ما هو مؤشر النشاط النسبي؟
مؤشر النشاط النسبي (RVI) هو مؤشر زخم يُستخدم في التحليل الفني. يقيس قوة الاتجاه من خلال مقارنة سعر إغلاق الورقة المالية بنطاق تداولها، مع تنعيم النتائج باستخدام متوسط متحرك بسيط (SMA).
تعتمد فائدة مؤشر القوة النسبية (RVI) على الميل الملحوظ للأسعار للإغلاق أعلى من سعر الافتتاح خلال الاتجاهات الصاعدة، وللإغلاق أقل من سعر الافتتاح في الاتجاهات الهابطة.
النقاط الرئيسية
- مؤشر النشاط النسبي (Relative Vigor Index - RVI) هو مؤشر زخم تقني.
- يستخدم مؤشر القوة النسبية (RVI) متوسطًا متحركًا بسيطًا لتسوية تقلبات الأسعار، مما يسمح للمتداولين بتحديد الاتجاهات بسهولة أكبر.
- يتذبذب مؤشر RVI حول خط مركزي محدد مسبقًا بدلاً من اتجاه محصور.
- تشير الاختلافات بين مؤشر RVI والسعر إلى أنه سيكون هناك تغيير قريب في الاتجاه.
- يعتبر مؤشر RVI الأكثر فائدة في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة. في الأسواق ذات النطاق المحدود، هناك خطر من توليد إشارات خاطئة.
الصيغة لمؤشر الحيوية النسبية (RVI)
قد تبدو صيغة مؤشر القوة النسبية (RVI) معقدة، لكنها في الواقع بديهية إلى حد ما:
المُعَدِّل = a + ( 2 × b ) + ( 2 × c ) + d 6
المُقَام = e + ( 2 × f ) + ( 2 × g ) + h 6
مؤشر القوة النسبية (RVI) = المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للمُعَدِّل لفترة N
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للمُقَام لفترة N
خط الإشارة = RVI + ( 2 × i ) + ( 2 × j ) + k 6
حيث:
a = الإغلاق − الفتح
b = الإغلاق − الفتح لشريط واحد قبل a
c = الإغلاق − الفتح لشريط واحد قبل b
d = الإغلاق − الفتح لشريط واحد قبل c
e = الأعلى − الأدنى للشريط a
f = الأعلى − الأدنى للشريط b
g = الأعلى − الأدنى للشريط c
h = الأعلى − الأدنى للشريط d
i = قيمة RVI لشريط واحد قبل
j = قيمة RVI لشريط واحد قبل i
k = قيمة RVI لشريط واحد قبل j
N = دقائق/ساعات/أيام/أسابيع/أشهر
المُعَدِّل = (a + (2 × b) + (2 × c) + d) ÷ 6
المُقَام = (e + (2 × f) + (2 × g) + h) ÷ 6
مؤشر القوة النسبية (RVI) = المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للمُعَدِّل لفترة N مقسومًا على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للمُقَام لفترة N
خط الإشارة = (RVI + (2 × i) + (2 × j) + k) ÷ 6
حيث:
a = الإغلاق - الفتح
b = الإغلاق - الفتح لشريط واحد قبل a
c = الإغلاق - الفتح لشريط واحد قبل b
d = الإغلاق - الفتح لشريط واحد قبل c
e = الأعلى - الأدنى للشريط a
f = الأعلى - الأدنى للشريط b
g = الأعلى - الأدنى للشريط c
h = الأعلى - الأدنى للشريط d
i = قيمة RVI لشريط واحد قبل
j = قيمة RVI لشريط واحد قبل i
k = قيمة RVI لشريط واحد قبل j
N = دقائق/ساعات/أيام/أسابيع/أشهر
كيفية حساب مؤشر النشاط النسبي (RVI)
- اختر فترة N للفحص.
- حدد قيم الفتح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق للشريط الحالي.
- حدد قيم الفتح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق لفترات المراجعة السابقة للشريط الحالي.
- احسب المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) لكل من البسط والمقام على مدى الفترة N.
- قسّم قيمة NUMERATOR على قيمة DENOMINATOR. ٦. ضع النتيجة في معادلة خط الإشارة وارسمها على الرسم البياني.
ماذا يخبرك مؤشر النشاط النسبي (RVI)؟
يتم حساب مؤشر RVI بطريقة مشابهة لمؤشر المذبذب العشوائي، ولكنه يقارن سعر الإغلاق بالنسبة لسعر الافتتاح بدلاً من مقارنة الإغلاق بالنسبة للحد الأدنى. يتوقع المتداولون أن يرتفع قيمة RVI مع اكتساب الاتجاه الصعودي للزخم، لأنه في هذا الوضع الإيجابي، يميل سعر الإغلاق للأوراق المالية إلى أن يكون في قمة النطاق بينما يكون الافتتاح قريبًا من قاع النطاق. بعبارة أخرى، خلال الاتجاه الصعودي، غالبًا ما تغلق الأسعار أعلى من سعر الافتتاح، بينما خلال الاتجاه الهبوطي، غالبًا ما تغلق الأسعار أقل من سعر الافتتاح.
يتم تفسير مؤشر القوة النسبية (RVI) بنفس الطريقة التي يتم بها تفسير العديد من المؤشرات التذبذبية الأخرى، مثل التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD) أو مؤشر القوة النسبية (RSI). في حين أن المؤشرات التذبذبية تميل إلى التذبذب بين مستويات محددة، إلا أنها قد تبقى عند مستويات قصوى لفترة طويلة من الزمن، لذا يجب أن يتم تفسيرها في سياق واسع لتكون قابلة للتنفيذ.
مؤشر RVI هو في الواقع مذبذب مركزي وليس مذبذبًا متبعًا للاتجاه (banded)، مما يعني أنه يُعرض عادةً فوق أو أسفل مخطط السعر، ويتحرك حول خط مركزي بدلاً من السعر الفعلي. من الجيد استخدام مؤشر RVI بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل الفني من أجل العثور على النتائج ذات الاحتمالية الأعلى.
مثال على كيفية استخدام مؤشر النشاط النسبي (Relative Vigor Index - RVI)
قد يقوم المتداول بفحص التغييرات المحتملة في الاتجاه باستخدام مؤشر RVI من خلال البحث عن الاختلافات مع السعر الحالي. ثم يقوم المتداول بتحديد نقاط الدخول والخروج المحددة باستخدام خطوط الاتجاه التقليدية وأنماط الرسوم البيانية.
تشمل إشارات التداول الأكثر شيوعًا:
يعمل مؤشر القوة النسبية (RVI) بشكل أفضل في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة. يميل إلى توليد إشارات خاطئة في الأسواق ذات النطاق المحدود. يمكن تحسين النتائج من خلال تحديد فترات مراجعة أطول، مما يساعد على تقليل تأثير التذبذبات الحادة والاتجاهات المعاكسة قصيرة الأجل.
ما هو التحليل الفني في التداول؟
التحليل الفني هو استراتيجية تداول تستخدم بيانات الاتجاهات الإحصائية لتقييم الاتجاهات واتخاذ قرارات الاستثمار أو التداول. يركز على دراسة السعر والحجم، باستخدام بيانات من تحركات الأسعار وحجم التداول لتحليل كيفية احتمال تغير الاتجاهات. يختلف هذا عن التحليل الأساسي، الذي يستخدم بيانات حول الشركة التي تستند إليها الأصول لاتخاذ قرارات الاستثمار أو التداول.
هل مؤشر النشاط النسبي (Relative Vigor Index) مؤشر متقدم أم متأخر؟
يُعتبر مؤشر النشاط النسبي (Relative Vigor Index) مؤشرًا رائدًا، مما يعني أنه يتغير قبل أن يتغير الاتجاه. يشير مؤشر RVI إلى أن تغيير الاتجاه محتمل في المستقبل عندما يختلف قيمته عن السلوك الحالي لسعر الأصل.
ما هو نوع المؤشر الذي يمثله مؤشر النشاط النسبي (Relative Vigor Index)؟
مؤشر النشاط النسبي هو مؤشر زخم. هذه المؤشرات هي مؤشرات رائدة تقوم بتقييم سرعة تغيرات الأسعار مع مرور الوقت. تشمل الأنواع الأخرى من المؤشرات الفنية مؤشرات الاتجاه (متأخرة)، ومؤشرات العودة إلى المتوسط (متأخرة)، ومؤشرات القوة النسبية (رائدة)، ومؤشرات الحجم (رائدة أو متأخرة).
الخلاصة
مؤشر النشاط النسبي (RVI) هو مؤشر زخم يُستخدم في التحليل الفني. يقوم بتنعيم تقلبات الأسعار باستخدام المتوسط المتحرك البسيط، مما يجعل من السهل على المتداولين تحديد الاتجاهات.
عندما يتباين مؤشر RVI مع سعر الأصل، فإن هذا يشير إلى أن الاتجاه السعري الحالي من المحتمل أن يتغير. كمؤشر، يكون أكثر فائدة في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. قد يولد مؤشر القوة النسبية النشطة إشارات خاطئة في الأسواق المحصورة ضمن نطاق معين.