ما هو مؤشر الاتجاه السلبي (-DI)؟
مؤشر الاتجاه السلبي (-DI) يقيس وجود الاتجاه الهابط وهو جزء من مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX). إذا كان -DI يتجه نحو الأعلى، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط للأسعار يزداد قوة.
يتم دائمًا رسم هذا المؤشر تقريبًا مع المؤشر الاتجاهي الإيجابي (+DI).
النقاط الرئيسية
- -DI هو جزء من مؤشر أكثر شمولاً يُسمى مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX). يكشف مؤشر ADX عن اتجاه الاتجاه وقوة الاتجاه.
- تم تصميم المؤشر بواسطة ويلز وايلدر للسلع، ويُستخدم في الأسواق الأخرى وعلى جميع الأطر الزمنية.
- عندما يتحرك مؤشر الاتجاه السلبي (-DI) للأعلى ويكون فوق مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI)، فهذا يعني أن الاتجاه الهبوطي للسعر يزداد قوة.
- عندما يكون -DI في اتجاه هبوطي ويكون أسفل +DI، فإن ذلك يعني أن الاتجاه الصعودي للأسعار يزداد قوة.
- عندما يحدث تقاطع بين +DI و -DI، فإنه يشير إلى إمكانية ظهور اتجاه جديد. إذا تقاطع -DI فوق +DI، فقد يكون هناك بداية لاتجاه هبوطي جديد.
الصيغة لمؤشر الاتجاه السلبي (-DI) هي
-DI = S -DM ÷ ATR
حيث:
-DM = الحركة الاتجاهية السلبية
-DM = القاع السابق - القاع الحالي
S -DM = الحركة الاتجاهية السلبية الملساء
S -DM = مجموع الحركة الاتجاهية السلبية من t = t - 14 إلى t ناقص (مجموع الحركة الاتجاهية السلبية من t = t - 14 إلى t مقسوم على 14) زائد الحركة الاتجاهية السلبية الحالية
ATR = متوسط المدى الحقيقي
كيفية حساب المؤشر الاتجاهي السلبي
- احسب -DI من خلال إيجاد -DM وTrue Range (النطاق الحقيقي).
- -DM = القاع السابق - القاع الحالي
- يتم احتساب أي فترة على أنها -DM إذا كان القاع السابق - القاع الحالي > القمة الحالية - القمة السابقة. استخدم +DM عندما تكون القمة الحالية - القمة السابقة > القاع السابق - القاع الحالي.
- TR هو الأكبر بين: أعلى سعر حالي - أدنى سعر حالي، أو أعلى سعر حالي - الإغلاق السابق، أو أدنى سعر حالي - الإغلاق السابق.
- قم بتنعيم الفترات الـ 14 لـ -DM وTR باستخدام الصيغة أدناه. استبدل TR بـ -DM لحساب ATR. (الحساب أدناه يظهر صيغة TR الملساء، وهي تختلف قليلاً عن الصيغة الرسمية لـ ATR. يمكن استخدام أي من الصيغتين، ولكن يجب استخدام واحدة منهما بشكل متسق).
- أول فترة 14 -DM = مجموع قراءات -DM لأول 14 فترة.
- قيمة -DM للفترة التالية المكونة من 14 يومًا = قيمة -DM الأولى المكونة من 14 يومًا - (DM للفترة السابقة المكونة من 14 يومًا مقسومًا على 14) + -DM الحالي.
- بعد ذلك، قسّم قيمة -DM الملساء على قيمة TR الملساء (أو ATR) للحصول على -DI. ثم اضرب النتيجة في 100.
ماذا يخبرك المؤشر الاتجاهي السلبي؟
يتم استخدام خط -DI بالتزامن مع خط +DI للمساعدة في إظهار اتجاه الاتجاه.
عندما يكون -DI أعلى من +DI، فإن الاتجاه يكون هابطًا، أو على الأقل يكون التحرك الهابط أسرع من التحرك الصاعد مؤخرًا. إذا كان +DI أعلى من -DI، فإن الاتجاه يكون صاعدًا، أو يكون التحرك السعري الصاعد أسرع من التحرك السعري الهابط مؤخرًا.
لأن هذين الخطين يمكن أن يشيرا إلى اتجاه الاتجاه، فإن التقاطعات تُستخدم أحيانًا كإشارات تداول. عندما يعبر -DI فوق +DI، فهذا يشير إلى حركة سعر هابطة، وبالتالي يكون إشارة للبيع أو تداول قصير. تحدث إشارة شراء إذا عبر +DI فوق -DI.
هذه المؤشرات هي جزء من نظام مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX). إضافة خط ADX، الذي يمثل متوسطًا ملسنًا للفرق بين +DI و-DI، يساعد المتداولين على رؤية مدى قوة الاتجاه الحالي. عادةً، القراءات فوق 20 على ADX، وخاصة فوق 25، تشير إلى وجود اتجاه قوي.
يمكن للمتداولين الاستفادة من جميع العناصر في نظام ADX للمساعدة في اتخاذ قرارات تداول أفضل. على سبيل المثال، تُظهر خطوط +DI و -DI اتجاه الاتجاه والتقاطعات. يُظهر ADX قوة الاتجاه، لذلك قد يقرر المتداول اتخاذ صفقات شراء فقط عندما يكون ADX أعلى من 20 ويكون +DI أعلى أو يتقاطع مع -DI.
الاختلافات بين المؤشر الاتجاهي السلبي ومتوسط الحركة
يأخذ المتوسط المتحرك متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة. يهتم مؤشر الاتجاه السلبي (-DI) فقط بالانخفاض السابق بالنسبة للانخفاض الحالي، عندما يكون ذلك مناسبًا. بسبب هذا، فإن -DI ليس متوسطًا، حتى وإن بدا أحيانًا أنه يتتبع السعر عندما يكون السعر في انخفاض.
بسبب الاختلاف في حساب المؤشرين، فإن -DI والمتوسط المتحرك سيقدمان للمتداول معلومات مختلفة.
القيود المتعلقة باستخدام المؤشر الاتجاهي السلبي
يوفر مؤشر -DI معلومات محدودة بمفرده. يكون أكثر فائدة عند دمجه مع خط +DI. من خلال النظر في العلاقة بين الخطين، يمكن للمتداولين تقييم ما إذا كانت حركة السعر الصاعدة أو الهابطة أقوى بشكل أفضل.
نظرًا لأن المتداولين غالبًا ما ينظرون إلى العلاقة بين هاتين الخطين والتقاطعات، يجب ملاحظة أن خطوط +DI و -DI قد تتقاطع بشكل متكرر. يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث whipsaws. تحدث whipsaws عندما تتقاطع الخطوط ذهابًا وإيابًا، مما يؤدي إلى تنفيذ صفقات، ولكن سعر الأصل لا يتبع الاتجاه، مما يؤدي إلى خسارة المتداول للمال.
يستخدم المستثمرون الأذكياء أشكالًا أخرى من التحليل الفني والتحليل الأساسي لتأكيد ما تشير إليه خطوط DI.