ما هو الخطر الاكتواري؟
يشير الخطر الاكتواري إلى الخطر الذي قد ينجم عن كون الافتراضات التي يطبقها الاكتواريون في النماذج المستخدمة لتسعير سياسات تأمين معينة غير دقيقة أو خاطئة. تشمل الافتراضات المحتملة تكرار الخسائر، وشدة الخسائر، وارتباط الخسائر بين العقود. يُعرف الخطر الاكتواري أيضًا باسم "خطر التأمين".
النقاط الرئيسية
- المخاطر الاكتوارية تدرس إمكانية أن تفشل الافتراضات التي يدمجها الاكتواريون في النماذج المستخدمة لتسعير سياسات التأمين المحددة في تحقيق النتائج المتوقعة.
- مستوى المخاطر الاكتوارية يتناسب طرديًا مع مدى موثوقية الافتراضات المستخدمة في نماذج التسعير التي تعتمدها شركات التأمين عند تحديد الأقساط.
- يستخدم خبراء الاكتواريين جداول الحياة الدورية، التي تعرض معدلات الوفيات لفئة معينة من الأفراد خلال فترة زمنية معينة، ويستخدمون جداول الحياة الجماعية، التي تعرض معدلات الوفيات الإجمالية لعمر كامل لفئة معينة من السكان.
فهم المخاطر الاكتوارية
مستوى المخاطر الاكتوارية يتناسب طرديًا مع موثوقية الافتراضات المطبقة في نماذج التسعير التي تستخدمها شركات التأمين لتحديد الأقساط.
تحتوي الحياة على العديد من المخاطر. يواجه مالك المنزل احتمال التغير المرتبط بإمكانية الخسارة الاقتصادية الناجمة عن حريق في المنزل. يواجه السائق خسارة اقتصادية محتملة إذا تعرضت سيارته للتلف. ويواجه أضرارًا أكبر إذا أصاب طرفًا ثالثًا في حادث سيارة يكون هو المسؤول عنه. جزء كبير من عمل الخبير الاكتواري يتضمن التنبؤ بتكرار وشدة هذه المخاطر كما تتعلق بالمسؤولية المالية عن المخاطر التي يتحملها المؤمن في عقد التأمين.
نماذج التنبؤ المختلفة
يستخدم خبراء الاكتواريا أنواعًا مختلفة من نماذج التنبؤ لـ تقدير مستويات المخاطر. تعتمد هذه النماذج التنبؤية على افتراضات تهدف إلى عكس الحياة الواقعية، وهو أمر حيوي لتسعير جميع أنواع التأمين. قد تؤدي العيوب في افتراضات النموذج إلى تسعير غير صحيح للأقساط. في أسوأ الحالات، قد يقلل الخبير الاكتواري من تقدير تكرار حدوث حدث معين. ستؤدي الحوادث غير المحسوبة إلى زيادة في تكرار المدفوعات، مما قد يؤدي إلى إفلاس شركة التأمين.
قد تستند جداول الحياة إلى سجلات تاريخية، والتي غالبًا ما تقلل من حساب معدل وفيات الرضع، مقارنة بالمناطق التي تمتلك سجلات أفضل.
المخاطر الاكتوارية وجداول الحياة
جداول الحياة هي من بين نماذج تقييم المخاطر الأكثر شيوعًا المستخدمة. تُستخدم هذه الأدوات عادةً لأغراض تسعير وثائق التأمين على الحياة. تسعى جداول الحياة إلى التنبؤ باحتمالية وفاة الفرد قبل عيد ميلاده أو عيد ميلادها التالي. النوعان التاليان من جداول الحياة يسيطران على العلوم الاكتوارية:
- جدول الحياة الدوري: يوضح هذا الجدول معدلات الوفيات لفئة معينة من الأفراد خلال فترة زمنية محددة وضيقة.
- جدول الحياة للفوج: يعرض هذا الجدول معدلات الوفيات الإجمالية لفترة حياة كاملة لسكان معينين. يُطلق عليه أحيانًا "جدول الحياة الجيلي"، ويفترض هذا الأداة أن الأفراد في مجموعة سكانية معينة وُلدوا جميعًا خلال نفس الفترة الزمنية. تُستخدم هذه الجداول بشكل متكرر لأنها يمكن أن تتنبأ بالتغيرات المستقبلية في معدلات الوفيات في مجموعة سكانية معينة، ويمكنها تحليل أنماط معدلات الوفيات على مر الزمن.