تعريف
قنوات كيلتنر هي نطاقات تعتمد على التقلبات وتوضع على جانبي سعر الأصل ويمكن أن تساعد في تحديد اتجاه الاتجاه.
قنوات كيلتنر هي نطاقات تعتمد على التقلب وتُستخدم في التحليل الفني، حيث توضع على جانبي سعر الأصل ويمكن أن تساعد في تحديد اتجاه الاتجاه.
يستخدم قناة كيلتنر نطاق متوسط الحقيقة (ATR) أو التقلب، حيث تشير الاختراقات فوق أو تحت الحواجز العلوية والسفلية إلى استمرار الاتجاه. يمكنك معرفة المزيد عن الاستمرار.
النقاط الرئيسية
- قنوات كيلتنر هي نطاقات تعتمد على التقلبات وتوضع على جانبي سعر الأصل ويمكن أن تساعد في تحديد اتجاه الاتجاه.
- المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لقناة كيلتنر يكون عادةً لمدة 20 فترة، على الرغم من أنه يمكن تعديله إذا رغبت في ذلك.
- عادةً ما يتم ضبط النطاقات العلوية والسفلية لتكون ضعف متوسط المدى الحقيقي (ATR) فوق وتحت المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، على الرغم من أنه يمكن أيضًا تعديل المضاعف بناءً على التفضيلات الشخصية.
- وصول السعر إلى الحد العلوي لقناة كيلتنر يعتبر إشارة صعودية، بينما الوصول إلى الحد السفلي يعتبر إشارة هبوطية.
- زاوية قناة كيلتنر تساعد أيضًا في تحديد اتجاه الاتجاه. قد يتذبذب السعر أيضًا بين نطاقات قناة كيلتنر العليا والسفلى، والتي يمكن تفسيرها كمستويات مقاومة ودعم.
فهم قناة كيلتنر
تم تقديم قناة كيلتنر لأول مرة من قبل تشيستر كيلتنر في الستينيات. استخدمت الصيغة الأصلية المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) ونطاق السعر العالي-المنخفض لحساب النطاقات. في الثمانينيات، تم تقديم صيغة جديدة استخدمت متوسط المدى الحقيقي (ATR). تُستخدم طريقة ATR بشكل شائع اليوم.
قناة كيلتنر هي مؤشر تقني يعتمد على التقلبات وتتكون من ثلاث خطوط منفصلة. الخط الأوسط هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للسعر. يتم وضع خطوط إضافية فوق وتحت المتوسط المتحرك الأسي. يتم عادةً ضبط النطاق العلوي ليكون ضعف متوسط المدى الحقيقي (ATR) فوق المتوسط المتحرك الأسي، ويتم ضبط النطاق السفلي عادةً ليكون العكس، أي ضعف متوسط المدى الحقيقي تحت المتوسط المتحرك الأسي. تتوسع النطاقات وتنكمش مع توسع وانكماش التقلبات (المقاسة بواسطة متوسط المدى الحقيقي).
نظرًا لأن معظم حركة السعر ستكون محصورة داخل النطاقات العليا والسفلى (القناة)، فإن التحركات خارج القناة يمكن أن تشير إلى تغييرات في الاتجاه أو تسارع في الاتجاه. يمكن أن يساعد اتجاه القناة، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا أو جانبيًا، أيضًا في تحديد اتجاه الأصل.
استخدام قنوات كيلتنر
قنوات كيلتنر لها استخدامات متعددة. كيفية استخدامها تعتمد بشكل كبير على الإعدادات التي يستخدمها المتداول. استخدام متوسط متحرك أسي (EMA) أطول يعني وجود المزيد من التأخر في المؤشر، وبالتالي لن تستجيب القنوات بسرعة لتغيرات الأسعار. بينما استخدام متوسط متحرك أسي أقصر يعني أن الأشرطة ستتفاعل بسرعة مع تغيرات الأسعار، ولكن سيجعل من الصعب تحديد الاتجاه الحقيقي للاتجاه.
استخدام مضاعف أكبر لمؤشر ATR لإنشاء النطاقات يعني وجود قناة أكبر. سيصطدم السعر بالنطاقات بشكل أقل تكرارًا. بينما يعني استخدام مضاعف أصغر أن النطاقات ستكون أقرب إلى بعضها البعض، وسيصل السعر إلى النطاقات أو يتجاوزها بشكل أكثر تكرارًا.
يمكن للمتداولين إعداد قنوات كيلتنر بالطريقة التي يفضلونها، مع مراعاة الاستخدامات المحتملة التالية:
- زاوية القناة تساعد في تحديد اتجاه الاتجاه: تشير القناة الصاعدة إلى أن السعر كان في ارتفاع، بينما تشير القناة الهابطة أو الجانبية إلى أن السعر كان في انخفاض أو يتحرك بشكل جانبي، على التوالي.
- يمكن أن يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه: إذا كان السعر يضرب باستمرار الحد العلوي دون الوصول إلى الحد السفلي، فعندما يصل السعر في النهاية إلى الحد السفلي، قد يكون ذلك علامة على أن الاتجاه الصعودي يفقد زخمه.
- يمكن أن يشير إلى أن الاتجاه الهبوطي يقترب من نهايته: إذا كان السعر يضرب باستمرار الحد الأدنى ولكن ليس الحد الأعلى، فعندما يصل السعر أخيرًا إلى الحد الأعلى، قد يكون ذلك إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي يقترب من نهايته.
حساب قناة كيلتنر
خط الوسط لقناة كيلتنر = المتوسط المتحرك الأسي
الحد العلوي لقناة كيلتنر = المتوسط المتحرك الأسي + 2 × متوسط المدى الحقيقي
الحد السفلي لقناة كيلتنر = المتوسط المتحرك الأسي - 2 × متوسط المدى الحقيقي
حيث:
المتوسط المتحرك الأسي = المتوسط المتحرك الأسي (عادةً على مدى 20 فترة)
متوسط المدى الحقيقي = متوسط المدى الحقيقي (عادةً على مدى 10 أو 20 فترة)
اتبع هذه الخطوات لحساب قناة كيلتنر الخاصة بك:
- احسب المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للأصل، بناءً على آخر 20 فترة أو عدد الفترات المرغوب فيها.
- احسب معدل التذبذب المتوسط (ATR) للأصل، بناءً على آخر 20 فترة أو عدد الفترات المرغوب فيها.
- قم بضرب متوسط المدى الحقيقي (ATR) في اثنين (أو المضاعف المطلوب) ثم أضف هذا الرقم إلى قيمة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للحصول على قيمة الحد العلوي.
- قم بضرب متوسط المدى الحقيقي (ATR) في اثنين (أو المضاعف المطلوب) واطرح هذا الرقم من المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للحصول على قيمة النطاق السفلي.
- كرر جميع الخطوات بعد انتهاء كل فترة.
قنوات كيلتنر مقابل نطاقات بولينجر
تستخدم قنوات كيلتنر مؤشر ATR لحساب النطاقات العليا والسفلى، بينما تستخدم باندات بولينجر الانحراف المعياري. تفسير المؤشرات متشابه، ولكن نظرًا لاختلاف الحسابات، قد توفر المؤشرين معلومات أو إشارات تداول مختلفة قليلاً.
قيود قناة كيلتنر
تعتمد فائدة قنوات كيلتنر بشكل كبير على الإعدادات المستخدمة. يحتاج المتداولون أولاً إلى تحديد كيفية استخدامهم للمؤشر ثم ضبطه وفقًا لذلك. بعض استخدامات قنوات كيلتنر، التي تم تناولها أعلاه، لن تكون فعالة إذا كانت الحدود ضيقة جدًا أو متباعدة بشكل كبير.
في حين أن قنوات كيلتنر يمكن أن تساعد في تحديد اتجاه الاتجاه وحتى توفير بعض إشارات التداول، إلا أنه من الأفضل استخدامها بالتزامن مع تحليل حركة السعر، ومؤشرات فنية أخرى، والعوامل الأساسية إذا كان التداول على المدى الطويل.
قد لا تعمل النطاقات أيضًا كدعم أو مقاومة، وقد يبدو أن لديها قدرة تنبؤية قليلة على الإطلاق. قد يكون ذلك بسبب الإعدادات المختارة، ولكن لا يوجد أيضًا دليل على أن تحرك السعر بمقدار اثنين من متوسط المدى الحقيقي (ATR) أو وصوله إلى أحد النطاقات سيؤدي إلى فرصة تداول أو حدوث شيء مهم.
من هو تشيستر كيلتنر؟
كان تشيستر كيلتنر فني سوق، وهو الذي طور قنوات كيلتنر في الأصل في كتابه لعام 1960، كيف تكسب المال في السلع.
ما هو استخدام قناة كيلتنر؟
يُستخدم قناة كيلتنر لتحديد فرص التداول في حركة التأرجح حيث تتحرك الأسعار داخل نطاق علوي وسفلي.
ما هو الفرق بين قناة كيلتنر و Bollinger Bands؟
كلا المؤشرين الفنيين متشابهان. ومع ذلك، فإن قناة كيلتنر تستخدم متوسط المدى الحقيقي (ATR) بينما تستخدم نطاقات بولينجر الانحراف المعياري.
هل قنوات كيلتنر أو نطاقات بولينجر تعتبر مقياسًا أفضل؟
كلا المقياسين مفيدان ولكنهما ينتجان إشارات مختلفة. مثل Bollinger Bands، يتم إنتاج إشارات قناة Keltner عندما يكسر حركة السعر فوق أو تحت حدود القناة. هنا، ومع ذلك، عندما يكسر حركة السعر فوق أو تحت الحواجز العلوية والسفلية، يتم تفضيل الاستمرار على العودة إلى المتوسط أو الحاجز المقابل.
ما هي استراتيجية قناة كيلتنر؟
إذا اخترق حركة السعر فوق النطاق، يجب على المتداول أن يفكر في بدء مراكز شراء طويلة بينما يقوم بتصفية المراكز القصيرة. إذا اخترق حركة السعر تحت النطاق، يجب على المتداول أن يفكر في بدء مراكز بيع قصيرة بينما يخرج من المراكز الطويلة أو مراكز الشراء.
الخلاصة
قناة كيلتنر هي مؤشر تداول يتتبع التقلبات باستخدام المتوسط المتحرك الأسي للأصل ومتوسط المدى الحقيقي. يستخدمها المتداولون لتحديد اتجاهات الاتجاهات، والانعكاسات المحتملة، ونقاط القوة والضعف في الأسعار.