ما هو مؤشر McGinley Dynamic؟
مؤشر McGinley Dynamic هو نوع من المتوسطات المتحركة الذي تم تصميمه لتتبع السوق بشكل أفضل من مؤشرات المتوسطات المتحركة الموجودة. إنه مؤشر تقني يحسن من خطوط المتوسطات المتحركة عن طريق التكيف مع التغيرات في سرعة السوق. جون آر. ماكجينلي، فني السوق، هو مخترع هذا المؤشر الذي يحمل اسمه.
النقاط الرئيسية
- مؤشر McGinley Dynamic هو نوع من المتوسطات المتحركة الذي تم تصميمه لتتبع السوق بشكل أفضل من مؤشرات المتوسطات المتحركة الموجودة.
- يحل هذا المؤشر مشكلة تباين سرعات السوق من خلال دمج عامل تعديل تلقائي في صيغته، مما يسرع (أو يبطئ) المؤشر في الأسواق ذات الاتجاهات أو النطاقات.
- يُحسّن مؤشر McGinley Dynamic من المتوسطات المتحركة التقليدية عن طريق تقليل الفجوات السعرية والتذبذبات الحادة، بحيث يتم تمثيل حركة السعر بشكل أكثر دقة.
فهم مؤشر McGinley Dynamic
مؤشر McGinley Dynamic يحاول حل مشكلة متأصلة في المتوسطات المتحركة التي تستخدم أطوال زمنية ثابتة. المشكلة الأساسية هي أن السوق، كونه آلية خصم كبيرة، يتفاعل مع الأحداث بسرعة لا يستطيع المتوسط المتحرك مواكبتها.
تُعرف هذه المشكلة بالتأخر، ولا يوجد نوع من المتوسطات المتحركة، سواء كان بسيط (SMA)، أسي (EMA)، أو موزون (LWMA)، لا يتأثر بهذا. ومن المفهوم أن هذا سيضع موثوقية ذلك المتوسط المتحرك موضع تساؤل. يأخذ مؤشر McGinley Dynamic في الاعتبار التغيرات في سرعة السوق (ومن هنا جاءت تسميته "ديناميكي") ليظهر خط متوسط متحرك أكثر سلاسة واستجابة.
سرعة السوق ليست ثابتة؛ فهي تتسارع وتتباطأ بشكل متكرر. المتوسطات المتحركة التقليدية، مثل المتوسط المتحرك البسيط أو المتوسط المتحرك الأسي، تفشل في أخذ هذه الخاصية للسوق بعين الاعتبار. يحل مؤشر McGinley Dynamic هذه المشكلة من خلال دمج عامل تسوية تلقائي في صيغته للتكيف مع تحركات السوق. هذا يؤدي إلى تسريع أو تباطؤ المؤشر في الأسواق المتجهة أو المتذبذبة.
هذا لا يعني أن المشكلة المذكورة المتعلقة بالتأخير قد تم القضاء عليها، بل أن رد الفعل على حركة السوق أصبح أسرع. النقطة الأساسية التي يجب ملاحظتها هي أنه بسبب الثابت التمهيدي، سيكون أكثر تفاعلاً مع السوق مقارنةً بمتوسطات التحرك الأخرى. يمكن للمستخدم تخصيص هذا المؤشر من خلال اختيار عدد الفترات (N).
مؤشر ماكجينلي الديناميكي (MD) = MD[1] + السعر − MD[1] N ∗ (السعر MD[1])^4
حيث:
MD[1] = قيمة MD للفترة السابقة
السعر = السعر الحالي للأمان
N = عدد الفترات
مؤشر ماكجينلي الديناميكي (MD) يساوي MD للفترة السابقة زائد الفرق بين السعر الحالي وقيمة MD للفترة السابقة مقسومًا على N مضروبًا في (السعر مقسومًا على MD للفترة السابقة) مرفوعًا للقوة الرابعة.
حيث:
MD[1] = قيمة MD للفترة السابقة
السعر = السعر الحالي للأمان
N = عدد الفترات
يعمل هذا المؤشر على تحسين المتوسطات المتحركة التقليدية من خلال تقليل الفجوات السعرية والتقلبات الحادة whipsaws بحيث يتم تمثيل حركة السعر بشكل أكثر دقة. تتيح الصيغة تسريع أو تباطؤ في مؤشر McGinley Dynamic بناءً على حركة سعر الورقة المالية فقط.
على الرغم من أن المتداولين قد يستخدمون الخط لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع، فإن النية الأصلية لماكجينلي لمؤشره كانت تقليل التأخير بين المؤشر والسوق. الفكرة هي أن المتوسط المتحرك الذي يتتبع السوق بشكل أسرع سيكون أكثر مصداقية في توليد إشارات التداول.