ما هو مؤشر ووردن العشوائي؟
يمثل مؤشر ووردن ستوكاستيك indicator الترتيب المئوي لأحدث سعر إغلاق مقارنة بجميع قيم الإغلاق الأخرى خلال فترة مراجعة محددة. يستخدم المتداولون هذا المؤشر لتحديد ما إذا كانت ورقة مالية معينة في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، ولتوفير إشارات تداول، واكتشاف التباينات التي قد تشير إلى انعكاس في السعر.
النقاط الرئيسية
- إن مؤشر ووردن العشوائي يختلف عن المؤشرات العشوائية الأخرى في أنه يقوم بتصنيف أسعار الإغلاق، حيث يحدد قيمة بناءً على مكانة الإغلاق الأخير مقارنة بالإغلاقات السابقة.
- مثل غيرها من المؤشرات العشوائية، توفر نسخة Worden مستويات الشراء المفرط والبيع المفرط، بالإضافة إلى إشارات تداول محتملة باستخدام تقاطعات خط الإشارة.
- القراءة التي تتجاوز 80 تعتبر في منطقة الشراء المفرط، بينما القراءة التي تقل عن 20 تعتبر في منطقة البيع المفرط. هذا ليس بالضرورة سببًا للشراء أو البيع. إنه فقط يشير إلى أن السعر يقع في الجزء العلوي أو السفلي من نطاق إغلاقه الأخير.
فهم مؤشر ووردن ستوكاستيك (Worden Stochastics)
تم تصميم مؤشر ووردن ستوكاستيك بواسطة بيتر ووردن للتعرف على نطاق التداول الجديد بسرعة أكبر من مؤشرات الستوكاستيك التقليدية. على عكس الستوكاستيك التقليدي الذي يدمج الأسعار العالية والمنخفضة وأسعار الإغلاق، يستخدم مؤشر ووردن ستوكاستيك التصنيفات لتجنب الإفراط في الوزن في الفترات الشاذة، مما يوفر إشارة أكثر دقة محتملة لنطاق التداول.
يتم حساب مؤشر ووردن العشوائي باستخدام المعادلة: (100/ن – 1) × الترتيب. حيث يمثل "ن" عدد قيم الإغلاق في النطاق، بينما يمثل "الترتيب" موضع سعر الإغلاق في قائمة مرتبة تصاعديًا حسب القيمة.
جميع المؤشرات العشوائية، بما في ذلك Worden Stochastics، تقيس مستوى الإغلاق بالنسبة للنطاق على مدى فترة زمنية. يستخدم المتداولون هذه القراءات لتحديد ما إذا كانت ورقة مالية معينة تتداول عند مستويات تشبع الشراء أو تشبع البيع.
التداول باستخدام مؤشر ووردن ستوكاستيك
بشكل عام، تُعتبر قراءات مؤشر الستوكاستيك فوق 80 في منطقة الشراء المفرط، بينما تُعتبر القراءات تحت 20 في منطقة البيع المفرط. ومع ذلك، يجب على المتداولين محاولة تأكيد هذه المشاعر باستخدام مؤشرات فنية أخرى أو أنماط الرسوم البيانية. الشراء المفرط لا يعني بالضرورة أنه حان وقت البيع، ولا يعني البيع المفرط بالضرورة أنه حان وقت الشراء. في اتجاه السعر الصاعد القوي، غالبًا ما تصل قراءات الستوكاستيك إلى ما فوق 80. وفي الاتجاه الهابط القوي، غالبًا ما تكون القراءات تحت 20.
عادةً ما يتضمن مؤشر الستوكاستيك خط إشارة. عندما يتجاوز الستوكاستيك خط الإشارة، يستخدم بعض المتداولين ذلك كإشارة شراء. وعندما ينخفض الستوكاستيك تحت خط الإشارة، تكون تلك إشارة بيع محتملة. بدمج هذا المفهوم مع المفاهيم التي نوقشت أعلاه، يمكن أن تكون استراتيجية محتملة هي البحث عن سهم (أو أصل آخر) في اتجاه صاعد. ثم، انتظر حتى ينخفض مؤشر ووردن ستوكاستيك إلى أقل من 30 أو 20. عندما يتجاوز الستوكاستيك مرة أخرى خط الإشارة، أو يتحرك صعودًا ويخرج من منطقة التشبع البيعي، فكر في الشراء. هذه ليست توصية استراتيجية، بل مجرد مثال.
بالإضافة إلى ذلك، قد يبحث المتداولون عن التباينات الصاعدة أو الهابطة بين سعر الورقة المالية واتجاهات مؤشر الستوكاستيك. إذا كان السعر يحقق قممًا أعلى بينما يحقق مؤشر الستوكاستيك قممًا أقل، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل نحو الانخفاض في السعر. إذا كان مؤشر الستوكاستيك يحقق قيعانًا أعلى بينما يحقق السهم قيعانًا أقل، فهذا يعتبر تباينًا صاعدًا ويشير إلى انعكاس محتمل في السعر. التباين ليس إشارة توقيت موثوقة. يجب استخدامه فقط بالتزامن مع تحليلات وإشارات تداول أخرى.
مؤشر ووردن ستوكاستيك مقابل المذبذب العشوائي
يختلف متغير Worden عن غيره من مؤشرات الستوكاستيك، سواء النسخ السريعة أو البطيئة، من خلال الطريقة التي يتم بها حسابه. معظم مؤشرات الستوكاستيك الأخرى تقارن سعر الإغلاق الأخير بالقيم العالية والمنخفضة خلال فترة محددة. يقوم Worden بتصنيف سعر الإغلاق بالنسبة إلى أسعار الإغلاق الأخرى ثم يستخدم هذا التصنيف في الحساب.
قيود مؤشر ووردن ستوكاستيك (Worden Stochastics)
المؤشر عرضة لتقديم العديد من الإشارات الخاطئة. على سبيل المثال، سيبقى المؤشر في منطقة البيع المفرط أو الشراء المفرط لفترات طويلة خلال الاتجاه الهبوطي أو الصعودي، على التوالي.
هناك أيضًا العديد من التقاطعات مع خط الإشارة التي لا تؤدي إلى تحركات سعرية كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تباعد السعر مع المؤشر ليس إشارة توقيت موثوقة.
مثال واقعي عن كيفية استخدام مؤشر ووردن ستوكاستيك
يستخدم هذا المثال من مؤشر ووردن ستوكاستيك الإعدادات الافتراضية من 1 إلى 5 (خط الإشارة باللون الأزرق)، ويغطي ثلاث دورات شراء وبيع كاملة لشركة ديزني على مدى فترة أربعة أشهر.
ينعكس المؤشر إلى الأعلى عند مستوى التشبع البيعي في أبريل، لكن السعر يستمر في التحرك الجانبي إلى الأسفل في حركة سعرية هادئة. ينخفض المؤشر أكثر في أوائل مايو، مسجلاً انعكاسًا عند القاع المزدوج الذي يترجم إلى موجة صعود تستمر لمدة تقارب ثلاثة أسابيع.
يبدأ تقاطع منتصف مايو دورة بيع جديدة حيث يتراجع السعر لاختبار مستوى الدعم الجديد بالقرب من 100. يتحول المؤشر إلى الأعلى في أوائل يونيو مع تحرك السعر نحو قمة جديدة. عندما يعود السعر للانخفاض، يحدث تقاطع هبوطي وينزلق مؤشر الستوكاستيك مرة أخرى إلى منطقة التشبع البيعي في أواخر يونيو. الاتجاه العام في هذه المرحلة هو الصعود، لذا كان من الممكن استخدام التقاطع الصعودي التالي فوق خط الإشارة لبدء صفقة شراء في بداية يوليو.
يرتفع السعر والمؤشر. يبقى المؤشر في منطقة الشراء المفرط لمعظم شهر يوليو وبداية أغسطس. يمكن استخدام أي من التقاطعات الهبوطية كإشارات بيع. كما يمكن استخدام انخفاض مؤشر الستوكاستيك إلى ما دون 80 كإشارة بيع.
لا تقدم خدمات أو نصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال.