ما هو مؤشر كايري النسبي (KRI)؟
مؤشر كايري النسبي هو مقياس في التحليل الفني يستخدمه المتداولون للإشارة إلى الوقت المناسب لشراء أو بيع أصل معين. يقيس الانحراف في السعر عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لسعر ذلك الأصل على مدى فترة زمنية، عادة ما تكون من 10 إلى 20 يومًا.
إذا كان سعر الأصل أعلى بكثير من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للأصل خلال فترة زمنية محددة، فإن مؤشر كايري النسبي يفضل البيع. وإذا كان سعر الأصل أقل بكثير من المتوسط المتحرك البسيط، فإن المؤشر يفضل شراء الأصل.
النقاط الرئيسية
- يقيس مؤشر كايري النسبي المسافة بين أسعار الإغلاق والمتوسط المتحرك البسيط (SMA).
- تعتبر القراءات القصوى في مؤشر القوة النسبية (KRI) إشارات شراء وبيع.
- ستختلف القراءات القصوى حسب الأصول، حيث تصل الأصول الأكثر تقلبًا إلى مستويات قصوى أعلى وأدنى بكثير مقارنة بالأصول الأكثر هدوءًا.
- مؤشر KRI ليس إشارة توقيت دقيقة، ولذلك يجب دمجه مع أشكال أخرى من التحليل لتوليد إشارات التداول.
الصيغة لمؤشر كايري النسبي (KRI)
مؤشر كايري النسبي (KRI) = [ (الإغلاق - المتوسط المتحرك البسيط n) / المتوسط المتحرك البسيط n ] × 100
حيث:
المتوسط المتحرك البسيط = المتوسط المتحرك البسيط
n = عدد الفترات المأخوذة في المتوسط المتحرك البسيط
مؤشر كايري النسبي (KRI) = [ (الإغلاق - المتوسط المتحرك البسيط n) / المتوسط المتحرك البسيط n ] × 100
حيث:
المتوسط المتحرك البسيط = المتوسط المتحرك البسيط
n = عدد الفترات المأخوذة في المتوسط المتحرك البسيط
كيفية حساب مؤشر كايري النسبي
- احسب متوسطًا متحركًا بسيطًا باستخدام أحدث أسعار الإغلاق لعدد محدد من الفترات، مثل 10 (n). يمكنك الاطلاع على المزيد حول المتوسط المتحرك.
- اطرح متوسط السعر البسيط (SMA) لفترة n من سعر الإغلاق الأحدث.
- قسّم النتيجة على المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
- اضرب في 100.
- كرر العملية مع إغلاق كل فترة.
ماذا يخبرك مؤشر كايري النسبي؟
تم اختراع مؤشر كايري النسبي من قبل مستثمر في اليابان. وقد أصبح شائع الاستخدام في منتصف القرن العشرين، ولكن بحلول السبعينيات تم استبداله بمقاييس أكثر تطورًا مثل مؤشر القوة النسبية (RSI).
يقيس مؤشر KRI مدى بُعد السعر عن متوسطه المتحرك. الأصول التي تتحرك كثيرًا ستظهر قيمًا أكبر من الأصول التي لا تتحرك كثيرًا. على سبيل المثال، قراءة منخفضة للغاية على SPDR S&P 500 ETF (SPY) تكون بين -7 و -15، بينما تكون القراءة العالية بين أربعة و10 في الاتجاه الصاعد.
قد يكون للسهم المتقلب قراءات متطرفة تصل إلى -40 أو +50. لذلك، عند تطبيق المؤشر على سهم أو أصل آخر، يجب ملاحظة المستويات المتطرفة التي وصل إليها المؤشر في الماضي على ذلك الأصل. هذه هي المناطق التي يجب مراقبتها على المؤشر في المستقبل.
عندما ينخفض المؤشر إلى قراءة منخفضة للغاية لهذا الأصل، فإن المؤشر يشير إلى أن السعر في حالة بيع مفرط وقد يرتد. يُفضل الانتظار للحصول على تأكيد، مثل بدء السعر في الارتفاع فعليًا قبل الشراء.
عندما يرتفع المؤشر إلى قراءة عالية للغاية لهذا الأصل المحدد، فإن المؤشر يشير إلى أن السعر في حالة شراء مفرط وقد ينخفض. يُفضل الانتظار للحصول على تأكيد قبل البيع، مثل بدء السعر في الانخفاض.
مثال على كيفية استخدام مؤشر كايري النسبي
على الرسم البياني أدناه، تمت إضافة مؤشر KRI إلى الرسم البياني الأسبوعي لشركة Apple Inc. (AAPL).
على مدى أكثر من سبع سنوات، كانت القراءات المرتفعة بشكل كبير عادةً 15 أو أكثر. أما القراءات المنخفضة بشكل كبير فكانت أقل من -10.
بعض هذه القيم القصوى يتم تمييزها بخطوط عمودية على الرسم البياني، حيث تمثل الخطوط الخضراء إشارات شراء KRI والخطوط الحمراء تمثل إشارات بيع KRI.
بينما كان من الممكن أن تنجح بعض هذه التداولات، وذلك بشكل رئيسي لأن شركة Apple كانت في اتجاه صعودي عام خلال تلك الفترة، إلا أن العديد من الإشارات كانت ستؤدي إلى نقاط دخول وخروج سيئة إذا تم استخدام مؤشر KRI بمفرده. حدثت عدة إشارات شراء عندما كان سعر Apple لا يزال في انخفاض. وحدثت عدة نقاط بيع في وقت مبكر جدًا بينما كان السعر لا يزال يرتفع.
انتظار تأكيد انعكاس السعر بمجرد وصول مؤشر KRI إلى مستوى متطرف كان سيساعد في منع بعض هذه الدخول والخروج المبكر.
الفرق بين مؤشر المخاطر الرئيسية (KRI) ومؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)
يقيس مؤشر KRI المسافة بين أسعار الإغلاق والمتوسط المتحرك البسيط (SMA). يقيس مؤشر تقارب وتباعد المتوسط المتحرك (MACD) المسافة بين متوسطين متحركين أسيين. يتم عادةً تطبيق خط إشارة على MACD لتوليد إشارات التداول.
القيود على استخدام مؤشر كايري النسبي
يقيس مؤشر KRI مدى بُعد الأصل عن متوسطه المتحرك. تُعتبر القراءات القصوى إشارات للبيع أو الشراء، ولكن يجب على المستخدمين أيضًا ملاحظة أنه كلما كانت القراءة أكثر تطرفًا، كان الاتجاه أقوى. تحتاج الأسعار إلى التحرك بسرعة وقوة للابتعاد عن المتوسط المتحرك. لذلك، محاولة البيع على المكشوف في سوق يرتفع بسرعة أو الشراء في سوق ينخفض بسرعة يمكن أن يكون مثل الوقوف أمام قطار شحن.
من الحكمة الانتظار للحصول على شكل آخر من التحقق للتأكد من أن السعر يتغير فعليًا عندما يصل مؤشر كايري إلى مستوى متطرف. قد يستخدم المتداولون مؤشرات فنية أخرى أو حركة السعر للإشارة إلى أن السعر يتغير.
قد ينخفض مؤشر KRI أو يرتفع دون أن ينخفض أو يرتفع سعر الأصل. يمكن أن يحدث هذا لأن المسافة بين السعر والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) تضيق، ولكن يمكن للسعر أن يستمر في اتجاهه الحالي.
المتوسط المتحرك البسيط هو المكون الرئيسي لمؤشر KRI. المتوسطات هي بطبيعتها تاريخية، وقد لا توفر نظرة ثاقبة لما قد يحدث في المستقبل.