ما هو المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA)؟
المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA) هو مؤشر تقني تم تصميمه لتقليل التأخير في النتائج التي ينتجها المتوسط المتحرك التقليدي. يستخدم المتداولون الفنيون هذا المؤشر لتقليل كمية "الضوضاء" التي يمكن أن تشوه الحركات على مخطط الأسعار.
مثل أي متوسط متحرك، يُستخدم DEMA للإشارة إلى الاتجاه في سعر السهم أو أي أصل آخر. من خلال تتبع سعره مع مرور الوقت، يمكن للمتداول تحديد اتجاه صاعد - عندما يتحرك السعر فوق متوسطه، أو اتجاه هابط - عندما يتحرك السعر تحت متوسطه. عندما يتقاطع السعر مع المتوسط، قد يشير ذلك إلى تغيير مستدام في الاتجاه.
كما يوحي اسمه، يستخدم DEMA اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) للقضاء على التأخير في الرسوم البيانية.
تم تقديم هذا التعديل على المتوسط المتحرك بواسطة باتريك مولوي في مقال عام 1994 بعنوان "تنعيم البيانات باستخدام متوسطات متحركة أسرع" في مجلة Technical Analysis of Stocks & Commodities.
النقاط الرئيسية
- المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA) هو نوع من المؤشرات الفنية المستخدمة لتحديد اتجاه صعودي أو هبوطي محتمل في سعر سهم أو أصل آخر.
- المتوسط المتحرك يتتبع متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية لتحديد النقطة التي يبدأ فيها اتجاه جديد، سواء كان يتحرك فوق أو تحت متوسط سعره.
- يرى بعض المتداولين عيبًا في المتوسط المتحرك القياسي: حيث أن لديه وقت تأخير يزداد مع طول الفترة الزمنية التي يتم رسمها.
- يعالج مؤشر DEMA هذا العيب، مما يقلل من وقت التأخير في المؤشر.
- لذلك، فإن المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA) يمتلك فلترًا أقوى للـ"ضوضاء" الناتجة عن تحركات السوق غير ذات الصلة التي يمكن أن تشوه النتائج المرسومة على الرسوم البيانية.
الصيغة لمتوسط الحركة الأسي المزدوج هي:
ديمًا (DEMA) تساوي 2 مضروبة في إيمًا (EMA) لفترة N ناقص إيمًا (EMA) لإيمًا (EMA) لفترة N
حيث:
N = فترة النظر للخلف (Look-back period)
كيفية حساب المتوسط المتحرك الأسي المزدوج
هناك أربع خطوات فقط لإجراء هذا الحساب:
- اختر أي فترة مراجعة، مثل خمس فترات، أو 15 فترة، أو 100 فترة.
- احسب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لتلك الفترة. هذا هو EMA(n).
- قم بتطبيق المتوسط المتحرك الأسي (EMA) بنفس فترة النظر على المتوسط المتحرك الأسي EMA(n). هذا ينتج متوسط متحرك أسي ملسن.
- قم بضرب ضعف المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة (n) واطرح المتوسط المتحرك الأسي الممهد.
ماذا يخبرك المتوسط المتحرك الأسي المزدوج؟
على الرغم من أن المؤشر يُسمى المتوسط المتحرك الأسي المزدوج، إلا أن المعادلة لا تعتمد على استخدام عامل التنعيم الأسي المزدوج. بدلاً من ذلك، تقوم المعادلة بمضاعفة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) ولكنها تلغي التأخير عن طريق طرح متوسط متحرك أسي مملس.
بسبب تعقيد المعادلة، تتطلب حسابات المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA) بيانات أكثر من حسابات المتوسط المتحرك الأسي البسيط (EMA). ومع ذلك، يمكن لجداول البيانات وبرامج الرسوم البيانية التقنية حساب DEMAs بسهولة.
من يستخدم DEMAs ولماذا؟
تتفاعل المتوسطات المتحركة الأسية المزدوجة (DEMAs) بشكل أسرع من المتوسطات المتحركة التقليدية، لذلك من المرجح أن يكون مستخدموها من المتداولين اليوميين أو المتداولين المتأرجحين. قد يجد المستثمرون على المدى الطويل، الذين يتداولون بشكل أقل تكرارًا، أن المتوسط المتحرك التقليدي يعمل بشكل أفضل لهم.
يتم استخدام DEMAs بشكل أساسي لتحديد الاتجاه الصاعد أو الهابط في السعر وتحليل قوته. يراقب المتداولون حركة السعر فوق أو تحت DEMA. يستخدم البعض عدة DEMAs بفترات مراجعة مختلفة، ويراقبون تقاطع DEMAs مع بعضها البعض.
مثل أي متوسط متحرك، يمكن استخدام DEMA أيضًا للإشارة إلى نقاط الدعم أو المقاومة. أي أنه يمكن أن يساعد في تحديد النقطة السعرية التي سيتوقف عندها الاتجاه أو حتى ينعكس.
كيفية قراءة مؤشر DEMA
قراءة DEMA بسيطة. عندما يكون سعر الأصل أعلى من DEMA وDEMA في ارتفاع، فإن ذلك يساعد في تأكيد الاتجاه الصعودي للسعر. عندما يكون السعر أقل من DEMA وDEMA في انخفاض، فإن ذلك يساعد في تأكيد الاتجاه الهبوطي.
كما هو مذكور أعلاه، يعرض بعض المتداولين اثنين أو أكثر من المتوسطات المتحركة الأسية المزدوجة (DEMA) بفترات نظر مختلفة على مخطط واحد. يمكن توليد إشارات التداول عندما تتقاطع هذه الخطوط.
على سبيل المثال، قد يقوم المتداول بالشراء إذا تجاوز المتوسط المتحرك الأسي المزدوج لفترة 20 فوق المتوسط المتحرك الأسي المزدوج لفترة 50، أو البيع عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي المزدوج لفترة 20 مرة أخرى تحت المتوسط المتحرك الأسي المزدوج لفترة 50.
قد يكون مؤشر DEMA أقل موثوقية عند استخدامه لتحديد نقاط الدعم والمقاومة المحتملة للأسعار. يجب على المتداول الذي يستخدم DEMA، أو أي متوسط متحرك، لتحديد نقاط الدعم أو المقاومة المحتملة التأكد من أنه قد قام بهذه الوظيفة في الماضي. إذا لم يكن كذلك، فمن المحتمل ألا يقوم بذلك في المستقبل.
المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA) والمتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA)
كما تشير الأسماء، يتضمن المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (EMA) حساب المتوسط المتحرك الأسي لمتوسط متحرك أسي آخر. أما المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) فيحتوي على حساب أكثر تعقيدًا، حيث يشمل متوسط متحرك أسي لمتوسط متحرك أسي لمتوسط متحرك أسي آخر.
الهدف لا يزال تقليل التأخير، ويمتلك المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (EMA) تأخيرًا أقل حتى من المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (EMA).
إن المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA)، أو أي متوسط متحرك آخر، سيكون على الأرجح أكثر موثوقية إذا تم اختيار فترة زمنية أطول للتتبع. وذلك لأن الوقت يقلل من تأثير "الضوضاء" في الأسواق.
قيود المتوسط المتحرك الأسي المزدوج
يمكن أن توفر المتوسطات المتحركة القليل من الفائدة أو لا تقدم أي رؤية خلال الأوقات التي يكون فيها سعر الأصل متقلبًا أو محصورًا في نطاق معين. لا يمكن تحديد اتجاه موثوق في مثل هذه الأوقات. سيتقاطع السعر بشكل متكرر ذهابًا وإيابًا عبر DEMA.
بالإضافة إلى ذلك، تكمن قوة DEMA في قدرتها على تقليل التأخير، ولكن يمكن أن تكون هذه نقطة ضعف في بعض الظروف.
يؤدي تقليل التأخير إلى إخراج المتداول بشكل أسرع، مما يقلل من الخسائر. ومع ذلك، يمكن أن يشجع تقليل التأخير أيضًا على التداول المفرط من خلال توفير الكثير من الإشارات. قد يخبر المؤشر المتداول بالبيع عندما يقوم السعر بحركة طفيفة، مما يؤدي إلى فقدان فرصة أكبر إذا استمر الاتجاه.
يُفضل استخدام DEMA بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل، مثل تحليل حركة السعر والتحليل الأساسي.
ما هو الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط وDEMA؟
يمكن وصف المتوسط المتحرك الأسي المزدوج بأنه "معدل" للمتوسط المتحرك البسيط. يعرض المتوسط المتحرك القياسي وقت تأخير يزداد مع زيادة الفترة الزمنية التي يتم رسمها. يسعى المتوسط المتحرك الأسي المزدوج إلى تقصير وقت التأخير هذا إلى مستوى ثابت. بشكل عام، يوفر للمتداول تحذيرًا مبكرًا من تغيير في اتجاه سعر الأصل.
ما هو المتوسط المتحرك الأكثر دقة؟
تعتمد دقة المتوسط المتحرك بشكل كبير على طول الفترة التي يتم تتبعها. الفترات الأكثر شيوعًا لاستخدام المتوسطات المتحركة هي 50 يومًا، 100 يوم، و200 يوم. تاريخيًا، كلما كانت المدة أطول، كان المؤشر أكثر دقة. وذلك لأن تأثير "الضوضاء" اليومية للسوق يتضاءل مع مرور الوقت، ويستغرق الأمر وقتًا لتوضيح الاتجاه.
كيف تستخدم المتوسط المتحرك الأسي المزدوج؟
مثل أي متوسط متحرك، فإن المتوسط المتحرك الأسي المزدوج مصمم لإطلاق إشارة شراء أو بيع بناءً على تحركات الأسعار بمرور الوقت لأصل معين. يتم تفعيل الإشارة من خلال تغيير مستمر للأعلى أو للأسفل في سعر الأصل.
ما هو MACD DEMA؟
مؤشر التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك (MACD) هو مؤشر يسعى إلى إضافة رؤية أعمق للمتوسط المتحرك من خلال تحديد الزخم النسبي لحركة السعر. يتم حساب MACD بطرح المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 من المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12. قد يساعد هذا الناتج المتداول في تحديد ما إذا كان اتجاه السعر يبدو أنه يكتسب أو يفقد قوته. يستخدم بعض المتداولين MACD بالاشتراك مع DEMA بدلاً من المتوسط المتحرك القياسي.