ما هو معدل الربح/الخسارة؟
نسبة الربح/الخسارة للمتداولين هي إجمالي عدد الصفقات الرابحة مقارنة بإجمالي عدد الصفقات الخاسرة خلال فترة زمنية محددة، مثل جلسة التداول.
إنه لا يأخذ في الاعتبار مقدار الربح أو الخسارة، بل ببساطة عدد الصفقات التي حققت أرباحًا مقابل عدد الصفقات التي تكبدت خسائر.
نسبة الربح/الخسارة تُعرف أيضًا بنسبة النجاح.
النقاط الرئيسية
- نسبة الربح/الخسارة، أو نسبة النجاح، هي عدد الصفقات الرابحة للمتداول مقسومًا على عدد الصفقات الخاسرة.
- يمكن أن يشير معدل الربح/الخسارة إلى عدد المرات التي سيحقق فيها المتداول صفقات ناجحة ومربحة مقارنة بعدد المرات التي سيحقق فيها صفقات خاسرة.
- لا يأخذ معدل الربح/الخسارة في الاعتبار مبالغ الأموال التي حققتها أو خسرتها التداولات.
- يمكن للمتداولين استخدام نسبة الربح/الخسارة لتقييم نجاح استراتيجية التداول.
- يمكن استخدام نسبة الربح/الخسارة ومعدل الربح (عدد الصفقات الرابحة/إجمالي الصفقات) لتحديد احتمالية تحقيق الربح.
الصيغة لنسبة الربح/الخسارة
نسبة الربح/الخسارة = عدد الانتصارات ÷ عدد الخسائر
نسبة الربح/الخسارة تساوي عدد الانتصارات مقسومًا على عدد الخسائر
نسبة الربح/الخسارة = عدد الخسائر ÷ عدد الانتصارات
يمكن أيضًا التعبير عن نسبة الربح/الخسارة كالتالي: الصفقات الرابحة : الصفقات الخاسرة.
ماذا يمكن أن يخبرك معدل الربح/الخسارة؟
يستخدم معدل الربح/الخسارة بشكل أساسي من قبل المتداولين اليوميين لتقييم مكاسبهم وخسائرهم اليومية من التداول وكوسيلة لقياس نجاح استراتيجية التداول التي استخدموها.
على سبيل المثال، إذا أظهر معدّل الربح/الخسارة (win/loss ratio) عددًا أكبر من الأرباح مقارنة بالخسائر، فقد يستمرون في استخدام استراتيجيتهم الحالية، مع بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة. إذا أظهر المعدّل عددًا أكبر من الخسائر مقارنة بالأرباح، فقد يقومون بمراجعة وتحسين استراتيجيتهم التجارية لمعالجة أسباب تلك الخسائر.
يُستخدم معدل الربح/الخسارة غالبًا مع معدل الربح، وهو عدد الصفقات التي تحقق أرباحًا من إجمالي عدد الصفقات المنفذة. معًا، يمكن لمعدل الربح/الخسارة ومعدل الربح مساعدة المتداولين في فهم احتمالية أن تكون تداولاتهم مربحة.
كيفية تفسير نسبة الربح/الخسارة
- نسبة الربح/الخسارة التي تزيد عن 1.0 تعني أن المتداول حقق صفقات رابحة أكثر من الصفقات الخاسرة.
- نسبة الربح/الخسارة التي تقل عن 1.0 تعني أن المتداول لديه صفقات خاسرة أكثر من الصفقات الرابحة.
- نسبة الربح/الخسارة التي تساوي 1.0 تعني أن المتداول حقق نفس عدد الصفقات الرابحة مثل الصفقات الخاسرة.
يجب على المتداولين النشطين أن يعتادوا على مراجعة نسب الربح/الخسارة، ونسب المخاطرة/المكافأة، ومعدلات الربح بانتظام للبقاء على اطلاع دائم بجهودهم في التداول وتجنب خسارة الكثير من المال. في الأساس، يمكن أن تنبهك نسب الربح/الخسارة ومعدلات الربح إلى مدى تكرار ربحك أو خسارتك للمال في تداولاتك.
مثال على نسبة الربح/الخسارة
افترض أنك قمت بإجراء 30 صفقة إجمالاً، منها 12 صفقة رابحة و18 صفقة خاسرة. هذا يجعل نسبة الربح/الخسارة لديك 12/18، وهو ما يعادل 0.67. تعني هذه النسبة أنك تخسر 67% من الوقت. باستخدام المعايير المذكورة أعلاه، فإن 0.67 أقل من 1.0 وهو مؤشر على استراتيجية غير رابحة.
إلى جانب هذا الرقم، فإن معدل الفوز، أو احتمال النجاح، هو 12 من 30، أو 40%.
دمج نسبة المخاطرة/المكافأة
يشير نسبة المخاطرة إلى العائد إلى إمكانات الربح في صفقة معينة مقارنة بإمكانات الخسارة. يتم تحديد إمكانات الربح في الصفقة من خلال الفرق بين سعر الدخول وسعر الخروج المستهدف (الذي سيتم عنده تحقيق الربح).
يتم تنفيذ الصفقة باستخدام أمر وقف الخسارة المحدد عند سعر الخروج المستهدف، ويتم تحديد الربح من خلال الفرق بين نقطة الدخول وسعر وقف الخسارة.
على سبيل المثال، يقوم المتداول بشراء 100 سهم من شركة بسعر 5.50 دولار ويضع أمر وقف الخسارة عند 5.00 دولار. كما يضع المتداول أمر بيع محدد للتنفيذ عندما يصل السعر إلى 6.50 دولار. المخاطرة في الصفقة هي 5.50 دولار - 5.00 دولار = 0.50 دولار، والربح المحتمل هو 6.50 دولار - 5.50 دولار = 1.00 دولار. وبالتالي، يكون المتداول مستعدًا للمخاطرة بـ 0.50 دولار لكل سهم لتحقيق ربح قدره 1.00 دولار لكل سهم بعد إغلاق المركز.
نسبة المخاطرة إلى العائد هي 0.50 دولار/1.00 دولار = 0.5. في هذه الحالة، تكون مخاطرة المتداول نصف العائد المحتمل. إذا كانت النسبة أكبر من 1.0، فهذا يعني أن المخاطرة أكبر من الإمكانية الربحية في الصفقة. إذا كانت النسبة أقل من 1.0، فإن الإمكانية الربحية تكون أكبر من المخاطرة.
معًا، يمكن أن يوفر معدّل الربح/الخسارة ونسبة المخاطرة/المكافأة للمتداول فكرة جيدة عن نجاحه في التداول وملفه الشخصي للمخاطر. على سبيل المثال، يمكن أن تساعدهم هذه النسب في تحديد ما إذا كان ينبغي عليهم التوقف مؤقتًا عن التداول بسبب نقص الصفقات الناجحة والخسائر المالية أو الاستمرار في التداول بناءً على النتائج الإيجابية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تحقيق معدل نجاح مرتفع (مرة أخرى، الصفقات الرابحة/إجمالي الصفقات) لا يعني بالضرورة أن المتداول سيكون ناجحًا أو حتى مربحًا إذا كان معدل المخاطرة إلى العائد مرتفعًا جدًا. وقد لا يعني معدل المخاطرة إلى العائد المرتفع الكثير إذا كان معدل النجاح منخفضًا جدًا.
قيود نسبة الربح/الخسارة
على الرغم من أن نسبة الربح/الخسارة تُستخدم لتحديد معدل النجاح واحتمالية النجاح المستقبلي لمتداولي الأسهم، إلا أنها ليست مفيدة جدًا بمفردها لأنها لا تأخذ في الاعتبار القيمة المالية التي تم ربحها أو خسارتها في كل صفقة.
على سبيل المثال، نسبة الربح/الخسارة 2:1 تعني أن المتداول لديه عدد صفقات رابحة ضعف عدد الصفقات الخاسرة. يبدو جيدًا، ولكن إذا كانت الصفقات الخاسرة تتسبب في خسائر بالدولار تعادل ثلاثة أضعاف المكاسب بالدولار من الصفقات الرابحة، فإن المتداول لديه استراتيجية خاسرة.
ماذا يعني معدل الربح/الخسارة؟
يمكن أن يشير معدل الربح/الخسارة إلى نجاح الأداء كمتداول وإلى احتمال النجاح في المستقبل. كما يمكن أن يوضح فعالية (أو عدم فعالية) استراتيجيات التداول.
هل نسبة الربح/الخسارة العالية جيدة؟
بشكل عام، نعم. هذا يعني أن هناك المزيد من الصفقات التي حققت أرباحًا مقارنة بالصفقات التي خسرت. لكن ضع في اعتبارك أن هذا لا يقول شيئًا عن مبالغ المال التي تم كسبها أو خسارتها. على سبيل المثال، قد يكون لديك 15 صفقة رابحة وخمس صفقات خاسرة بنسبة ربح/خسارة إيجابية تبلغ 3.0. ومع ذلك، قد تكون تلك الصفقات الخمس الخاسرة قد كلفتك أكثر مما حققته الصفقات الخمس عشرة الرابحة.
ما هو معدل الربح/الخسارة إذا لم يكن لدي أي خسائر؟
في مثل هذه الحالة، لن تهتم بحساب نسبة الربح/الخسارة (أو أي نسبة أخرى) لأن قسمة عدد على صفر يؤدي إلى نتيجة غير معرفة.
الخلاصة
بالنسبة للمتداولين، يقارن معدل الربح/الخسارة بين عدد الصفقات التي حققت أرباحًا وعدد الصفقات التي خسرت أموالًا في جلسة تداول معينة. لا يتعلق هذا المعدل بمقدار المال الذي تم كسبه أو خسارته من تلك الصفقات.
يستخدمه المتداولون للحصول على فكرة عن نجاح جهودهم في التداول خلال تلك الجلسة، مما يمكنهم من اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في استراتيجية تداول معينة أو ابتكار استراتيجية جديدة.