ما هو مذبذب أرون؟
مذبذب Aroon هو مؤشر يتبع الاتجاه ويستخدم جوانب من مؤشر Aroon (Aroon Up و Aroon Down) لقياس قوة الاتجاه الحالي واحتمالية استمراره.
النقاط الرئيسية
- يستخدم مذبذب Aroon كل من Aroon Up وAroon Down لإنشاء المذبذب.
- يقيس مؤشر Aroon Up و Aroon Down عدد الفترات منذ آخر ارتفاع وانخفاض خلال 25 فترة.
- يتقاطع مذبذب Aroon فوق خط الصفر عندما يتحرك Aroon Up فوق Aroon Down. ينخفض المذبذب تحت خط الصفر عندما يتحرك Aroon Down تحت Aroon Up.
تريدينج فيو.
فهم مذبذب Aroon
تشير قراءات مذبذب Aroon فوق الصفر إلى وجود اتجاه صعودي، بينما تشير القراءات تحت الصفر إلى وجود اتجاه هبوطي. يراقب المتداولون تقاطعات خط الصفر للإشارة إلى تغييرات محتملة في الاتجاه. كما يراقبون التحركات الكبيرة، فوق 50 أو تحت -50 للإشارة إلى تحركات سعرية قوية.
تم تطوير مذبذب Aroon بواسطة توشار شاند في عام 1995 كجزء من نظام مؤشر Aroon. كان هدف شاند من النظام هو تسليط الضوء على التغيرات في الاتجاهات قصيرة الأجل. اسم Aroon مشتق من اللغة السنسكريتية ويترجم تقريبًا إلى "ضوء الفجر المبكر".
يشمل نظام مؤشر Aroon كل من Aroon Up وAroon Down وAroon Oscillator. يجب حساب خطوط Aroon Up وAroon Down أولاً قبل رسم Aroon Oscillator. عادةً ما يستخدم هذا المؤشر إطارًا زمنيًا من 25 فترة، ومع ذلك، فإن الإطار الزمني يعتبر ذاتيًا. استخدام فترات أكثر ينتج عنه موجات أقل ومؤشر يبدو أكثر سلاسة. بينما استخدام فترات أقل يولد المزيد من الموجات وتغيير أسرع في المؤشر. يتحرك الأوسيلاتور بين -100 و100. قيمة الأوسيلاتور العالية تشير إلى اتجاه صعودي بينما تشير القيمة المنخفضة إلى اتجاه هبوطي.
يتحرك مؤشر Aroon Up و Aroon Down بين الصفر و100. على مقياس من الصفر إلى 100، كلما ارتفعت قيمة المؤشر، كان الاتجاه أقوى. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى مستويات جديدة مرتفعة قبل يوم واحد، فإن قيمة Aroon Up ستكون 96، حيث يتم حسابها كالتالي: (25-1) مقسومًا على 25 مضروبًا في 100. وبالمثل، إذا وصل السعر إلى مستويات جديدة منخفضة قبل يوم واحد، فإن قيمة Aroon Down ستكون 96، حيث يتم حسابها كالتالي: (25-1) مضروبًا في 100.
تساعد القيم العليا والدنيا المستخدمة في حسابات Aroon Up وAroon Down في إنشاء علاقة عكسية بين المؤشرين. عندما تزداد قيمة Aroon Up، فإن قيمة Aroon Down ستشهد عادةً انخفاضًا والعكس صحيح.
عندما يبقى مؤشر Aroon Up مرتفعًا بسبب تحقيق قمم جديدة متتالية، ستكون قيمة المذبذب عالية، مما يعكس الاتجاه الصاعد. وعندما يكون سعر الورقة المالية في اتجاه هابط مع العديد من القيعان الجديدة، ستكون قيمة Aroon Down أعلى مما يؤدي إلى انخفاض قيمة المذبذب.
يمكن تضمين خط مذبذب Aroon مع أو بدون Aroon Up و Aroon Down عند عرض الرسم البياني. يمكن أن تساعد التغيرات الكبيرة في اتجاه مذبذب Aroon في تحديد اتجاه جديد.
صيغة مؤشر أرون وطريقة الحساب
الصيغة الخاصة بمذبذب Aroon هي:
مذبذب أرون = أرون صاعد − أرون هابط
أرون صاعد = 100 مضروبة في (25 ناقص الفترات منذ أعلى مستوى خلال 25 فترة) مقسومة على 25
أرون هابط = 100 مضروبة في (25 ناقص الفترات منذ أدنى مستوى خلال 25 فترة) مقسومة على 25
مذبذب أرون = أرون صاعد − أرون هابط
أرون صاعد = 100 مضروبة في (25 ناقص الفترات منذ أعلى مستوى خلال 25 فترة) مقسومة على 25
أرون هابط = 100 مضروبة في (25 ناقص الفترات منذ أدنى مستوى خلال 25 فترة) مقسومة على 25
لحساب مذبذب Aroon:
- احسب Aroon Up من خلال معرفة عدد الفترات التي مرت منذ آخر قمة خلال 25 فترة. اطرح هذا الرقم من 25، ثم اقسم النتيجة على 25. اضرب الناتج في 100.
- احسب Aroon Down من خلال معرفة عدد الفترات التي مرت منذ آخر انخفاض خلال 25 فترة. اطرح هذا الرقم من 25، ثم اقسم النتيجة على 25. اضرب الناتج في 100.
- اطرح Aroon Down من Aroon Up للحصول على قيمة مذبذب Aroon.
- كرر الخطوات مع نهاية كل فترة زمنية.
يتفاوت مذبذب Aroon عن مؤشر معدل التغير (ROC) في أن الأول يتتبع ما إذا كان قد حدث ارتفاع أو انخفاض خلال فترة 25 يوماً مؤخراً، بينما يتتبع الأخير الزخم من خلال النظر إلى الارتفاعات والانخفاضات ومدى تحرك السعر الحالي بالنسبة إلى سعر في الماضي.
إشارات التداول لمؤشر أرون
يمكن لمؤشر Aroon أن يولد إشارات تداول أو يوفر نظرة ثاقبة حول اتجاه الاتجاه الحالي لأصل معين.
عندما يتحرك المذبذب فوق خط الصفر، يكون مؤشر Aroon Up قد تجاوز مؤشر Aroon Down، ويكون السعر قد حقق ارتفاعًا مؤخرًا أكثر من الانخفاض، مما يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد بدأ.
عندما يتحرك المذبذب إلى ما دون الصفر، يكون مؤشر Aroon Down قد عبر أسفل مؤشر Aroon Up. حدث انخفاض مؤخرًا أكثر من الارتفاع، مما قد يشير إلى أن اتجاهًا هبوطيًا قد بدأ.
القيود المتعلقة باستخدام مذبذب Aroon
مؤشر Aroon Oscillator يساعد المتداول في البقاء في الصفقة عندما يتطور اتجاه طويل الأمد. على سبيل المثال، خلال الاتجاه الصاعد، يميل السعر إلى تحقيق قمم جديدة مما يحافظ على المؤشر فوق الصفر.
خلال ظروف السوق المتقلبة، سيقدم المؤشر إشارات تداول ضعيفة، حيث يتأرجح السعر والمذبذب ذهابًا وإيابًا.
قد يوفر المؤشر إشارات تداول متأخرة جدًا بحيث لا تكون مفيدة. قد يكون السعر قد قطع شوطًا كبيرًا بالفعل قبل أن تتطور إشارة التداول. قد يكون السعر مستحقًا لعملية تصحيح عندما تظهر إشارة التداول.
عدد الفترات هو أيضًا اختياري ولا يوجد ضمان بأن تحقيق ارتفاع أو انخفاض حديث خلال آخر 25 فترة سيضمن اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا جديدًا ومستدامًا.
يُفضل استخدام المؤشر بالتزامن مع تحليل حركة السعر وأساسيات التداول طويل الأجل، ومؤشرات فنية أخرى.
لا تقدم خدمات أو نصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال.