مؤشر أرون: الصيغة، الحسابات، التفسير، الحدود

تعريف

مؤشر Aroon يحدد التغيرات في اتجاه سعر الأصل، بالإضافة إلى قوة هذا الاتجاه.

مؤشر Aroon هو مؤشر تقني يمكنه تحديد تغييرات الاتجاه في سعر الأصل، بالإضافة إلى قوة هذا الاتجاه. يقيس مؤشر Aroon بشكل أساسي الوقت بين القمم والوقت بين القيعان على مدى فترات مختلفة. ستشهد الاتجاهات الصاعدة القوية قممًا جديدة بانتظام، وستشهد الاتجاهات الهابطة القوية قيعانًا جديدة بانتظام. يتكون المؤشر من خط AroonUp وخط AroonDown. تم تطوير مؤشر Aroon بواسطة توشار تشاندي.

النقاط الرئيسية

• مؤشر أرون هو أداة تُستخدم في التحليل الفني لتحديد التغيرات في اتجاهات أسعار الأصول.
• يقيس المؤشر الوقت بين القمم والوقت بين القيعان على مدى فترات مختلفة باستخدام خطوط AroonUp وAroonDown.
• يكون سلوك السعر صعوديًا عندما يكون خط AroonUp فوق خط AroonDown، ويكون هبوطيًا عندما يكون خط AroonDown فوق خط AroonUp.
• يمكن أن يشير تقاطع خطوط AroonUp و AroonDown إلى تغييرات في الاتجاه.
• يتحرك المؤشر بين الصفر و100—قراءة فوق 50 تشير إلى أن الارتفاع/الانخفاض كان ضمن آخر 12 فترة، بينما قراءة تحت 50 تعني أن الارتفاع/الانخفاض كان ضمن 13 فترة.

تريدينج فيو.

الصيغة وكيفية حساب مؤشر Aroon

Aroon Up = (\frac{25 - \text{الفترات منذ أعلى مستوى خلال 25 فترة}}{25} \times 100)

Aroon Down = (\frac{25 - \text{الفترات منذ أدنى مستوى خلال 25 فترة}}{25} \times 100)

Aroon Up = (\frac{25 - \text{الفترات منذ أعلى مستوى خلال 25 فترة}}{25} \times 100)

Aroon Down = (\frac{25 - \text{الفترات منذ أدنى مستوى خلال 25 فترة}}{25} \times 100)

يتطلب حساب مؤشر Aroon تتبع الأسعار العالية والمنخفضة، عادةً على مدى 25 فترة.

1. تتبع أعلى وأدنى المستويات خلال آخر 25 فترة لأصل معين.
2. لاحظ عدد الفترات منذ آخر ارتفاع وأدنى مستوى.
3. ضع هذه الأرقام في صيغ Aroon الصاعدة والهابطة.

فهم مؤشر أرون

تم إنشاء مؤشر Aroon بواسطة توشار شاندي في عام 1995. يُستخدم هذا المؤشر من قبل المحللين الفنيين لتحديد مدى قوة اتجاهات أسعار الأصول وكذلك أي تغييرات في أسعار الأصول. الافتراض الرئيسي الأساسي لهذا المؤشر هو أن سعر السهم سيغلق بانتظام عند مستويات عالية جديدة خلال الاتجاه الصاعد، وسيحقق بانتظام مستويات منخفضة جديدة في الاتجاه الهابط. يتم إظهار ذلك بشكل أساسي من خلال خط صاعد وخط هابط.

يقيس مؤشر AroonUp قوة الاتجاه الصاعد بينما يقيس مؤشر AroonDown قوة الاتجاه الهابط. تتراوح هذه الخطوط بين الصفر و100. تشير القيم القريبة من 100 إلى وجود اتجاه قوي، بينما تشير القيم القريبة من الصفر إلى وجود اتجاه ضعيف، حيث كلما كان مؤشر AroonUp أقل، كان الاتجاه الصاعد أضعف والاتجاه الهابط أقوى، والعكس صحيح.

يركز المؤشر على آخر 25 فترة ولكنه يتم تعديله ليكون بين الصفر و100. لذلك، قراءة AroonUp فوق 50 تعني أن السعر حقق ارتفاعًا جديدًا خلال آخر 12.5 فترة. قراءة قريبة من 100 تعني أن الارتفاع حدث مؤخرًا جدًا. تنطبق نفس المفاهيم على AroonDown. عندما يكون فوق 50، فهذا يعني أن انخفاضًا قد شوهد خلال 12.5 فترة. قراءة AroonDown قريبة من 100 تعني أن الانخفاض حدث مؤخرًا جدًا.

التقاطعات يمكن أن تشير إلى نقاط دخول أو خروج. عبور الخط الصاعد فوق الخط الهابط يمكن أن يكون إشارة للشراء. عبور الخط الهابط فوق الخط الصاعد قد يكون إشارة للبيع. عندما يكون كلا المؤشرين تحت 50، يمكن أن يشير ذلك إلى أن السعر في حالة تجميع. لا يتم إنشاء قمم أو قيعان جديدة.

يمكن للمتداولين مراقبة الاختراقات وكذلك متابعة تقاطع Aroon التالي للإشارة إلى الاتجاه الذي يتجه إليه السعر.

القيود المفروضة على استخدام مؤشر Aroon

قد يشير مؤشر Aroon إلى نقطة دخول أو خروج جيدة. في حالات أخرى، قد يوفر إشارات ضعيفة أو إشارات خاطئة. قد يحدث إشارة الشراء أو البيع بعد فوات الأوان بعد حدوث حركة سعرية كبيرة بالفعل. يحدث هذا لأن المؤشر ينظر إلى الوراء وليس تنبؤيًا.

قد يبدو التقاطع جيدًا على المؤشر، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن السعر سيقوم بحركة كبيرة. المؤشر لا يأخذ في الاعتبار حجم التحركات، فهو يهتم فقط بعدد الأيام منذ الوصول إلى قمة أو قاع.

حتى إذا كان السعر ثابتًا نسبيًا، ستحدث تقاطعات حيث سيتم تحقيق قمة أو قاع جديد خلال آخر 25 فترة. لا يزال المتداولون بحاجة إلى استخدام تحليل السعر، وربما مؤشرات أخرى، لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. لا يُنصح بالاعتماد على مؤشر واحد فقط.

مؤشر أرون مقابل مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI)

مؤشر Aroon مشابه لمؤشر الاتجاه الحركي (DMI)، الذي تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder في عام 1978. هذا أيضًا مؤشر تقني يستخدم خطوط الصعود والهبوط لإظهار اتجاه الاتجاه.

الفرق الرئيسي بين هذين المؤشرين هو أن صيغ مؤشر Aroon تركز بشكل أساسي على مقدار الوقت بين القمم والقيعان. من ناحية أخرى، يقيس مؤشر DMI الفرق في السعر بين القمم/القيعان الحالية والقمم/القيعان السابقة. لذلك، العامل الرئيسي في مؤشر DMI هو السعر بدلاً من الوقت.

مثال على كيفية استخدام مؤشر Aroon

يوضح الرسم البياني التالي مثالاً على مؤشر Aroon وكيف يمكن تفسيره. يُظهر الرسم البياني وجود كل من مؤشر Aroon والمذبذب الذي يجمع بين الخطين في قراءة واحدة تتراوح بين 100 و -100.

يشير تقاطع AroonUp و AroonDown إلى حدوث انعكاس في الاتجاه. بينما كان المؤشر يتجه في اتجاه معين (قبل الانعكاس)، كان AroonDown منخفضًا جدًا. وهذا يشير إلى أن المؤشر كان لديه انحياز صعودي.

على الرغم من الارتفاع في أقصى اليمين، لم يُظهر مؤشر Aroon حتى الآن انحيازًا صعوديًا. يعود السبب في ذلك إلى أن السعر ارتد بسرعة كبيرة لدرجة أنه لم يسجل ارتفاعًا جديدًا في آخر 25 فترة (في وقت التقاط الصورة)، على الرغم من الارتفاع.

كيف يعمل مؤشر أرون؟

مؤشر Aroon هو أداة يستخدمها المحللون الفنيون لإظهار ما إذا كان سعر الأصل يتجه، وما إذا كان في نطاق اتجاهي، وما إذا كان الاتجاه قد بدأ، وقوة الاتجاه بشكل عام. يعمل هذا المؤشر عن طريق قياس الفترات بين الارتفاعات والفترات بين الانخفاضات خلال فترة زمنية معينة. تُستخدم خطوط AroonUp وAroonDown لقياس طول الوقت بين تسجيل ارتفاع جديد أو انخفاض جديد ضمن فترة معينة.

ما هي أفضل فترة لمؤشر Aroon؟

يُطبّق مؤشر Aroon عادةً على بيانات تمتد لـ 25 فترة. وهذا يعني أن المؤشر يُظهر عدد الفترات التي مضت منذ تسجيل أعلى أو أدنى نقطة خلال 25 فترة، أو فترة يمكن خلالها تتبع النقاط العالية والمنخفضة. يتراوح المؤشر بين 0 و100. عندما يتجه المؤشر فوق 50، فهذا يعني أن الفترات الـ 12 الأخيرة أظهرت نقطة عالية أو منخفضة. أما القراءة التي تكون أقل من 50 فتُبرز اتجاهًا عاليًا/منخفضًا خلال 13 فترة.

ما الفرق بين مؤشر Aroon وMACD؟

مؤشر Aroon والتقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) هما أداتان يستخدمهما المتداولون الفنيون لتحديد اتجاهات الأسعار. بينما يقيس مؤشر Aroon قوة اتجاهات الأسعار، يشير MACD إلى التغيرات في طول الوقت والاتجاه والقوة والزخم للاتجاه. مثل معظم المؤشرات، يكون مؤشر Aroon أكثر فعالية عند استخدامه مع مؤشرات أخرى، مثل MACD.

الخلاصة

مؤشر Aroon هو أداة تقنية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد الاتجاهات في تغييرات الأسعار وكذلك قوة هذه الاتجاهات. كما هو الحال مع أي أداة تداول، يجب على المتداولين فهم كيفية عملها قبل تطبيقها في استراتيجياتهم التداولية. بدلاً من استخدامه بمفرده، يُنصح باستخدام مؤشر Aroon مع أدوات أخرى، مثل MACD. هذا يساعد المتداولين على تجنب الخسائر الكبيرة في أنشطتهم التداولية.

تصحيح—22 أكتوبر 2024: تم تصحيح هذه المقالة لتوضيح أن التقاطع الذي يعبر فيه Down فوق Up قد يكون إشارة للبيع.