ما هو النمذجة العشوائية؟
النمذجة العشوائية هي شكل من أشكال النماذج المالية التي تُستخدم للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار. هذا النوع من النمذجة يتنبأ باحتمالية نتائج مختلفة تحت ظروف متنوعة، باستخدام متغيرات عشوائية.
يقدم النمذجة العشوائية بيانات ويتنبأ بالنتائج التي تأخذ في الاعتبار مستويات معينة من عدم القدرة على التنبؤ أو العشوائية. يمكن للشركات في العديد من الصناعات استخدام النمذجة العشوائية لتحسين ممارساتها التجارية وزيادة الربحية. في قطاع الخدمات المالية، يستخدم المخططون والمحللون ومديرو المحافظ النمذجة العشوائية لإدارة أصولهم وخصومهم وتحسين محافظهم.
النقاط الرئيسية
- يقوم النمذجة العشوائية بتوقع احتمالية النتائج المختلفة تحت ظروف متنوعة، باستخدام المتغيرات العشوائية.
- يقدم النمذجة العشوائية البيانات ويتنبأ بالنتائج التي تأخذ في الاعتبار مستويات معينة من عدم القدرة على التنبؤ أو العشوائية.
- في قطاع الخدمات المالية، يستخدم المخططون والمحللون ومديرو المحافظ النمذجة العشوائية لإدارة أصولهم وخصومهم وتحسين محافظهم.
- عكس النمذجة العشوائية هو النمذجة الحتمية، والتي تعطيك نفس النتائج بالضبط في كل مرة لمجموعة معينة من المدخلات.
- تُعتبر محاكاة مونت كارلو مثالاً على نموذج عشوائي؛ حيث يمكنها محاكاة كيفية أداء محفظة استثمارية بناءً على التوزيعات الاحتمالية لعوائد الأسهم الفردية.
فهم النمذجة العشوائية: الثابت مقابل المتغير
لفهم مفهوم النمذجة العشوائية، من المفيد مقارنتها بعكسها: النمذجة الحتمية.
النمذجة الحتمية تنتج نتائج ثابتة
النمذجة الحتمية تعطيك نفس النتائج بالضبط لمجموعة معينة من المدخلات، بغض النظر عن عدد المرات التي تعيد فيها حساب النموذج. هنا، الخصائص الرياضية معروفة. لا يوجد أي عنصر عشوائي، وهناك مجموعة واحدة فقط من القيم المحددة وإجابة أو حل واحد فقط للمشكلة. مع النموذج الحتمي، تكون العوامل غير المؤكدة خارجية بالنسبة للنموذج.
النمذجة العشوائية تنتج نتائج قابلة للتغيير
النمذجة العشوائية، من ناحية أخرى، هي بطبيعتها عشوائية، حيث يتم تضمين العوامل غير المؤكدة في النموذج. ينتج النموذج العديد من الإجابات والتقديرات والنتائج، مثل إضافة متغيرات إلى مسألة رياضية معقدة، لرؤية تأثيراتها المختلفة على الحل. ثم يتم تكرار نفس العملية عدة مرات تحت سيناريوهات مختلفة.
من يستخدم النمذجة العشوائية؟
يُستخدم النمذجة العشوائية في مجموعة متنوعة من الصناعات حول العالم. على سبيل المثال، تعتمد صناعة التأمين بشكل كبير على النمذجة العشوائية للتنبؤ بكيفية ظهور الميزانيات العمومية للشركات في نقطة معينة في المستقبل. وتشمل القطاعات والصناعات والتخصصات الأخرى التي تعتمد على النمذجة العشوائية الاستثمار في الأسهم، والإحصاء، واللغويات، وعلم الأحياء، والفيزياء الكمية.
نموذج عشوائي يدمج المتغيرات العشوائية لإنتاج العديد من النتائج المختلفة تحت ظروف متنوعة.
مثال على النمذجة العشوائية في الخدمات المالية
تحاول نماذج الاستثمار العشوائية التنبؤ بتقلبات الأسعار، وعوائد الأصول (ROA)، وفئات الأصول مثل السندات والأسهم مع مرور الوقت. يُعتبر محاكاة مونت كارلو مثالاً على نموذج عشوائي؛ حيث يمكنه محاكاة كيفية أداء محفظة استثمارية بناءً على توزيعات الاحتمالات لعوائد الأسهم الفردية.
يمكن أن تكون نماذج الاستثمار العشوائية إما نماذج لأصل واحد أو نماذج متعددة الأصول، ويمكن استخدامها للتخطيط المالي، لتحسين إدارة الأصول والخصوم (ALM) أو تخصيص الأصول؛ كما تُستخدم أيضًا في العمل الاكتواري.
أداة محورية في اتخاذ القرارات المالية
تعتبر أهمية النمذجة العشوائية في المالية واسعة النطاق وعميقة التأثير. عند اختيار أدوات الاستثمار، من الضروري أن تكون قادرًا على رؤية مجموعة متنوعة من النتائج تحت عوامل وظروف متعددة. في بعض الصناعات، قد يتوقف نجاح الشركة أو فشلها على ذلك.
في عالم الاستثمار المتغير باستمرار، يمكن أن تظهر متغيرات جديدة في أي وقت وقد تؤثر بشكل كبير على قرارات المستثمرين في الأسهم. لذلك، يقوم المحترفون في مجال المالية غالبًا بتشغيل نماذج عشوائية مئات أو حتى آلاف المرات، مما يوفر العديد من الحلول المحتملة للمساعدة في استهداف عملية اتخاذ القرار.
ما الفرق بين النماذج العشوائية والنماذج الحتمية؟
على عكس النماذج الحتمية التي تنتج نفس النتائج بالضبط لمجموعة معينة من المدخلات، فإن النماذج العشوائية هي العكس. يقدم النموذج بيانات ويتنبأ بالنتائج التي تأخذ في الاعتبار مستويات معينة من عدم القدرة على التنبؤ أو العشوائية.
ماذا يعني وجود الكثير من التباين في نموذج عشوائي؟
النماذج العشوائية تتعلق بحساب وتوقع النتائج بناءً على التقلب والتغير. كلما زادت التغيرات في النموذج العشوائي، انعكس ذلك في عدد المتغيرات المدخلة.
ما هو مثال على حدث عشوائي؟
محاكاة مونت كارلو هي مثال على نموذج عشوائي. يمكنها محاكاة كيفية أداء محفظة استثمارية بناءً على التوزيعات الاحتمالية لعوائد الأسهم الفردية.
ما الفرق بين العشوائي والاحتمالي؟
يُعتبران عمومًا مرادفين لبعضهما البعض. يمكن اعتبار العشوائي كحدث يحدث بشكل غير متوقع، بينما الاحتمالي مشتق من الاحتمالات.
الخلاصة
يُستخدم النمذجة العشوائية للمساعدة في اتخاذ قرارات الاستثمار. هذا النوع من النماذج المالية يتنبأ باحتمالية حدوث نتائج مختلفة تحت ظروف متنوعة، باستخدام المتغيرات العشوائية.