ما هو مؤشر تحويل فيشر؟
مؤشر فيشر ترانسفورم هو مؤشر تقني يقوم بتحويل الأسعار إلى توزيع طبيعي غاوسي. يبرز هذا المؤشر عندما تتحرك الأسعار إلى مستوى متطرف بناءً على الأسعار الأخيرة. قد يساعد ذلك في تحديد نقاط التحول في سعر الأصل. كما يساعد في إظهار الاتجاه وعزل موجات الأسعار داخل الاتجاه. تم إنشاء مؤشر فيشر ترانسفورم بواسطة جون ف. إهلرز.
النقاط الرئيسية
مؤشر تحويل فيشر هو مؤشر تقني يقوم بتطبيع أسعار الأصول، مما يجعل نقاط التحول في الأسعار أكثر وضوحًا.
عادةً ما يتم تطبيق صيغة المؤشر على السعر ويمكن أيضًا تطبيقها على مؤشرات أخرى.
بعض المتداولين يبحثون عن قراءات متطرفة للإشارة إلى مناطق انعكاس محتملة في الأسعار، بينما يراقب آخرون تغيير اتجاه مؤشر فيشر ترانسفورم.
أسعار الأصول ليست موزعة بشكل طبيعي، لذا فإن محاولات تطبيع الأسعار عبر مؤشر قد لا توفر دائمًا إشارات موثوقة.
صيغة وكيفية حساب مؤشر تحويل فيشر
تحويل فيشر = 1/2 * اللوغاريتم الطبيعي (ln) لـ (1 + X) / (1 - X)
حيث:
اللوغاريتم الطبيعي (ln) هو اللوغاريتم الطبيعي
X = تحويل السعر إلى مستوى بين -1 و 1
الآن بعد أن تعرفت على الصيغة، يمكنك استخدام الخطوات التالية لحساب مؤشر تحويل فيشر:
- اختر فترة المراجعة. هذه هي عدد الفترات التي تطبقها على مؤشر تحويل فيشر. على سبيل المثال، يمكنك اختيار تسع فترات.
- حوّل الأسعار لهذه الفترات إلى قيم بين -1 و +1 وأدخلها في X، مكملًا الحسابات داخل الأقواس في الصيغة المذكورة أعلاه.
- اضرب في اللوغاريتم الطبيعي.
- اضرب النتيجة في 0.5.
- كرر الحساب مع نهاية كل فترة قريبة، بتحويل السعر الأحدث إلى قيمة بين -1 و +1 بناءً على أسعار الفترات التسع الأحدث.
- يتم إضافة أو طرح القيم المحسوبة من القيمة المحسوبة السابقة.
فهم مؤشر تحويل فيشر
كما هو مذكور أعلاه، فإن مؤشر تحويل فيشر هو مؤشر يُستخدم في التحليل الفني. تم تطويره من قبل المؤلف والمتداول والمهندس جون ف. إهلرز. أصبح إهلرز متداولًا في منتصف السبعينيات وابتكر عدة مؤشرات تُستخدم من قبل المتداولين اليوم.
مؤشر تحويل فيشر يمكّن المتداولين من إنشاء توزيع طبيعي غاوسي. يقوم بتحويل البيانات التي لا تكون عادة موزعة بشكل طبيعي، مثل أسعار السوق. في جوهره، يجعل التحويل التقلبات القصوى أحداثًا نادرة نسبيًا للمساعدة في تحديد انعكاسات الأسعار بشكل أفضل على الرسم البياني.
يُستخدم هذا المؤشر الفني بشكل شائع من قبل المتداولين الذين يبحثون عن تغييرات واتجاهات في أسعار الأصول. وبشكل أكثر تحديدًا، فإنهم يسعون عادةً للحصول على إشارات متقدمة بدلاً من المؤشرات المتأخرة. يمكن أن يساعد استخدام مؤشر فيشر ترانسفورم المتداولين في فهم حركة أسعار الأصول وظروف السوق.
تريدينج فيو.
كيفية تطبيق مؤشر تحويل فيشر على التداول
مؤشر تحويل فيشر غير محدود، مما يعني أن القيم القصوى يمكن أن تحدث لفترة طويلة. يتم تحديد القيمة القصوى بناءً على القراءات التاريخية لأصل معين. بالنسبة لبعض الأصول، قد تكون القراءة العالية تساوي سبعة أو ثمانية، بينما قد تكون القراءة المنخفضة -4. قد تختلف هذه القيم لأصول أخرى.
تشير قراءة متطرفة إلى إمكانية حدوث انعكاس. يجب تأكيد ذلك عندما يغير المؤشر اتجاهه. على سبيل المثال، قد ينخفض سعر الأصل (أو قد بدأ بالفعل في الانخفاض) عندما يتجه المؤشر نحو الأسفل بعد الوصول إلى مستوى مرتفع للغاية مع ارتفاع قوي في سعر الأصل.
غالبًا ما يكون لمؤشر تحويل فيشر خط إشارة مرفق. هذا هو متوسط متحرك (MA) لقيمة المؤشر، لذا فإنه يتحرك بشكل أبطأ قليلاً من خط تحويل فيشر. يستخدم بعض المتداولين هذا كإشارة تداول عندما يعبر المؤشر خط الإشارة. على سبيل المثال، عندما ينخفض المؤشر تحت خط الإشارة بعد الوصول إلى مستوى مرتفع للغاية، يمكن استخدامه كإشارة لبيع مركز طويل حالي.
كما هو الحال مع العديد من المؤشرات، فإن مؤشر تحويل فيشر سيقدم الكثير من إشارات التداول — العديد منها قد لا يكون مربحًا للمتابعة. يفضل بعض المتداولين استخدام المؤشر بالتزامن مع تحليل الاتجاه. على سبيل المثال، عندما يرتفع السعر، يمكنك استخدامه لإشارات الشراء والبيع — وليس لإشارات البيع على المكشوف. خلال الاتجاه الهابط، يمكنك استخدامه لإشارات البيع على المكشوف وأفكار حول متى يجب التغطية.
يمكن أيضًا تطبيق تحويل فيشر على مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD).
مؤشر تحويل فيشر مقابل نطاقات بولينجر®
تبدو هذان المؤشران مختلفين تمامًا على الرسم البياني، ومع ذلك فإن كلاهما يعتمد على توزيع أسعار الأصول.
تستخدم Bollinger Bands® التوزيع الطبيعي لأنها تستخدم الانحراف المعياري لإظهار متى قد يكون السعر مفرطًا. من ناحية أخرى، يستخدم Fisher Transform التوزيع الطبيعي الغاوسي.
يظهر تحويل فيشر كمؤشر منفصل على مخطط الأسعار، بينما يتم وضع نطاقات بولينجر® فوق السعر.
قيود مؤشر تحويل فيشر
على الرغم من أن مؤشر تحويل فيشر هو أداة شائعة بين المحللين الفنيين، إلا أن هناك بعض العيوب لاستخدامه. على سبيل المثال:
- يمكن أن يكون صاخبًا في بعض الأحيان، حتى وإن كان يهدف إلى جعل نقاط التحول أسهل في التعرف عليها. القراءات المتطرفة لا يتبعها دائمًا انعكاس في السعر. في بعض الأحيان، يتحرك السعر بشكل جانبي أو حتى ينعكس بمقدار صغير فقط.
- ما يُعتبر متطرفًا يمكن أن يكون من الصعب الحكم عليه أيضًا، حيث تميل المستويات إلى التغير بمرور الوقت. قد يكون مستوى أربعة مرتفعًا لسنوات، ولكن قد تبدأ قراءات مستوى ثمانية في الظهور بشكل متكرر.
- النظر إلى جميع التغييرات في الاتجاه على مؤشر فيشر ترانسفورم يمكن أن يساعد في اكتشاف التغييرات قصيرة الأجل في اتجاه السعر. ومع ذلك، قد يأتي الإشارة متأخرة للاستفادة منها، حيث أن العديد من هذه التحركات السعرية قد تكون قصيرة الأمد.
- أسعار الأصول ليست موزعة بشكل طبيعي، لذلك فإن محاولات تطبيع الأسعار قد تكون معيبة بطبيعتها وقد لا تنتج إشارات موثوقة.
ما هو الفرق بين مؤشر تحويل فيشر ومؤشر تقارب/تباعد المتوسط المتحرك؟
مؤشر تحويل فيشر ومؤشر تقارب/تباعد المتوسط المتحرك هما مؤشرين مختلفين يُستخدمان في التحليل الفني. كلا الأداتين تقدمان للمتداولين معلومات قيمة حول إشارات الاتجاهات. يقوم مؤشر تحويل فيشر بتطبيع أسعار الأصول عن طريق تحويلها، بينما يعتمد مؤشر MACD على المتوسطات المتحركة ويمكن استخدامه في استراتيجيات التداول التي تتضمن الاتجاهات قصيرة الأجل. يُعتبر مؤشر تحويل فيشر بشكل عام أكثر دقة لأنه يوفر صورة أوضح عن كيفية تحرك السوق.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني هو استراتيجية أو نظام تداول يستخدم الأداء والبيانات السابقة للعثور على الفرص في السوق. يقوم المتداولون بتحليل أسعار الأصول والتقلبات الضمنية وحجم التداول للتنبؤ بالأداء المستقبلي. تُستخدم هذه البيانات في حساب مؤشرات فنية مختلفة، ثم يتم رسمها على الرسوم البيانية والمخططات التي يمكن أن تساعد المتداول في تحديد نقاط الدخول والخروج.
ما هو المؤشر الفني؟
المؤشر الفني هو إشارة يستخدمها المتداولون في التحليل الفني. يعتمد على بيانات الأصول الرئيسية، وهي الأسعار التاريخية وحجم التداول. تُستخدم هذه المؤشرات عادةً لتحليل التحركات قصيرة الأجل، كما أنها مفيدة للمتداولين على المدى الطويل الذين يرغبون في تحديد نقاط الدخول والخروج. هناك الآلاف من المؤشرات الفنية، والتي تنقسم عمومًا إلى فئتين: المؤشرات المتراكبة والمذبذبات. تشمل الأمثلة مؤشر تحويل فيشر، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية، وتباعد/تقارب المتوسط المتحرك.
الخلاصة
تساعد المؤشرات المتداولين الفنيين في العثور على الفرص في السوق. يُعتبر مؤشر تحويل فيشر أحد هذه الأدوات. يتيح المؤشر للمتداولين إنشاء توزيع طبيعي غاوسي عن طريق تحويل الأسعار. من بين الفوائد القدرة على اكتشاف الاتجاهات وتحديد موجات الأسعار داخل الاتجاه. يجب على المتداولين أن يتذكروا أنه على الرغم من اعتباره أداة موثوقة، إلا أنه ينبغي استخدام مؤشر تحويل فيشر مع أدوات أخرى لتقديم صورة أكثر دقة للسوق وتقليل احتمالية الخسارة.