معدل التحرك المتعدد لجابي (GMMA): الصيغ والحسابات

ما هو متوسط التحرك المتعدد لجابي (GMMA)؟

مؤشر متوسطات التحرك المتعددة لجابي (GMMA) هو مؤشر تقني يهدف إلى التنبؤ باحتمالية حدوث اختراق في سعر الأصل. يُشتق الاسم من داريل جابي، وهو كاتب عمود مالي أسترالي ومؤلف كتب قام بتطوير هذا المفهوم في كتابه "تكتيكات التداول".

يستخدم مؤشر GMMA المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لالتقاط الفرق بين السعر والقيمة في السهم. يرتبط التقارب في هذه العوامل بتغير كبير في الاتجاه. يؤكد Guppy أن مؤشر GMMA ليس مؤشرًا متأخرًا بل هو تحذير مسبق لتغير متطور في السعر والقيمة.

النقاط الرئيسية

• مؤشر Guppy Multiple Moving Average (GMMA) هو مؤشر تقني يحدد التغيرات في الاتجاهات، والاختراقات، وفرص التداول في سعر الأصل من خلال دمج مجموعتين من المتوسطات المتحركة (MA) بفترات زمنية مختلفة.
• يتكون مؤشر GMMA من مجموعة قصيرة الأجل من المتوسطات المتحركة (MAs) ومجموعة طويلة الأجل من المتوسطات المتحركة (MAs)، وكل منهما يحتوي على ستة متوسطات متحركة، ليصبح المجموع 12، ويتم وضعها على الرسم البياني لسعر الأصل.
• عادةً ما يتم ضبط المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل على 3، 5، 8، 10، 12، و15 فترة. بينما يتم ضبط المتوسطات المتحركة طويلة الأجل عادةً على 30، 35، 40، 45، 50، و60.
• عندما تتحرك مجموعة المتوسطات قصيرة الأجل فوق مجموعة المتوسطات طويلة الأجل، فإن ذلك يشير إلى أن هناك اتجاهًا صعوديًا في سعر الأصل قد يكون في طور الظهور.
• على العكس من ذلك، عندما تنخفض مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تحت مجموعة المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، قد يكون هناك بداية لاتجاه هبوطي في سعر الأصل.

صيغة وحساب المتوسط المتحرك المتعدد لجابي (GMMA)

تستخدم صيغة مؤشر Guppy المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). هناك مجموعة قصيرة الأجل من المتوسطات المتحركة (MAs) ومجموعة طويلة الأجل من المتوسطات المتحركة، وكل منهما يحتوي على ستة متوسطات متحركة، ليصبح المجموع 12. ومع ذلك، يمكن للشخص إدخال عدد الفترات المفضل لديه، N، في الحساب للعثور على كل من قيم المتوسط المتحرك (MA).

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) = [سعر الإغلاق - المتوسط المتحرك الأسي السابق (EMA السابق)] * المضاعف (M) + المتوسط المتحرك الأسي السابق (EMA السابق) أو: المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = مجموع أسعار الإغلاق لعدد الفترات (N) مقسومًا على عدد الفترات (N) حيث: المتوسط المتحرك الأسي (EMA) = المتوسط المتحرك الأسي المتوسط المتحرك الأسي السابق (EMA السابق) = المتوسط المتحرك الأسي من الفترة السابقة (يمكن استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بدلاً من المتوسط المتحرك الأسي السابق (EMA السابق) للحساب الأول) المضاعف (M) = 2 مقسومًا على (N + 1) المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = المتوسط المتحرك البسيط عدد الفترات (N) = عدد الفترات

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) = [سعر الإغلاق - المتوسط المتحرك الأسي السابق (EMA السابق)] * المضاعف (M) + المتوسط المتحرك الأسي السابق (EMA السابق)

أو:

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = مجموع أسعار الإغلاق لعدد الفترات (N) مقسومًا على عدد الفترات (N)

حيث:

المتوسط المتحرك الأسي (EMA) = المتوسط المتحرك الأسي

المتوسط المتحرك الأسي السابق (EMA السابق) = المتوسط المتحرك الأسي من الفترة السابقة

(يمكن استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بدلاً من المتوسط المتحرك الأسي السابق (EMA السابق) للحساب الأول)

المضاعف (M) = 2 مقسومًا على (N + 1)

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = المتوسط المتحرك البسيط

عدد الفترات (N) = عدد الفترات

حساب GMMA (مؤشر المتوسطات المتحركة المتعددة Guppy)

كرر الخطوات التالية لكل من المتوسطات المتحركة المطلوبة (MAs). قم بتغيير قيمة N لحساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) الذي تريده. على سبيل المثال، استخدم ثلاثة لحساب المتوسط لفترة ثلاثية، واستخدم 60 لحساب المتوسط المتحرك الأسي لفترة 60.

1. احسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لـ N.
2. احسب المضاعف باستخدام نفس القيمة N.
3. استخدم سعر الإغلاق الأحدث، والمضاعف، ومتوسط السعر البسيط (SMA) لحساب المتوسط المتحرك الأسي (EMA). يتم وضع متوسط السعر البسيط في مكان المتوسط المتحرك الأسي لليوم السابق في الحساب. بمجرد حساب المتوسط المتحرك الأسي، لم يعد هناك حاجة لمتوسط السعر البسيط حيث يمكن استخدام حساب المتوسط المتحرك الأسي في مكان المتوسط المتحرك الأسي لليوم السابق للحساب التالي.
4. كرر العملية للقيمة التالية لـ N، حتى تحصل على قراءة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لجميع المتوسطات المتحركة الـ 12.

ماذا يخبرك GMMA؟

يمكن استخدام درجة الفصل بين المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل كمؤشر على قوة الاتجاه. إذا كان هناك فصل واسع، فإن الاتجاه السائد قوي. من ناحية أخرى، يشير الفصل الضيق أو الخطوط المتقاطعة إلى ضعف الاتجاه أو فترة من التجميع.

يمثل تقاطع المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل انعكاسات في الاتجاهات. إذا تقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، فهذا يعني حدوث انعكاس صعودي. وعلى العكس، إذا تقاطعت المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل تحت المتوسطات المتحركة طويلة الأجل، فهذا يعني حدوث انعكاس هبوطي.

في الوقت نفسه، عندما تتحرك كلا مجموعتي المتوسطات المتحركة (MAs) أفقيًا أو تتحرك بشكل جانبي في الغالب وتكون متشابكة بشكل كبير، فهذا يعني أن الأصل يفتقر إلى اتجاه سعري، وبالتالي قد لا يكون مرشحًا جيدًا لتداول الاتجاهات. ومع ذلك، قد تكون هذه الفترات جيدة لتداول النطاقات. يمكنك الاطلاع على المزيد حول ذلك في تداول النطاقات.

يمكن استخدام GMMA لتحديد التغيرات في الاتجاهات أو لقياس قوة الاتجاه الحالي، ومن الأفضل استخدامها بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى.

يمكن أيضًا استخدام المؤشر لإشارات التداول. عندما يتجاوز المجموعة قصيرة الأجل فوق المجموعة طويلة الأجل من المتوسطات المتحركة (MAs)، قم بالشراء. وعندما تتجاوز المجموعة قصيرة الأجل تحت المجموعة طويلة الأجل، قم بالبيع. يجب تجنب هذه الإشارات عندما يكون السعر والمتوسطات المتحركة يتحركان بشكل جانبي. بعد فترة من التماسك، راقب حدوث تقاطع وانفصال. عندما تبدأ الخطوط في الانفصال، فهذا غالبًا ما يعني أن هناك اختراقًا من التماسك قد حدث وأنه يمكن أن يكون هناك اتجاه جديد في الطريق.

أثناء الاتجاه الصاعد القوي، عندما تتحرك المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل نحو المتوسطات المتحركة طويلة الأجل (ولكن لا تتقاطع) ثم تبدأ في التحرك مرة أخرى نحو الأعلى، تكون هذه فرصة أخرى للدخول في صفقات شراء في اتجاه الاتجاه السائد. ينطبق نفس المفهوم على الاتجاهات الهابطة للدخول في صفقات بيع.

المتوسط المتحرك المتعدد لجابي (GMMA) مقابل المتوسط المتحرك الأسي (EMA)

يتكون GMMA من 12 متوسطًا متحركًا أسيًا (EMA)، لذا فهو في الأساس نفس الشيء مثل EMA. يعتبر Guppy مجموعة من المتوسطات المتحركة الأسية التي اعتقد المبتكر أنها تساعد في عزل الصفقات، وتحديد الفرص، والتحذير من الانعكاسات السعرية.

تساعد خطوط Guppy المتعددة بعض المتداولين في رؤية قوة أو ضعف الاتجاه بشكل أفضل مما لو كانوا يستخدمون متوسطين متحركين أسيين (EMAs) فقط.

قيود GMMA

القيود الرئيسية لمؤشر Guppy، والمتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) التي يتكون منها، هي أنه يعتبر مؤشرًا متأخرًا. كل متوسط متحرك أسي يمثل متوسط السعر من الماضي. لا يتنبأ بالمستقبل.

الانتظار حتى تتقاطع المتوسطات يمكن أن يعني في بعض الأحيان دخولًا أو خروجًا متأخرًا جدًا، حيث يكون السعر قد تحرك بشكل كبير بالفعل. جميع المتوسطات المتحركة (MAs) عرضة أيضًا لما يُعرف بـ whipsaws. يحدث هذا عندما يكون هناك تقاطع، مما قد يؤدي إلى صفقة، لكن السعر لا يتحرك كما هو متوقع ثم تتقاطع المتوسطات مرة أخرى مما يؤدي إلى خسارة.

يجب على المتداولين استخدام GMMA جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى لزيادة فرص نجاحهم. على سبيل المثال، قد ينظر المتداولون إلى مؤشر القوة النسبية (RSI) لتأكيد ما إذا كان الاتجاه يزداد ثقلاً ويستعد للانعكاس، أو ينظرون إلى أنماط الرسم البياني المختلفة لتحديد نقاط دخول أو خروج أخرى بعد تقاطع GMMA.

لا تقدم خدمات أو نصائح ضريبية أو استثمارية أو مالية. يتم تقديم المعلومات دون النظر في أهداف الاستثمار أو تحمل المخاطر أو الظروف المالية لأي مستثمر معين وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ينطوي الاستثمار على مخاطر، بما في ذلك الخسارة المحتملة لرأس المال.