ما هو مؤشر DMI (ADX) لـ Wilder؟
يتكون مؤشر الحركة الاتجاهية (ADX) لـ Wilder من ثلاثة مؤشرات تقيس قوة الاتجاه واتجاهه. يتكون مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) من ثلاثة خطوط: ADX (الخط الأسود)، DI+ (الخط الأخضر)، وDI- (الخط الأحمر). يُظهر خط مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) قوة الاتجاه. كلما زادت قيمة ADX، كان الاتجاه أقوى. يمكن تغيير لون الخطوط، ولكن الأسود والأخضر والأحمر هي الألوان الافتراضية في معظم البرامج.
مؤشر الاتجاه الموجب (DI+) ومؤشر الاتجاه السالب (DI-) يوضحان اتجاه السعر الحالي. عندما يكون DI+ أعلى من DI-، فإن زخم السعر الحالي يكون في اتجاه الصعود. وعندما يكون DI- أعلى من DI+، فإن زخم السعر الحالي يكون في اتجاه الهبوط.
النقاط الرئيسية
- يعد DMI مجموعة من المؤشرات التي تشمل +DI، -DI، وADX.
- يقيس كل من +DI و -DI حركة السعر صعودًا وهبوطًا، ويمكن استخدام تقاطعات هذه الخطوط كإشارات تداول.
- يقيس مؤشر ADX قوة الاتجاه، سواء كان صاعدًا أو هابطًا؛ حيث تشير قراءة فوق 25 إلى وجود اتجاه قوي.
الصيغة الخاصة بمؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لـ Wilder هي
كيفية حساب مؤشر الحركة الاتجاهية (ADX) لـ Wilder
المؤشر يحتوي على عدة مكونات. إليك كيفية حساب هذه المكونات.
- احسب +DM، -DM، والنطاق الحقيقي (TR) لكل فترة. استخدام 14 فترة هو أمر شائع.
- استخدم +DM عندما يكون الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق > الانخفاض السابق - الانخفاض الحالي. استخدم -DM عندما يكون الانخفاض السابق - الانخفاض الحالي > الارتفاع الحالي - الارتفاع السابق.
- TR هو الأكبر بين القيم التالية: أعلى سعر حالي - أدنى سعر حالي، أعلى سعر حالي - الإغلاق السابق، أو أدنى سعر حالي - الإغلاق السابق.
- قم بتنعيم المتوسطات لفترة 14 يومًا لكل من +DM و-DM وTR. صيغة TR موضحة أدناه. قم بإدخال قيم -DM و+DM لحساب المتوسطات الملساء.
- أول 14TR = مجموع أول 14 قراءة لـ TR.
- القيمة التالية لـ 14TR = أول 14TR - (السابق 14TR / 14) + TR الحالي
- قسّم قيمة +DM الملساء على قيمة TR الملساء للحصول على +DI. ثم اضرب النتيجة في 100.
- قسّم قيمة -DM الملساء على قيمة TR الملساء للحصول على -DI. ثم اضرب الناتج في 100.
- مؤشر الحركة الاتجاهية (DX) هو +DI ناقص -DI، مقسومًا على مجموع +DI و-DI (جميعها بالقيم المطلقة). ثم يُضرب الناتج في 100.
- لحساب مؤشر ADX، استمر في حساب قيم DX لمدة لا تقل عن 14 فترة. ثم قم بتنعيم النتائج للحصول على ADX.
- أول ADX = مجموع 14 فترة من DX مقسومًا على 14
- القيم اللاحقة، ADX = ((ADX السابق × 13) + DX الحالي) / 14
ماذا يخبرك مؤشر DMI (ADX) لـ Wilder؟
تم تطوير مؤشر DMI بواسطة ج. ويلز وايلدر في عام 1978، ويظهر قوة الاتجاه، سواء كان صاعدًا أو هابطًا. وفقًا لويلدر، يكون هناك اتجاه عندما يكون مؤشر ADX أعلى من 25. تتراوح قيم DMI بين الصفر و100.
إذا كان DI+ أعلى من DI-، فإن قراءة ADX بمقدار 25 أو أكثر تشير إلى اتجاه صعودي قوي. وإذا كان DI- أعلى من DI+، فإن قراءة ADX بمقدار 25 أو أكثر تشير إلى اتجاه هبوطي قوي.
قد يبقى مؤشر ADX فوق 25 حتى عندما ينعكس الاتجاه. نظرًا لأن مؤشر ADX غير اتجاهي، فإن هذا يُظهر أن الانعكاس قوي مثل الاتجاه السابق. قد يجد المتداولون أن قراءات أخرى غير 25 تكون أكثر ملاءمة للإشارة إلى اتجاه قوي في بعض الأسواق.
على سبيل المثال، قد يجد المتداول أن قراءة مؤشر ADX بقيمة 20 توفر إشارة مبكرة على أن سعر الورقة المالية في حالة اتجاه. قد يرغب المتداولون المحافظون في الانتظار حتى تصل القراءات إلى 30 أو أكثر قبل استخدام استراتيجيات متابعة الاتجاه.
التداول باستخدام مؤشر الاتجاه المتوسط (DMI) لـ Wilder
هناك عدد من الطرق التي يمكن استخدام مؤشر DMI للتداول بها، بالإضافة إلى الإرشادات العامة التي تمت مناقشتها أعلاه.
تقاطع DI
يمكن للمتداولين الدخول في مركز شراء عندما يتقاطع خط DI+ فوق خط DI- ووضع أمر وقف الخسارة تحت أدنى مستوى لليوم الحالي، أو تحت أدنى مستوى تأرجح حديث. عندما يتقاطع خط DI- فوق خط DI+، يمكن للمتداولين وضع مركز بيع مع وقف فوق أعلى مستوى لليوم الحالي، أو فوق أعلى مستوى تأرجح حديث. يمكن للمتداولين استخدام وقف متحرك إذا تحركت الصفقة لصالحهم للمساعدة في تأمين الأرباح.
بغض النظر عما إذا كان المتداول يتخذ مركزًا طويلًا أو قصيرًا، يجب أن يكون مؤشر ADX فوق 25 عند حدوث التقاطع لتأكيد قوة الاتجاه. عندما يكون مؤشر ADX أقل من 20، يمكن للمتداولين استخدام استراتيجيات التداول التي تستغل الظروف المحصورة في نطاق معين أو الأكثر تقلبًا.
الانكماشات والتوسعات في الطلب المحلي (DI)
يتحرك خط DI+ وDI- بعيدًا عن بعضهما البعض عندما تزداد التقلبات في الأسعار، ويتقاربان نحو بعضهما عندما تقل التقلبات. يمكن للمتداولين على المدى القصير الدخول في صفقات عندما تتحرك الخطوط بعيدًا للاستفادة من زيادة التقلبات. بينما قد يقوم المتداولون المتأرجحون بتجميع مراكزهم عندما تتلامس الخطوط، توقعًا لحدوث اختراق.
يجب على المتداولين استخدام مؤشر DMI الخاص بـ Wilder بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى وحركة السعر لزيادة احتمالية إجراء صفقات مربحة.
مثال على كيفية استخدام مؤشر DMI (ADX) لـ Wilder
يوضح الرسم البياني التالي شركة Shopify Inc. (SHOP) مع فترات تتضمن اتجاهات واضحة وفترات أخرى أقل وضوحًا في الاتجاهات. يتقاطع -DI و +DI عدة مرات—مما يشير إلى إشارات تداول محتملة—ولكن لا يوجد دائمًا اتجاه قوي (ADX فوق 25) عندما تحدث هذه التقاطعات.
إذا كان +DI بالفعل أعلى من -DI، عندما يتحرك ADX فوق 25 (أو 20، 30) فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل صفقة شراء طويلة. يتم تمييز هذه الحالات بأسهم متجهة للأعلى.
إذا كان -DI أعلى من +DI، عندما يتحرك ADX فوق 25، فقد يؤدي ذلك إلى تفعيل صفقة بيع قصيرة. يتم تمييز هذه الحالات بأسهم متجهة للأسفل.
تُلاحظ فترات الانكماش أيضًا عندما تتقارب خطوط +DI و -DI معًا. هذه هي فترات الانكماش في التقلبات، والتي غالبًا ما تتبعها فترات من الحركة الأكبر والاتجاهية حيث تتباعد الخطوط مرة أخرى. قد تُقدم الانفجارات من هذه الانكماشات (المربعات الزرقاء) فرصًا للتداول.
المؤشر عرضة لإنشاء إشارات خاطئة متعددة، مما يعني أن السعر لا يتحرك في نفس الاتجاه الذي يمليه التقاطع. لذلك، من الأفضل استخدام المؤشر بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل، أو مع تطبيق مرشحات إضافية على الإشارات المولدة.
مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) لـ Wilder مقابل مؤشر أرون
المؤشران كلاهما يحتويان على إشارات تقاطع، لكنهما يُحسبان بطرق مختلفة ويقيسان أشياء مختلفة. مؤشر DMI يقيس الحركة الصاعدة والهابطة من خلال تسوية تقلبات الأسعار. بينما يقيس مؤشر Aroon الوقت أو الفترات منذ حدوث أعلى أو أدنى سعر خلال فترة المراجعة.
قيود استخدام مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لـ Wilder
المؤشر ينظر إلى البيانات السابقة. قد يفتقر إلى القيمة التنبؤية في التنبؤ بتحركات الأسعار المستقبلية. المؤشر يتأخر وبالتالي يميل إلى الإشارة إلى تغييرات الاتجاه بعد أن يكون السعر قد عكس مساره بالفعل. قد يؤدي ذلك إلى حدوث بعض إشارات التداول في وقت متأخر جدًا لتكون مفيدة. يمكن أن يحدث هذا أيضًا مع قراءة ADX. قراءة 20، أو 25، أو 30 لا تعني أن الاتجاه سيستمر. العديد من الاتجاهات قد تتلاشى بعد الوصول إلى مثل هذه القراءة. لا يمكن للمؤشر التنبؤ بأن الاتجاه سيستمر، بل فقط أن الأمان كان له اتجاه مؤخرًا.
إذا كنت تستخدم المؤشر للإشارات، فسيكون هناك تقلبات سريعة. تحدث التقلبات السريعة عندما تتقاطع المؤشرات ذهابًا وإيابًا، مما يؤدي إلى إشارات تداول متعددة تنتج عنها صفقات خاسرة.