تعريف
مؤشر Williams %R، المعروف أيضًا باسم نطاق النسبة المئوية لـ Williams، هو مؤشر زخم يتحرك بين 0 و -100 ويقيس مستويات التشبع الشرائي والتشبع البيعي.
في التحليل الفني، يسعى المتداولون باستمرار إلى العثور على مؤشرات موثوقة لتوجيه قراراتهم. ومن بين هذه المؤشرات، يُعتبر مذبذب Williams %R مؤشر زخم يُستخدم لتحديد الانعكاسات المحتملة في السوق وحالات التشبع الشرائي أو البيعي.
مؤشر Williams %R، المعروف أيضًا باسم نطاق النسبة المئوية لـ Williams، يقيس العلاقة بين سعر الإغلاق الحالي والنطاق بين الأعلى والأدنى خلال فترة محددة (عادةً 14 يومًا أو فترة). يتم التعبير عن هذه العلاقة كنسبة مئوية، تتراوح عادةً من 0 إلى -100. على الرغم من بساطته الظاهرة، يقدم مؤشر Williams %R رؤى قيمة يمكن أن تكمل أدوات التحليل الفني الأخرى وتساهم في تحسين استراتيجيات التداول.
المؤشر يشبه المذبذب العشوائي ويستخدم بطريقة مشابهة. سنستعرض أدناه مؤشر Williams %R، ونفصل الصيغة التي تدعم حساباته ونفحص تطبيقاته العملية في ظروف السوق المختلفة. سنناقش أيضًا حدوده والأدوات التقنية الأخرى التي يمكن استخدامها لتأكيد إشاراته.
النقاط الرئيسية
- يتحرك مؤشر Williams %R بين الصفر و -100.
- قراءة أعلى من -20 تعتبر في منطقة الشراء المفرط.
- قراءة أقل من -80 تعتبر في منطقة البيع المفرط.
- إن حالة الشراء المفرط (المهيأة للانخفاض في السعر) أو البيع المفرط (المهيأة للارتفاع) لا تعني بالضرورة أن السعر سينعكس.
- تعني كلمة "مُشترى بشكل مفرط" أن السعر قريب من أعلى مستوياته في نطاقه الأخير، بينما تعني كلمة "مُباع بشكل مفرط" أن السعر في الطرف الأدنى من نطاقه الأخير.
ماذا يخبرك مؤشر Williams %R؟
يخبر المؤشر المتداول عن مكان السعر الحالي بالنسبة لأعلى سعر مرتفع خلال آخر 14 فترة (أو أي عدد من الفترات المختارة للعودة إلى الوراء).
تعتبر مستويات التشبع الشرائي في مؤشر Williams %R عادةً عندما يكون المؤشر فوق -20. وعلى العكس، تُشير مستويات التشبع البيعي عندما يتجاوز مؤشر Williams %R مستوى -80.
عادةً ما يتم العثور على إشارات الشراء عندما يتجاوز مؤشر Williams %R مستوى -80، مما يشير إلى أن الورقة المالية تخرج من منطقة البيع المفرط وقد تكتسب زخمًا إيجابيًا. يمكن أن يشير هذا التقاطع إلى فرصة شراء.
في الوقت نفسه، يحدث عادةً إشارة بيع عندما يعبر مؤشر Williams %R أسفل مستوى -20، مما يشير إلى أن الورقة المالية تتحرك خارج منطقة الشراء المفرط وقد تكتسب زخمًا سلبيًا. يمكن أن يكون هذا التقاطع إشارة إلى أنه من الأفضل بيع الورقة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام مؤشر Williams %R أيضًا لتحديد التباينات. على سبيل المثال، عندما يصل سعر الورقة المالية إلى مستوى مرتفع جديد ولكن مؤشر Williams %R يفشل في الوصول إلى مستوى مرتفع جديد، قد يشير ذلك إلى ضعف الزخم وإمكانية حدوث انعكاس هبوطي. يمكن استخدام هذا كنقطة خروج من مركز شراء طويل.
صيغة Williams %R
مؤشر ويليامز %R يُحسب باستخدام المعادلة التالية: (أعلى سعر - سعر الإغلاق) ÷ (أعلى سعر - أدنى سعر).
حيث أن:
- أعلى سعر = أعلى سعر خلال فترة المراقبة، والتي تكون عادةً 14 يومًا.
- سعر الإغلاق = سعر الإغلاق الأحدث.
- أدنى سعر = أدنى سعر خلال فترة المراقبة، والتي تكون عادةً 14 يومًا.
كيفية حساب مؤشر ويليامز %R
يتم حساب مؤشر Williams %R بناءً على السعر، عادةً خلال آخر 14 فترة.
- قم بتسجيل أعلى وأدنى قيمة لكل فترة على مدى 14 فترة.
- للفترة الرابعة عشرة، لاحظ الأسعار الحالية والأعلى والأدنى. لديك الآن جميع متغيرات المعادلة لمؤشر Williams %R.
- بالنسبة للفترة الخامسة عشرة، قم بتدوين الأسعار الحالية والأعلى والأدنى، ولكن فقط للـ 14 فترة الأخيرة (وليس الـ 15 الأخيرة). احسب قيمة Williams %R الجديدة.
- عند انتهاء كل فترة، قم بحساب مؤشر Williams %R الجديد، باستخدام بيانات الفترات الـ 14 الأخيرة فقط.
مؤشر ويليامز %R مقابل المذبذب العشوائي السريع
بينما يُعتبر مؤشر ويليامز %R والمذبذب العشوائي السريع (الذي يستخدم قيم %K الخام، على عكس المذبذب العشوائي البطيء أو العادي الذي يقوم بتنعيم هذه القيم) كلاهما مؤشرات زخم تُستخدم لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، إلا أن لهما خصائص مميزة:
الحساب والمقياس
يقيس مؤشر Williams %R سعر الإغلاق بالنسبة لنطاق القمة-القاع خلال فترة زمنية محددة، عادةً ما تكون 14 يومًا. يتم قياسه من 0 إلى -100، حيث تُعتبر الظروف في منطقة الشراء المفرط عادةً فوق -20 وفي منطقة البيع المفرط تحت -80. في الوقت نفسه، يقارن مؤشر المذبذب العشوائي السريع سعر الإغلاق بالسعر الأدنى خلال نفس الفترة. يتم قياسه من 0 إلى 100، حيث تُعتبر القراءات فوق 80 في منطقة الشراء المفرط وتحت 20 في منطقة البيع المفرط.
يتكون مؤشر Williams %R من خط واحد، مما يجعله أبسط في التفسير بنظرة سريعة. يحتوي مؤشر التذبذب العشوائي السريع على خطين: %K (الخط السريع) و%D (متوسط متحرك بسيط لفترة ثلاثية لـ %K)، مما يسمح بتوليد إشارات إضافية من خلال التقاطعات.
الحساسية والإشارات
مؤشر Williams %R يكون عادةً أكثر استجابة لتغيرات الأسعار، مما قد يوفر إشارات مبكرة. ومع ذلك، فإن هذه الحساسية المتزايدة يمكن أن تؤدي أيضًا إلى المزيد من الإشارات الخاطئة في الأسواق المتقلبة. يوفر المذبذب العشوائي السريع إشارات تعتمد على المستويات بالإضافة إلى إشارات التقاطع بين %K و%D، مما قد يوفر فرص تداول أكثر دقة.
الاستخدام في التداول
غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشر Williams %R لسهولة استخدامه واستجابته السريعة، خاصة في الأسواق ذات الاتجاه الواضح. قد يُفضل استخدام مؤشر التذبذب العشوائي السريع، مع إشارات التنعيم والتقاطع الإضافية، في الأسواق المحصورة أو عندما يبحث المتداولون عن مزيد من التأكيد قبل الدخول في صفقة.
تذكر أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات لها اختلافاتها، إلا أنها غالبًا ما تكون أكثر فعالية عند استخدامها مع أدوات التحليل الفني الأخرى والتحليل الأساسي. لا ينبغي الاعتماد على أي منها بشكل حصري لاتخاذ قرارات التداول.
القيود على استخدام مؤشر وليامز %R
القراءات المفرطة في الشراء والبيع على المؤشر لا تعني بالضرورة أن هناك انعكاسًا سيحدث. تساعد القراءات المفرطة في الشراء في تأكيد الاتجاه الصعودي، حيث يجب أن يشهد الاتجاه الصعودي القوي بانتظام دفع الأسعار إلى أو تجاوز الارتفاعات السابقة (وهو ما يقوم المؤشر بحسابه).
يمكن أن يكون المؤشر أيضًا حساسًا للغاية، مما يؤدي إلى إعطاء العديد من الإشارات الخاطئة. على سبيل المثال، قد يظهر المؤشر أن الأصل مباع بشكل مفرط، ثم يبدأ في التحرك لأعلى، لكن السعر يفشل في القيام بذلك. يحدث هذا لأن المؤشر ينظر فقط إلى الفترات الـ 14 الأخيرة. مع مرور الفترات، يتغير السعر الحالي بالنسبة إلى أعلى وأدنى الأسعار في فترة النظر إلى الوراء، حتى لو لم يتحرك السعر.
المؤشرات الفنية التي يمكن إقرانها مع مؤشر ويليامز %R
لمعالجة قيود مؤشر Williams %R، يمكن للمتداولين والمستثمرين استخدام مؤشرات أخرى بالإضافة إلى أو بدلاً من مؤشر Williams %R لتأكيد الإشارات والحصول على رؤية أكثر شمولاً للسوق. يميل مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن يكون أقل تقلبًا وأكثر سلاسة من مؤشر Williams %R، مما يقلل من عدد الإشارات الخاطئة.
أيضًا، يمكن استخدام مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) جنبًا إلى جنب مع مؤشر ويليامز %R لتأكيد الاتجاهات التي يشير إليها مؤشر ويليامز %R. في الواقع، يعد MACD فعالًا جدًا في تحديد انعكاسات الاتجاه ويمكنه تصفية الإشارات الخاطئة من مؤشر ويليامز %R.
يمكن استخدام نطاقات بولينجر مع إشارات مؤشر Williams %R، مما يوفر تأكيدًا أقوى لنقاط الدخول أو الخروج. تمثل هذه النطاقات تقلبات السوق بصريًا ويمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان السوق يتجه في اتجاه معين أو يتحرك ضمن نطاق محدد.
أخيرًا، يتم استخدام مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لتأكيد قوة الاتجاه مع مؤشر Williams %R. يساعد ADX في تصفية الإشارات الضعيفة، مما يضمن أن التداولات تتم فقط في الأسواق ذات الاتجاهات القوية. يمكن أن يؤدي دمج هذه المؤشرات إلى تحسين دقة قرارات التداول وتقليل المخاطر المرتبطة بمؤشر Williams %R.
متى يجب عليك استخدام مؤشر ويليامز %R؟
مؤشر Williams %R مثالي لاكتشاف الانعكاسات في أعلى أو أسفل نطاق التداول. كما أن المؤشر فعال في توقيت الصفقات في التداول اليومي أو التداول المتأرجح. يمكن أن يساعد مؤشر Williams %R في اكتشاف الانعكاسات المحتملة للاتجاه. كما يمكن استخدام مؤشر Williams %R ليكون أكثر دقة عند التداول في مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤشر مفيد في التقاط التحولات في الزخم.
ما مدى دقة مؤشر Williams %R؟
مثل العديد من المؤشرات، تعتمد دقة مؤشر Williams %R على الأداة المالية المتداولة، وظروف السوق، والإطار الزمني المستخدم. يمكن أن يساعد دمج مؤشر Williams %R مع مؤشرات أو طرق تحليلية أخرى في تحسين دقة قرارات التداول.
كيف يمكن جعل مؤشر Williams %R أكثر قوة؟
يمكن جعل هذا المؤشر أكثر قوة من خلال دمجه مع مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)، وبولينجر باندز للتأكيد. يجب على المتداولين أيضًا النظر في اختبار الاستراتيجيات السابقة واستخدام أطر زمنية متعددة لتحسين الموثوقية.
الخلاصة
مؤشر Williams %R هو مذبذب زخم يقيس حالات التشبع الشرائي والتشبع البيعي في السوق، ويتراوح من 0 إلى -100. يساعد هذا المؤشر المتداولين في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة من خلال الإشارة إلى متى قد يكون الأصل في حالة تشبع شرائي أو تشبع بيعي.
بينما يكون فعالًا بشكل خاص في الأسواق ذات النطاق المحدود والتداول قصير الأجل، فإن حساسيته قد تؤدي إلى إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق ذات الاتجاهات الواضحة. لتقليل هذه المخاطر، يُستخدم غالبًا مع أدوات ومؤشرات أخرى للتأكيد.