ما هو تنعيم البيانات؟
يتم تنعيم البيانات باستخدام خوارزمية لإزالة الضوضاء من مجموعة البيانات. يتيح ذلك بروز الأنماط المهمة بشكل أوضح.
يمكن استخدام تسوية البيانات للمساعدة في التنبؤ بالاتجاهات، مثل تلك الموجودة في أسعار الأوراق المالية، وكذلك في التحليل الاقتصادي. تهدف تسوية البيانات إلى تجاهل القيم الشاذة التي تحدث مرة واحدة وأخذ تأثيرات الموسمية في الاعتبار.
النقاط الرئيسية
- يستخدم تسوية البيانات خوارزمية لإزالة الضوضاء من مجموعة البيانات، مما يسمح بظهور الأنماط المهمة بوضوح.
- يمكن استخدام تسوية البيانات للتنبؤ بالاتجاهات، مثل تلك الموجودة في أسعار الأوراق المالية.
- تشمل نماذج تسوية البيانات المختلفة الطريقة العشوائية واستخدام المتوسطات المتحركة.
- في حين أن تسوية البيانات يمكن أن تساعد في التنبؤ باتجاهات معينة، فإنها بطبيعتها ستؤدي إلى تقليل المعلومات في العينة، مما قد يؤدي إلى تجاهل بعض نقاط البيانات.
فهم تسوية البيانات
عند تجميع البيانات، يمكن التلاعب بها لإزالة أو تقليل أي تقلب أو أي نوع آخر من الضوضاء. يُطلق على هذه العملية اسم تنعيم البيانات.
الفكرة وراء تسوية البيانات هي أنها يمكن أن تحدد التغييرات المبسطة للمساعدة في التنبؤ بالاتجاهات والأنماط المختلفة. إنها تعمل كمساعدة للإحصائيين أو المتداولين الذين يحتاجون إلى النظر في الكثير من البيانات - التي غالبًا ما تكون معقدة للهضم - للعثور على الأنماط التي لن يروها بطريقة أخرى.
لتوضيح ذلك من خلال تمثيل بصري، تخيل مخططًا لمدة عام لسهم شركة X. يمكن تقليل كل نقطة عالية فردية على المخطط للسهم بينما يتم رفع جميع النقاط المنخفضة. سيؤدي ذلك إلى جعل المنحنى أكثر سلاسة، مما يساعد المستثمر على التنبؤ بكيفية أداء السهم في المستقبل.
يفضل الاقتصاديون عادةً البيانات الملساء لأنها تحدد التغيرات في الاتجاهات بشكل أفضل مقارنةً بالبيانات غير الملساء، التي قد تبدو أكثر تذبذبًا وتخلق إشارات خاطئة.
طرق تنعيم البيانات
هناك طرق مختلفة يمكن من خلالها تنعيم البيانات. بعض هذه الطرق تشمل طريقة العشوائية، استخدام المشي العشوائي، حساب المتوسط المتحرك، أو إجراء واحدة من عدة تقنيات تنعيم أسي.
يُستخدم نموذج السير العشوائي بشكل شائع لوصف سلوك الأدوات المالية، مثل الأسهم. يعتقد بعض المستثمرين أنه لا يوجد علاقة بين حركة السعر في الماضي وحركته في المستقبل. يفترض التنعيم العشوائي أن نقاط البيانات المستقبلية ستساوي آخر نقطة بيانات متاحة، بالإضافة إلى متغير عشوائي. يختلف المحللون الفنيون والأساسيون مع هذه الفكرة؛ فهم يعتقدون أن الحركات المستقبلية يمكن استنتاجها من خلال فحص الاتجاهات السابقة.
غالبًا ما يُستخدم في التحليل الفني، حيث يقوم المتوسط المتحرك بتنعيم حركة الأسعار بينما يقوم بتصفية التقلبات الناتجة عن التحركات السعرية العشوائية. يعتمد هذا العملية على الأسعار السابقة، مما يجعله مؤشرًا تابعًا للاتجاه أو متأخرًا. كما يمكن ملاحظته في الرسم البياني للأسعار أدناه، فإن المتوسط المتحرك (EMA) يأخذ الشكل العام والاتجاه للبيانات السعرية اليومية الأساسية، والتي يتم تمثيلها بالشموع اليابانية. كلما زاد عدد الأيام المدمجة في المتوسط المتحرك، كلما أصبحت الخطوط أكثر نعومة.
مزايا وعيوب تسوية البيانات
يمكن استخدام تسوية البيانات للمساعدة في تحديد الاتجاهات في الاقتصاد، وفي الأوراق المالية مثل الأسهم، وفي مشاعر المستهلكين. كما يمكن استخدام تسوية البيانات لأغراض تجارية أخرى.
على سبيل المثال، يمكن للاقتصادي أن يقوم بتسوية البيانات لإجراء التعديلات الموسمية لبعض المؤشرات، مثل مبيعات التجزئة، عن طريق تقليل التغيرات التي قد تحدث كل شهر، مثل العطلات أو أسعار الوقود.
هناك عيوب لاستخدام هذه الأداة، مع ذلك. لا يوفر التنعيم البيانات دائمًا تفسيرًا للاتجاهات أو الأنماط التي يساعد في تحديدها. كما قد يؤدي إلى تجاهل بعض نقاط البيانات من خلال التركيز على نقاط أخرى.
الإيجابيات
يساعد في تحديد الاتجاهات الحقيقية من خلال إزالة الضوضاء من البيانات.
يسمح بإجراء تعديلات موسمية على البيانات الاقتصادية
يمكن تحقيق ذلك بسهولة من خلال عدة تقنيات تشمل المتوسطات المتحركة.
السلبيات
- يؤدي إزالة البيانات دائمًا إلى تقليل المعلومات المتاحة للتحليل، مما يزيد من خطر حدوث أخطاء في التحليل.
- قد يؤدي التنعيم إلى تعزيز تحيزات المحللين وتجاهل القيم المتطرفة التي قد تكون ذات دلالة.
مثال على تسوية البيانات في المحاسبة المالية
غالبًا ما يُستشهد بمثال على تسوية البيانات في المحاسبة التجارية من خلال إنشاء مخصص للديون المشكوك في تحصيلها عن طريق تغيير مصاريف الديون المعدومة من فترة تقرير إلى أخرى. على سبيل المثال، تتوقع شركة عدم تلقي دفعات عن بضائع معينة على مدى فترتين محاسبيتين؛ 1000 دولار في فترة التقرير الأولى و5000 دولار في فترة التقرير الثانية.
إذا كان من المتوقع أن تكون الفترة المالية الأولى ذات دخل مرتفع، فقد تقوم الشركة بتضمين المبلغ الإجمالي البالغ 6,000 دولار كمخصص للحسابات المشكوك في تحصيلها في تلك الفترة المالية. سيؤدي ذلك إلى زيادة مصروف الديون المعدومة في قائمة الدخل بمقدار 6,000 دولار وتقليل صافي الدخل بمقدار 6,000 دولار. وبهذه الطريقة، يتم تسوية فترة الدخل المرتفع عن طريق تقليل الدخل. من المهم أن تستخدم الشركات الحكم والأساليب المحاسبية القانونية عند تعديل أي حسابات.
لا تقدم خدمات أو نصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر محدد وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال.