من مجرد النظر إلى الرسوم البيانية.
يتم حساب نسبة التقلب عن طريق قسمة النطاق الحقيقي ليوم معين على المتوسط المتحرك الأسي للنطاق الحقيقي على مدى فترة، والتي تكون عادة 14 يومًا. بشكل عام، تحدث الأيام ذات النطاق الواسع عندما تتجاوز نسبة التقلب قراءة 2.0 على مدى فترة 14 يومًا. قد يستخدم المتداولون نسب التقلب في مخططات الأسهم الخاصة بهم عند البحث عن فرص انعكاس محتملة.
تحدث الأيام ذات النطاق الواسع عندما يتجاوز نطاق سعر سهم معين بشكل كبير تقلبات يوم التداول العادي. غالبًا ما يتم قياس هذه الأيام باستخدام "متوسط النطاق الحقيقي (average true range)"، ويتم تحليلها تلقائيًا باستخدام نسبة التقلب. عادةً ما تتنبأ الأيام ذات النطاق الواسع بانعكاسات الاتجاه، على الرغم من أنه يجب على المتداولين تأكيد الانعكاسات باستخدام مؤشرات فنية أخرى وأنماط الرسوم البيانية.