شريط المتوسط المتحرك: التعريف، المعنى، صيغة الحساب

ما هو شريط المتوسط المتحرك؟

الأشرطة المتحركة هي سلسلة من المتوسطات المتحركة (MA) بأطوال مختلفة تُرسم على نفس الرسم البياني لتكوين مؤشر يشبه الشريط. يمكن للمتداولين تحديد قوة الاتجاه من خلال النظر إلى المسافة بين المتوسطات المتحركة، وكذلك تحديد المناطق الرئيسية للدعم أو المقاومة من خلال النظر إلى السعر بالنسبة للشريط.

يمكن أيضًا استخدام الأشرطة للإشارة إلى تغييرات محتملة في الاتجاه عندما يتحرك السعر عبر الأشرطة، أو عندما تتقاطع الأشرطة مع بعضها البعض.

النقاط الرئيسية

• شريط المتوسطات المتحركة هو سلسلة متصلة من المتوسطات المتحركة المتتابعة.
• يقوم المتداول بتحديد عدد المتوسطات المتحركة (MAs) المستخدمة لإنشاء الشريط، بالإضافة إلى فترات النظر إلى الوراء (الطول) لكل شريط.
• عندما يكون السعر فوق شريط المتوسطات المتحركة (MA) وتكون المتوسطات المتحركة مائلة للأعلى، فإن ذلك يساعد في تأكيد ارتفاع السعر.
• عندما يكون السعر أقل من شريط المتوسطات المتحركة (MA ribbon)، وتكون المتوسطات المتحركة مائلة للأسفل، فإن ذلك يساعد في تأكيد انخفاض السعر.
• عندما يتوسع الشريط، فإنه يساعد في تأكيد اتجاه قوي، ولكن عندما يتقلص أو يتقاطع، فإنه يشير إلى مرحلة تراجع أو انعكاس.

تريدينج فيو (TradingView).

صيغة شريط المتوسط المتحرك

شريط المتوسط المتحرك = معدّلات متحركة بسيطة متعددة

حيث: معدّلات متحركة بسيطة = معدّلات متحركة بسيطة

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = (السعر 1 + السعر 2 + السعر 3 + ⋯ + السعر n) ÷ n

n = عدد الفترات

شريط المتوسط المتحرك = معدّلات متحركة بسيطة متعددة

حيث: معدّلات متحركة بسيطة = معدّلات متحركة بسيطة

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = (السعر 1 + السعر 2 + السعر 3 + ⋯ + السعر n) ÷ n

n = عدد الفترات

كيفية حساب شريط المتوسط المتحرك

1. حدد عدد المتوسطات المتحركة (MAs) التي سيتم استخدامها.
2. اختر أطوالها/فترات النظر إلى الوراء.
3. احسب المتوسط المتحرك البسيط لكل منها

ماذا يخبرك شريط المتوسط المتحرك؟

غالبًا ما تتكون أشرطة المتوسطات المتحركة من ستة إلى ثمانية متوسطات متحركة بأطوال مختلفة، على الرغم من أن بعض المتداولين قد يختارون عددًا أقل أو أكثر. غالبًا ما يستخدم المتداولون شريط المتوسط المتحرك البسيط الذي يتم ضبطه على فترات 10 فترات، مثل المتوسطات المتحركة لفترات 10 و20 و30 و40 و50 و60. لا يجب أن تكون الفترات بفاصل 10 فترات، يمكن أن تكون خمس فترات أو 15 أو أي فاصل زمني آخر.

يمكن تعديل استجابة المؤشر عن طريق تغيير عدد الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسطات المتحركة، أو عن طريق تغيير نوع المتوسط المتحرك من متوسط متحرك بسيط (SMA) إلى متوسط متحرك أسي (EMA).

كلما قل عدد الفترات المستخدمة لإنشاء المتوسطات، زادت حساسية الشريط للتغيرات الطفيفة في الأسعار. على سبيل المثال، سلسلة من المتوسطات المتحركة لفترات 5، 15، 25، 35، و45 ستتفاعل بشكل أسرع مع التغيرات السعرية قصيرة الأجل مقارنةً بالمتوسطات المتحركة لفترات 150، 160، 170، و180. يفضل المستثمر طويل الأجل النوع الأخير لأنه يرغب فقط في تسليط الضوء على نقاط التحول الرئيسية في الأصل.

عندما يكون السعر فوق الشريط، أو على الأقل فوق معظم المتوسطات المتحركة (MAs)، فإنه يساعد في تأكيد اتجاه السعر الصاعد. المتوسطات المتحركة التي تكون مائلة للأعلى تساعد أيضًا في تأكيد الاتجاه الصاعد. uptrend.

عندما يكون السعر أقل من المتوسطات المتحركة (MAs)، أو على الأقل أقل من معظمها، وتكون المتوسطات المتحركة مائلة للأسفل، فإن ذلك يساعد في تأكيد انخفاض السعر.

اعتبارات خاصة

يمكن للمتداولين تعديل المؤشر بحيث يوفر مناطق دعم ومقاومة. يمكن تغيير فترات النظر للخلف للمتوسطات المتحركة (MAs) بحيث يوفر الجزء السفلي من الشريط، على سبيل المثال، دعماً لاتجاه السعر الصاعد في الماضي. في المستقبل، قد يعمل الشريط كدعم مرة أخرى. ينطبق نفس المفهوم على الاتجاهات الهابطة والمقاومة.

عندما يتوسع الشريط، فإن ذلك يساعد في تأكيد اتجاه متزايد. على سبيل المثال، خلال ارتفاع قوي في الأسعار، ستنتشر المتوسطات المتحركة (MAs) حيث تبتعد المتوسطات المتحركة الأقصر عن المتوسطات المتحركة ذات الفترات الأطول.

عندما ينكمش الشريط، فهذا يشير إلى أن السعر قد دخل في مرحلة التجميع أو التراجع.

عندما تتقاطع الأشرطة، يمكن أن يشير ذلك إلى تغيير محتمل في الاتجاه. قد ينتظر بعض المتداولين حتى تتقاطع جميع الأشرطة لتأكيد حدوث انعكاس في السعر، بينما قد يحتاج آخرون فقط إلى رؤية تقاطع عدد قليل من المتوسطات المتحركة (MAs) قبل اتخاذ إجراء.

مثال على شريط المتوسط المتحرك

يوضح الرسم البياني التالي مثالاً على شريط المتوسط المتحرك في صندوق SPDR S&P 500 ETF (SPY).

في المثال أعلاه، يمكنك تحديد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة من خلال النظر إلى متى تبدأ المؤشرات في التقاطع لأعلى أو لأسفل، مما يغير لونها من الأخضر إلى الأحمر ومن الأحمر إلى الأخضر، على التوالي، على هذه المنصة البيانية. يشير اتساع الخطوط إلى أن قوة الاتجاه تزداد بينما يشير تضييق الخطوط إلى أن الاتجاه يفقد زخمه.

شريط المتوسط المتحرك مقابل المتوسط المتحرك المتعدد لجابي

سيقوم المتداولون الأفراد بتحديد عدد المتوسطات المتحركة (MAs) التي تشكل شريط المتوسط المتحرك الخاص بهم، وسيحددون أيضًا فترة النظر إلى الوراء لتلك المتوسطات المتحركة. يعتبر Guppy Multiple Moving Average أكثر تنظيمًا حيث يحتوي على عدد محدد من المتوسطات المتحركة مع فترات نظر إلى الوراء محددة. وعلى الرغم من أنه يمكن للمتداول تعديل هذه الإعدادات، إلا أن الإعدادات الافتراضية لـ Guppy تتضمن 12 متوسطًا متحركًا، بفترات ثلاث، خمس، ثماني، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50، و60.

القيود المتعلقة باستخدام شريط المتوسط المتحرك

كلما زاد عدد المتوسطات المتحركة (MAs) على الرسم البياني، أصبح من الصعب تحديد أي منها ذو صلة. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يركز بشكل أساسي على المتوسط المتحرك السفلي في اتجاه صاعد، فإن المتوسطات المتحركة الأخرى تكون مجرد فوضى على الرسم البياني.

بينما يمكن أن يساعد انكماش الشريط والتقاطعات والتوسع في تقييم قوة الاتجاه والتراجعات والانعكاسات، فإن المتوسطات المتحركة (MAs) دائمًا ما تكون متأخرة. وهذا يعني أن السعر قد يكون قد تحرك بشكل كبير بالفعل قبل أن يشير الشريط إلى تغيير السعر.

قد يوفر الشريط الدعم والمقاومة في بعض الأحيان، ولكن ليس في أوقات أخرى. كما هو موضح أعلاه، قد يوفر منتصف الشريط الدعم في وقت ما، بينما في المرة التالية يكون الدعم من أعلى أو أسفل الشريط. عندما يتم كسر الدعم ويتحرك السعر عبر جميع الأشرطة، يُعتبر ذلك عادةً انعكاسًا للاتجاه، خاصةً إذا كانت المتوسطات المتحركة (MAs) قد تقاطعت أيضًا، ولكن مثل هذه التحركات لا تؤدي دائمًا إلى انعكاس في السعر. قد يكون التراجع أعمق فقط من المتوسطات المتحركة، وبعد التراجع يستأنف الاتجاه الأصلي.

تُستخدم أشرطة المتوسطات المتحركة بشكل أفضل بالتزامن مع أشكال أخرى من التحليل، مثل حركة السعر، والمؤشرات الفنية الأخرى، والتحليل الأساسي للمتداولين على المدى الطويل.