مؤشر تشاند للزخم: التعريف، الصيغة، المثال

ما هو مذبذب تشاند للزخم؟

مؤشر الزخم تشاندي هو مؤشر زخم تقني تم تقديمه بواسطة توشار تشاندي في كتابه لعام 1994 The New Technical Trader. تحسب الصيغة الفرق بين مجموع المكاسب الأخيرة ومجموع الخسائر الأخيرة، ثم تقسم النتيجة على مجموع جميع تحركات الأسعار خلال نفس الفترة.

النقاط الرئيسية

• مذبذب تشاند للزخم هو مؤشر تقني يستخدم الزخم لتحديد القوة النسبية أو الضعف في السوق.
• يؤثر الإطار الزمني المختار بشكل كبير على الإشارات التي يولدها المؤشر.
• غالبًا ما تولد التعرف على الأنماط إشارات أكثر موثوقية من مستويات المذبذب المطلقة.
• مؤشرات الشراء المفرط والبيع المفرط تكون أقل فعالية في الأسواق ذات الاتجاهات القوية.

الصيغة لمؤشر تشاند للزخم

مؤشر تشاند للزخم = (مجموع الإغلاقات الأعلى على مدى N فترة - مجموع الإغلاقات الأدنى على مدى N فترة) ÷ (مجموع الإغلاقات الأعلى على مدى N فترة + مجموع الإغلاقات الأدنى على مدى N فترة) × 100

حيث:

• ( sH ) هو مجموع الإغلاقات الأعلى على مدى N فترة.
• ( sL ) هو مجموع الإغلاقات الأدنى على مدى N فترة.

كيفية حساب مذبذب تشاند للزخم

1. احسب مجموع الأسعار الأعلى للإغلاق على مدى N فترة.
2. احسب مجموع الإغلاقات الأدنى على مدى N فترة.
3. اطرح مجموع الإغلاقات الأعلى على مدى N فترة من مجموع الإغلاقات الأدنى على مدى N فترة.
4. أضف مجموع الإغلاقات الأدنى على مدى N فترة إلى مجموع الإغلاقات الأعلى على مدى N فترة.
5. قسّم النتيجة من الخطوة 4 على النتيجة من الخطوة 3 واضرب في 100.
6. ارسم النتيجة.

فهم مذبذب تشاند للزخم

مذبذب تشاند مشابه لمؤشرات الزخم الأخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ Wilder والمذبذب العشوائي. يقيس الزخم في الأيام الصاعدة والهابطة ولا يقوم بتنعيم النتائج، مما يؤدي إلى تكرار اختراقات حالات التشبع البيعي والشرائي بشكل أكثر. يتذبذب المؤشر بين +100 و-100.

تفسير مذبذب تشاندي للزخم

يُعتبر الورقة المالية في حالة شراء مفرط عندما يكون مذبذب الزخم تشاند فوق +50 وفي حالة بيع مفرط عندما يكون تحت -50. يضيف العديد من المتداولين الفنيين متوسطًا متحركًا لفترة 10 إلى هذا المذبذب ليعمل كخط إشارة. يُولد المذبذب إشارة صعودية عندما يتجاوز المتوسط المتحرك وإشارة هبوطية عندما ينخفض تحت المتوسط المتحرك.

يمكن استخدام المذبذب كإشارة تأكيد عندما يعبر فوق أو تحت خط 0. على سبيل المثال، إذا تجاوز المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (التقاطع الذهبي)، يتم تأكيد إشارة الشراء عندما يعبر مذبذب الزخم لـ Chande فوق 0، مما يتنبأ بأن الأسعار تتجه نحو الأعلى.

يمكن قياس قوة الاتجاه أيضًا باستخدام مذبذب الزخم لشاند. في هذه المنهجية، تشير قيمة المذبذب إلى قوة أو ضعف الاتجاه المتوقع.

مثال على كيفية استخدام مذبذب تشاند للزخم

يمكن للمتداولين استخدام مذبذب الزخم تشاندي لاكتشاف التباين الصعودي والهبوطي بين المؤشر والأمان الأساسي. يحدث التباين الهبوطي إذا كان الأمان الأساسي يتجه نحو الأعلى بينما يتحرك مذبذب الزخم تشاندي نحو الأسفل. يحدث التباين الصعودي إذا كان السعر يتراجع ولكن المذبذب يرتفع.

في المثال أعلاه، حققت شركة Apple ارتفاعًا جديدًا في أواخر أغسطس وارتفاعًا جديدًا آخر في أواخر سبتمبر. بدلاً من ذلك، حقق المذبذب ارتفاعًا أقل في أواخر سبتمبر، مما أكد وجود تباين هبوطي. يمكن للمتداول الذي يقرر البيع على المكشوف وضع أمر وقف الخسارة فوق قمة التأرجح في سبتمبر وتحقيق الأرباح عندما يعبر المذبذب تحت -50.

مؤشر تشاند للزخم مقابل مؤشر ستوكاستيك

يقوم مذبذب الزخم تشاندي بحساب القوة النسبية بصريًا من خلال أنماط مشابهة لمؤشر القوة النسبية لـ Wilder، حيث يحدد التمركز النسبي بين القمم والقيعان النظرة المستقبلية طويلة الأجل سواء كانت صعودية أو هبوطية.

تولّد الحسابات العشوائية موجات أكثر إيقاعًا، تتناوب بين حالات الشراء المفرط والبيع المفرط. يستخدم هذا المؤشر دائمًا خط "إشارة" ثانٍ، حيث تحدد التقاطعات الأعلى والأدنى فرص الشراء والبيع.