قنوات ستولر لمتوسط النطاق (STARC): المعنى والحساب

ما هي قنوات نطاق المتوسط ستولر (STARC)؟

تُعرف عادةً باسم نطاقات STARC، وقد تم تطوير نطاقات قناة متوسط النطاق بواسطة مانينغ ستولر، وهي نطاقان يتم تطبيقهما فوق وتحت المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لسعر الأصل. يتم إنشاء النطاق العلوي عن طريق إضافة قيمة متوسط النطاق الحقيقي (ATR)، أو مضاعف له. يتم إنشاء النطاق السفلي عن طريق طرح قيمة ATR من SMA.

يمكن للقناة التي تُنشئها الفرق أن تقدم للمتداولين أفكارًا حول متى يشترون أو يبيعون. خلال الاتجاه الصاعد العام، يكون من المفضل الشراء بالقرب من الحد الأدنى والبيع بالقرب من الحد الأعلى، على سبيل المثال. يمكن أن توفر فرق STARC رؤى لكل من الأسواق المتذبذبة والمتجهة.

النقاط الرئيسية

• خلال اتجاه صاعد، عندما تكون الأسعار تحقق قممًا أعلى وقيعانًا أعلى بشكل عام، قد يكون من المفضل الشراء بالقرب من النطاق السفلي (STARC Band-) والبيع بالقرب من النطاق العلوي (STARC Band+).
• عندما يتم اختراق النطاقات، يمكن أن يشير ذلك إلى تغيير في الاتجاه. على سبيل المثال، خلال الاتجاه الصاعد، إذا انخفض السعر بشكل حاد عبر النطاق السفلي، فقد يشير ذلك إلى انتهاء الاتجاه الصاعد.
• يتم اختيار طول المتوسط المتحرك البسيط (SMA) من قبل المتداول وعادة ما يكون بين خمس إلى عشر فترات.
• يمكن للمتداول أيضًا اختيار مدى ارتفاع أو انخفاض الأشرطة عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، وذلك بناءً على مضاعف متوسط المدى الحقيقي (ATR). من الشائع وضع الأشرطة عند +/- مضاعفين من ATR.

الصيغة الخاصة بقنوات متوسط نطاق ستولر (STARC) Bands

النطاق العلوي لـ STARC = المتوسط المتحرك البسيط (SMA) + (المضاعف × المدى الحقيقي المتوسط (ATR))
النطاق السفلي لـ STARC = المتوسط المتحرك البسيط (SMA) - (المضاعف × المدى الحقيقي المتوسط (ATR))

حيث:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = المتوسط المتحرك البسيط، بطول يتراوح عادة بين خمسة وعشرة فترات
المدى الحقيقي المتوسط (ATR) = المدى الحقيقي المتوسط
المضاعف = العامل الذي يُطبق على المدى الحقيقي المتوسط (ATR) - عادة ما يكون اثنين، ولكن يمكن تعديله حسب التفضيل الشخصي

النطاق العلوي لـ STARC = المتوسط المتحرك البسيط (SMA) + (المضاعف × المدى الحقيقي المتوسط (ATR))
النطاق السفلي لـ STARC = المتوسط المتحرك البسيط (SMA) - (المضاعف × المدى الحقيقي المتوسط (ATR))

حيث:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) = المتوسط المتحرك البسيط، بطول يتراوح عادة بين خمسة وعشرة فترات
المدى الحقيقي المتوسط (ATR) = المدى الحقيقي المتوسط
المضاعف = العامل الذي يُطبق على المدى الحقيقي المتوسط (ATR) - عادة ما يكون اثنين، ولكن يمكن تعديله حسب التفضيل الشخصي

كيفية حساب نطاقات STARC

1. اختر طول المتوسط المتحرك البسيط (SMA). تعتبر الفترات من خمسة إلى عشرة شائعة لاستخدامها مع نطاقات STARC.
2. اختر مضاعف ATR. يُعتبر مضاعف مرتين من ATR شائعًا، على الرغم من أنه يمكن تعديله حسب الحاجة.
3. احسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA).
4. احسب متوسط المدى الحقيقي (ATR)، ثم قم بضربه في المضاعف المختار.
5. أضف مضاعف ATR إلى SMA للحصول على STARC Band+.
6. اطرح معدّل المدى الحقيقي (ATR) مضروبًا في المضاعف من المتوسط المتحرك البسيط (SMA) للحصول على شريط STARC-.
7. احسب القيم الجديدة مع نهاية كل فترة.

ماذا تخبرك نطاقات STARC؟

تُعتبر نطاقات STARC نوعًا من قنوات المغلفات التي توفر مستويات محتملة للدعم والمقاومة.

تتبع نطاقات STARC منهجية تداول القنوات السعرية الأساسية. يُعتبر النطاق العلوي مؤشرًا لمستوى مقاومة سعر الأوراق المالية، بينما يُعتبر النطاق السفلي مؤشرًا لمستوى دعم سعر الأوراق المالية.

الاستراتيجية الأساسية للتداول هي البيع عندما يكون سعر الورقة المالية قريبًا من نطاق المقاومة والشراء عندما يكون سعر الورقة المالية قريبًا من نطاق الدعم. يُفضل استخدام هذه الاستراتيجية عندما يكون السعر في اتجاه صعودي عام أو عندما يكون السعر في نطاق محدد. عندما يكون السعر في اتجاه هبوطي عام، يُفضل البيع على المكشوف بالقرب من نطاق المقاومة العلوي وتغطية المراكز بالقرب من نطاق الدعم السفلي.

شيء يجب أن تكون على دراية به هو أن السعر يمكن أن يتحرك ضمن نطاق لفترات طويلة من الزمن. قد يعني هذا أن صفقة تبدو جيدة في الوقت الحالي قد تتحول إلى أن تكون سيئة للغاية مع استمرار السعر في التحرك ضمن النطاق. على سبيل المثال، تخيل بيع مركز طويل عندما يصل السعر إلى الحد العلوي، لتشاهد بعد ذلك السعر والحد العلوي يستمران في الارتفاع لفترة من الوقت.

يمكن للمتداولين استخدام مضاعفات مختلفة لمتوسط النطاق الحقيقي للتأثير على عرض النطاقات. كلما زاد المضاعف، زادت عرض النطاقات. وكلما قل المضاعف، أصبحت النطاقات أضيق. قد يفضل المتداولون على المدى الطويل النطاقات الأوسع، بينما قد يفضل المتداولون على المدى القصير النطاقات الضيقة لزيادة فرص التقاط المزيد من الفرص التجارية.

الفرق بين نطاقات STARC ونطاقات بولينجر®

تشبه نطاقات STARC وBollinger Bands® في أنها تنشئ نطاقات حول متوسط متحرك بسيط. تضيف نطاقات STARC وتطرح مضاعف ATR لتشكيل النطاقات. بينما تضيف Bollinger Bands® وتطرح مضاعف الانحراف المعياري لتشكيل النطاقين العلوي والسفلي. تفسير النطاقات متشابه، لكن الحسابات مختلفة. لذلك، ستبدو المؤشرين مختلفين قليلاً على الرسم البياني.

قيود استخدام نطاقات STARC

بينما يمكن استخدام نطاقات STARC للإشارة إلى فرص تداول محتملة بالقرب من النطاقات، فإن المشكلة الرئيسية هي أن النطاقات دائمًا في حركة. قد يبدو الشراء بالقرب من النطاق السفلي جيدًا، ولكن إذا استمر النطاق السفلي والسعر في الانخفاض، فإن الإشارة المقدمة كانت ضعيفة. سيحدث هذا بشكل متكرر، حيث سيصل السعر إلى نطاق ولكن النطاق يستمر في التحرك في ذلك الاتجاه.

للمساعدة في معالجة هذه المشكلة، استخدم أوامر وقف الخسارة عند التداول بالقرب من الحدود، حيث سيساعد ذلك في التحكم في المخاطر إذا استمر السعر في التحرك ضد المركز. أيضًا، بدلاً من جني الأرباح عندما يصل السعر إلى حد معين، فكر في استخدام وقف خسارة متحرك ضيق. هذا يسمح للسعر بالاستمرار في التحرك على طول الحد، مما يزيد من الربح. وإذا انعكس السعر، فإن الربح يبقى محققًا.