ما هو مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)؟
مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) هو مؤشر تحليل فني يستخدمه بعض المتداولين لتحديد قوة الاتجاه.
يمكن أن يكون الاتجاه إما صاعدًا أو هابطًا، ويتم توضيح ذلك من خلال مؤشرين مرافقين، وهما المؤشر الاتجاهي السلبي (-DI) والمؤشر الاتجاهي الإيجابي (+DI). لذلك، يتضمن مؤشر ADX عادةً ثلاثة خطوط منفصلة. تُستخدم هذه الخطوط للمساعدة في تقييم ما إذا كان يجب اتخاذ صفقة طويلة أو قصيرة، أو ما إذا كان يجب اتخاذ الصفقة على الإطلاق.
النقاط الرئيسية
- تم تصميم مؤشر ADX بواسطة ويلز وايلدر للرسوم البيانية اليومية للسلع، ويُستخدم الآن في عدة أسواق من قبل المتداولين الفنيين لتقييم قوة الاتجاه.
- يستخدم مؤشر ADX مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI) ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI) بالإضافة إلى خط الاتجاه.
- يكون الاتجاه قويًا عندما يكون مؤشر ADX فوق 25؛ ويكون الاتجاه ضعيفًا أو السعر بلا اتجاه عندما يكون مؤشر ADX تحت 20، وفقًا لـ Wilder.
- عدم وجود اتجاه لا يعني أن السعر لا يتحرك. قد لا يكون كذلك، ولكن السعر قد يكون أيضًا في مرحلة تغيير الاتجاه أو يكون متقلبًا جدًا بحيث لا يمكن تحديد اتجاه واضح.
صيغة مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)
يتطلب مؤشر ADX سلسلة من الحسابات بسبب الخطوط المتعددة في المؤشر.
+DI = (معدّل +DM الملسن مقسومًا على ATR) × 100
-DI = (معدّل -DM الملسن مقسومًا على ATR) × 100
DX = (القيمة المطلقة لـ (+DI - -DI) مقسومة على القيمة المطلقة لـ (+DI + -DI)) × 100
ADX = ((ADX السابق × 13) + ADX الحالي) مقسومًا على 14
حيث:
+DM (الحركة الاتجاهية) = أعلى سعر حالي - PH
PH = أعلى سعر سابق
-DM = أدنى سعر سابق - أدنى سعر حالي
معدّل +/-DM الملسن = مجموع DM من t=1 إلى 14 - (مجموع DM من t=1 إلى 14 مقسومًا على 14) + CDM
CDM = DM الحالي
ATR = متوسط المدى الحقيقي (Average True Range)
حساب مؤشر الحركة الاتجاهية المتوسط (ADX)
- احسب +DM و -DM والنطاق الحقيقي (TR) لكل فترة. عادةً ما تُستخدم أربع عشرة فترة.
- +DM = أعلى قيمة حالية - أعلى قيمة سابقة.
- -DM = القاع السابق - القاع الحالي.
- استخدم +DM عندما يكون الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق > الانخفاض السابق - الانخفاض الحالي. استخدم -DM عندما يكون الانخفاض السابق - الانخفاض الحالي > الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق.
- TR هو الأكبر بين القيم التالية: الفرق بين أعلى سعر حالي وأدنى سعر حالي، أو القيمة المطلقة للفرق بين أعلى سعر حالي والإغلاق السابق، أو القيمة المطلقة للفرق بين أدنى سعر حالي والإغلاق السابق.
- قم بتنعيم المتوسطات لفترة 14 يومًا لكل من +DM و-DM وTR باستخدام القيم المحسوبة لكل فترة من الـ 14 يومًا. صيغة TR الملساء (ATR) موضحة أدناه.
- معدل ATR السابق = مجموع 14 قيمة TR، مقسومًا على 14.
- معدل المدى الحقيقي الحالي (ATR) يساوي معدل المدى الحقيقي السابق مضروبًا في عدد الفترات ناقص 1 (14 - 1) زائد المدى الحقيقي الحالي (TR)، مقسومًا على 14.
- بعد ذلك، قسّم قيمة +DM الملساء على قيمة TR الملساء للحصول على +DI. ثم اضرب النتيجة في 100.
- قسّم قيمة -DM الملساء على قيمة TR الملساء للحصول على -DI. ثم اضرب النتيجة في 100.
- مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) هو +DI ناقص -DI، مقسومًا على مجموع +DI و-DI (جميع القيم المطلقة). ثم يتم ضرب النتيجة في 100.
- للحصول على مؤشر ADX، استمر في حساب قيم DX لمدة لا تقل عن 14 فترة. ثم قم بتنعيم النتائج للحصول على ADX.
- أول ADX = مجموع 14 فترة من DX مقسومًا على 14.
- بعد ذلك، يتم حساب ADX باستخدام المعادلة التالية: (ADX السابق مضروبًا في 13) زائد DX الحالي، ثم يقسم الناتج على 14.
ماذا يخبرك مؤشر ADX؟
مؤشر ADX، ومؤشر الاتجاه السلبي (-DI)، ومؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI) هي مؤشرات زخم. يساعد مؤشر ADX المستثمرين في تحديد قوة الاتجاه، بينما يساعد -DI و +DI في تحديد اتجاه الاتجاه.
يحدد مؤشر ADX وجود اتجاه قوي عندما يكون فوق 25 واتجاه ضعيف عندما يكون تحت 20. يمكن استخدام تقاطعات خطوط -DI و +DI لتوليد إشارات التداول. على سبيل المثال، إذا تقاطع خط +DI فوق خط -DI وكان مؤشر ADX فوق 20، أو يفضل أن يكون فوق 25، فإن ذلك يعتبر إشارة محتملة للشراء. من ناحية أخرى، إذا تقاطع خط -DI فوق خط +DI وكان مؤشر ADX فوق 20 أو 25، فإن ذلك يعتبر فرصة للدخول في صفقة بيع على المكشوف محتملة.
يمكن استخدام التقاطعات أيضًا للخروج من الصفقات الحالية. على سبيل المثال، إذا كنت في وضعية شراء، قم بالخروج عندما يتقاطع -DI فوق +DI. في الوقت نفسه، عندما يكون ADX أقل من 20، فإن المؤشر يشير إلى أن السعر بلا اتجاه وقد لا يكون الوقت المثالي للدخول في صفقة.
مؤشر الاتجاه المتوسط (Average Directional Index) مقابل مؤشر أرون (Aroon Indicator)
يتكون مؤشر ADX من ثلاثة خطوط إجمالاً، بينما يتكون مؤشر Aroon من خطين.
المؤشران متشابهان في أن كلاهما يحتوي على خطوط تمثل الحركة الإيجابية والسلبية، مما يساعد في تحديد اتجاه الاتجاه. كما أن قراءة/مستوى Aroon يساعد أيضًا في تحديد قوة الاتجاه، كما يفعل ADX. ومع ذلك، فإن الحسابات مختلفة، لذا فإن التقاطعات على كل من المؤشرين ستحدث في أوقات مختلفة.
القيود على استخدام مؤشر ADX
التقاطعات يمكن أن تحدث بشكل متكرر، وأحيانًا بشكل متكرر جدًا، مما يؤدي إلى الارتباك وفقدان الأموال المحتمل في الصفقات التي تتجه بسرعة في الاتجاه الآخر. تُعرف هذه بالإشارات الكاذبة وهي أكثر شيوعًا عندما تكون قيم ADX أقل من 25. ومع ذلك، في بعض الأحيان يصل ADX إلى ما فوق 25، ولكنه يكون هناك مؤقتًا فقط ثم ينعكس مع السعر.
مثل أي مؤشر آخر، يجب دمج مؤشر ADX مع تحليل الأسعار وربما مؤشرات أخرى للمساعدة في تصفية الإشارات والتحكم في المخاطر.
ما هو مؤشر الاتجاه المتوسط الجيد؟
يُعتبر مؤشر ADX فوق 25 قويًا. عندما يكون مؤشر ADX أقل من 20، يكون الاتجاه ضعيفًا أو يكون السعر بلا اتجاه.
هل مؤشر ADX مؤشر جيد؟
نعم، ولكنه يوفر إشارات استراتيجية أفضل عند دمجه مع السعر. يجب على المستثمرين أولاً استخدام ADX لتحديد ما إذا كانت الأسعار تتجه أو لا تتجه، ثم اختيار الاستراتيجية التجارية المناسبة للحالة.
ما هو أفضل مؤشر يمكن استخدامه مع مؤشر ADX؟
يعمل مؤشر ADX بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI). بينما يقيس مؤشر ADX شدة الاتجاه، يمكن أن يساعد مؤشر RSI في تحديد نقاط الدخول والخروج من خلال توفير عنصر زمني للاتجاه.
الخلاصة
يُستخدم مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) من قبل المتداولين الفنيين لتحديد قوة الاتجاه وكذلك اتجاهه. باستخدام مؤشر ADX، يمكن للمتداولين تحديد ما إذا كان السوق في حالة تداول أو تذبذب، ومن ثم تطبيق استراتيجية التداول الفني المناسبة. يمكن أن تكون هذه استراتيجية مربحة تنطوي على مخاطر قليلة، مما يجعلها استراتيجية شائعة بين المتداولين. هناك مؤشرات تحليل فني أخرى مشابهة لمؤشر ADX، مثل الـ SAR المكافئ، المتوسطات المتحركة، والأغلفة.