مؤشر إلدر-راي: نظرة عامة، الصيغة، والقيود

ما هو مؤشر إلدر-راي؟

مؤشر Elder-Ray هو مؤشر تقني تم تطويره بواسطة الدكتور ألكسندر إلدر لقياس مقدار الضغط الشرائي والبيعي في السوق. يتكون هذا المؤشر من مؤشرين يعرفان باسم "قوة الثيران" و"قوة الدببة"، واللذان يتم اشتقاقهما من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة 13. هذه المؤشرات، إلى جانب المتوسط المتحرك الأسي، تساعد المتداولين في تحديد اتجاه الاتجاه وعزل النقاط للدخول والخروج من الصفقات.

النقاط الرئيسية

• مؤشر Elder-Ray، الذي طوره الدكتور ألكسندر إلدر، يستخدم مؤشرات لقياس مقدار الضغط الشرائي والبيعي في السوق.
• تم تصميمه ليكون نظامًا يتبع الاتجاه، حيث تُستخدم المؤشرات لتأكيد الصفقة.
• يجب على المتداولين الفنيين النظر في اتخاذ مراكز شراء إذا كانت قوة الثيران في ارتفاع، وكانت قوة الدببة في المنطقة السلبية وتزداد ضعفًا، وكان المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يميل إلى الأعلى.
• إذا كان المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يميل إلى الانخفاض، وكانت قوة الثيران فوق الصفر وتتناقص (تضعف)، وكانت قوة الدببة تتناقص، ينبغي على المتداولين النظر في اتخاذ مراكز بيع أو البيع.

فهم مؤشر إلدر-راي

سيستخدم المتداولون الفنيون قيم قوة الثور والدب، جنبًا إلى جنب مع التباعد، لاتخاذ قرارات التداول. يتم اتخاذ مراكز طويلة عندما تكون قوة الدب أقل من الصفر ولكنها في تزايد، وتكون قمة قوة الثور الأخيرة أعلى مما كانت عليه سابقًا (في ارتفاع). يتم اتخاذ مركز قصير عندما تكون قيمة قوة الثور إيجابية ولكنها في انخفاض، ويكون أدنى مستوى لقوة الدب مؤخرًا أقل مما كان عليه سابقًا (في انخفاض).

يمكن أيضًا استخدام ميل المتوسط المتحرك الأسي (EMA) في كلا الحالتين للمساعدة في تأكيد اتجاه الاتجاه. يمكن للمتداولين مراقبة إشارات الثور والدب ثم الانتظار حتى يبدأ المتوسط المتحرك الأسي في التحرك في الاتجاه المتوقع قبل اتخاذ صفقة، أو في بعض الأحيان يكون المتوسط المتحرك الأسي قد بدأ بالفعل في التحرك في اتجاه معين ثم توفر مؤشرات قوة الثور/الدب إشارة تأكيد للصفقة.

تستخدم منهجية الدكتور إلدر الأصلية عادةً متوسطًا متحركًا أسيًا لمدة 13 يومًا (EMA) لقياس توافق السوق على القيمة. يمكن تعديل هذا بناءً على التفضيلات الشخصية، وقد استخدم إلدر نفسه متوسطات متحركة أسية لمدة 26 يومًا عند تحليل الرسوم البيانية الأسبوعية.

يقيس مؤشر قوة الثيران (Bull power) قدرة المشترين على دفع الأسعار فوق القيمة التوافقية، بينما يقيس مؤشر قوة الدببة (Bear power) قدرة البائعين على دفع الأسعار إلى ما دون القيمة التوافقية.

تتطلب معظم منصات الرسوم البيانية فتح ثلاث نوافذ على مخطط واحد عند استخدام نهج Elder Ray.

1. النافذة الأولى تتضمن مخططًا شريطيًا أو شمعدانيًا مع المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13.
2. النافذة الثانية تعرض مؤشر قوة الثيران Elder-Ray.
3. النافذة الثالثة تعرض مؤشر قوة الدب Elder-Ray.

حساب مؤشر إلدر-راي

قوة الثيران = أعلى فترة - المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13
قوة الدببة = أدنى فترة - المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13

حيث:
أعلى فترة وأدنى فترة = السعر الأعلى أو الأدنى للفترة الزمنية المستخدمة، مثل الرسم البياني اليومي أو الرسم البياني لساعة واحدة
المتوسط المتحرك الأسي = Exponential Moving Average

قوة الثيران تساوي أعلى فترة ناقص المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13
قوة الدببة تساوي أدنى فترة ناقص المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13

حيث:
أعلى فترة وأدنى فترة تساوي السعر الأعلى أو الأدنى للفترة الزمنية المستخدمة، مثل الرسم البياني اليومي أو الرسم البياني لساعة واحدة
المتوسط المتحرك الأسي يساوي Exponential Moving Average

1. احسب المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13 فترة للفترة الزمنية المستخدمة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مخططًا يوميًا، احسب المتوسط المتحرك الأسي بناءً على آخر 13 يومًا.
2. ابحث عن أعلى سعر في الفترة واطرح منه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة 13 للحصول على قيمة قوة الثيران.
3. ابحث عن أدنى سعر في الفترة واطرح منه المتوسط المتحرك الأسي لفترة 13 للحصول على قيمة قوة الدببة.
4. كرر الخطوات من واحد إلى ثلاثة في كل مرة ينتهي فيها فترة.

مؤشر إلدر راي مقابل مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)

يتم اشتقاق مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) من مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI) ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI) اللذين يقيسان الحركة الصعودية والهبوطية بشكل مشابه لمؤشرات قوة الثور والدب.

الفرق الرئيسي هو أن +DI و -DI هما متوسطات ملساء مقسومة على متوسط المدى الحقيقي (ATR). بينما تقيس كل هذه المؤشرات الحركة الصاعدة والهابطة، إلا أن الحسابات مختلفة تمامًا وبالتالي ستبدو مختلفة وتوفر إشارات تداول مختلفة على الرسم البياني.

القيود المتعلقة باستخدام مؤشر إلدر-راي

قد يكون مؤشر Elder-Ray عرضة للتقلبات السريعة whipsaws، حيث إن مؤشرات قوة الثيران والدببة غالبًا ما تتذبذب فوق وتحت الصفر.

نظرًا لأن مؤشر Elder-Ray يستخدم متوسطًا متحركًا، فإنه يعتبر بطبيعته مؤشرًا متأخرًا (على الرغم من أن إلدر نفسه أطلق عليه مؤشرًا متذبذبًا) لأنه يعتمد على بيانات الأسعار التاريخية. لذلك، قد يتفاعل ببطء مع تغييرات الأسعار.

قد يحدث إشارة بيع، على سبيل المثال، بعد أن يكون السعر قد انخفض بشكل كبير بالفعل—وهذا يمكن أن يكون مشكلة إذا كنت تستخدم المؤشر لإشارات الشراء والبيع. للمساعدة في حل هذه المشكلة، قم بتحديد أوامر وقف الخسارة في وقت التداول للمساعدة في التحكم في المخاطر.

من الأفضل عدم استخدام مؤشر Elder-Ray بشكل منفصل. بدلاً من ذلك، يُفضل دمجه مع أشكال أخرى من التحليل، مثل تداول حركة السعر، أو المؤشرات الأخرى، أو أنماط الرسوم البيانية.

ما هو مؤشر القوة لإيلدر؟

تم تطوير مؤشر القوة بواسطة ألكسندر إلدر. يُستخدم في التحليل الفني كمؤشر للاتجاه لاكتشاف نشاط الشراء والبيع لسهم معين في الوقت الحالي. الخط الأساسي هو 0. عندما تكون قيمة المؤشر فوق 0، يكون الاتجاه شراء. وعندما تكون تحت 0، يكون الاتجاه بيع.

ما هو مؤشر النبض لكبار المستثمرين؟

مؤشر النبض الأكبر، المعروف بنظام النبض الأكبر، تم تطويره بواسطة ألكسندر إلدر. يستخدم هذا النظام المتوسط المتحرك الأسي ومؤشرات تقارب المتوسط المتحرك. يتراوح نطاق مؤشر المتوسط المتحرك الأسي بين -2 و2، حيث يشير الأول إلى اتجاه هبوطي والأخير إلى اتجاه صعودي. يتم الإشارة إلى الاتجاه المحايد بالرقم 0.

ما هي الأسهم التي ترتفع خلال السوق الهابطة؟

من المستحيل تحديد أي الأسهم سترتفع خلال السوق الهابطة، حيث أن حركة الأسهم تعتمد على مجموعة متنوعة من العوامل. ومع ذلك، فإن الأسهم التي تؤدي بشكل أفضل في السوق الصاعدة هي تلك الخاصة بالسلع الاستهلاكية الأساسية، والمرافق العامة، والرعاية الصحية.

الخلاصة

يوفر مؤشر Elder-Ray للمتداولين الفنيين إشارة للشراء أو البيع. سيشير لهم بالشراء إذا كانت قوة الثيران في ارتفاع، وكانت قوة الدببة في المنطقة السلبية، وكان المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يميل إلى الأعلى. عندما يكون العكس صحيحًا، ينبغي النظر في اتخاذ مركز بيع أو البيع.