ما هو المذبذب النهائي؟
المذبذب النهائي هو مؤشر تقني تم تطويره بواسطة لاري ويليامز في عام 1976 لقياس زخم السعر لأصل عبر أطر زمنية متعددة. يتميز المؤشر بتقلبات أقل وإشارات تداول أقل مقارنة بالمذبذبات الأخرى التي تعتمد على إطار زمني واحد لأنه يستخدم المتوسط المرجح لثلاثة أطر زمنية.
يتم توليد إشارات الشراء والبيع بعد حدوث التباينات. يقوم مؤشر Ultimate Oscillator بتوليد إشارات تباين أقل من المؤشرات الأخرى بسبب بنائه الذي يعتمد على أطر زمنية متعددة.
تريدينج فيو (TradingView).
النقاط الرئيسية
- يستخدم المؤشر ثلاثة أطر زمنية في حسابه: سبعة، و14، و28 فترة.
- الإطار الزمني الأقصر له الوزن الأكبر في الحساب.
- الإطار الزمني الأطول له الوزن الأقل.
- تحدث إشارات الشراء عندما يكون هناك تباعد صعودي: يكون القاع في التباعد أقل من 30 على المؤشر، ثم يرتفع المذبذب فوق القمة في التباعد.
- يحدث إشارة بيع عندما يكون هناك تباعد هبوطي: يكون القمة في التباعد أعلى من 70 ثم ينخفض المذبذب تحت القاع في التباعد.
صيغة مذبذب Ultimate
UO = [ ( A 7 × 4 ) + ( A 14 × 2 ) + A 28 4 + 2 + 1 ] × 100 حيث:
UO = Ultimate Oscillator
A = متوسط
ضغط الشراء (BP) = الإغلاق − Min (الأدنى، PC)
PC = الإغلاق السابق
النطاق الحقيقي (TR) = Max (الأعلى، الإغلاق السابق) − Min (الأدنى، الإغلاق السابق)
متوسط 7 = مجموع BP من 1 إلى 7 مقسومًا على مجموع TR من 1 إلى 7
متوسط 14 = مجموع BP من 1 إلى 14 مقسومًا على مجموع TR من 1 إلى 14
متوسط 28 = مجموع BP من 1 إلى 28 مقسومًا على مجموع TR من 1 إلى 28
UO = [ \frac{ ( A_7 × 4 ) + ( A_{14} × 2 ) + A_{28} }{ 4 + 2 + 1 } ] × 100
حيث:
UO = Ultimate Oscillator
A = متوسط
ضغط الشراء (BP) = الإغلاق − Min (الأدنى، PC)
PC = الإغلاق السابق
النطاق الحقيقي (TR) = Max (الأعلى، الإغلاق السابق) − Min (الأدنى، الإغلاق السابق)
متوسط 7 = مجموع BP من 1 إلى 7 مقسومًا على مجموع TR من 1 إلى 7
متوسط 14 = مجموع BP من 1 إلى 14 مقسومًا على مجموع TR من 1 إلى 14
متوسط 28 = مجموع BP من 1 إلى 28 مقسومًا على مجموع TR من 1 إلى 28
كيفية حساب مؤشر التذبذب النهائي
- احسب ضغط الشراء (BP)، وهو سعر الإغلاق للفترة ناقص أدنى سعر لتلك الفترة أو الإغلاق السابق، أيهما أقل. قم بتسجيل هذه القيم لكل فترة حيث سيتم جمعها على مدى الفترات السبع والأربع عشرة والثمانية والعشرين الأخيرة لإنشاء مجموع BP.
- احسب النطاق الحقيقي (TR)، وهو أعلى قيمة في الفترة الحالية أو الإغلاق السابق، أيهما أعلى، مطروحًا منه أدنى قيمة للفترة الحالية أو الإغلاق السابق. قم بتسجيل هذه القيم لكل فترة حيث سيتم جمعها على مدى الفترات السبع، 14، و28 الأخيرة لإنشاء مجموع النطاق الحقيقي (TR Sum).
- احسب المتوسط لفترات سبعة و14 و28 باستخدام حسابات مجموع BP وTR من الخطوتين الأولى والثانية. متوسط مجموع BP لفترة سبعة هو مجموع قيم BP المحسوبة معًا لآخر سبع فترات.
- احسب مؤشر Ultimate Oscillator باستخدام متوسط القيم لسبعة و14 و28. يمتلك متوسط السبعة وزنًا قدره أربعة، ومتوسط 14 وزنًا قدره اثنان، ومتوسط 28 وزنًا قدره واحد. اجمع الأوزان في المقام. المجموع هو سبعة، أو 4+2+1 في هذه الحالة. اضرب في 100 عند الانتهاء من الحسابات الأخرى.
ماذا يخبرك المذبذب النهائي؟
المذبذب النهائي هو مؤشر محدود النطاق بقيمة تتراوح بين 0 و100. تُعتبر المستويات التي تقل عن 30 في حالة بيع مفرط وتُعتبر المستويات التي تزيد عن 70 في حالة شراء مفرط، وذلك مشابه لمؤشر القوة النسبية (RSI). يتم توليد إشارات التداول عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للمؤشر، وهي تستند إلى طريقة من ثلاث خطوات.
قام لاري ويليامز بتطوير مؤشر التذبذب النهائي في عام 1976 ونشره في مجلة Stocks & Commodities في عام 1985. مع ارتباط العديد من مؤشرات التذبذب الزخم بشكل كبير بحركات الأسعار على المدى القريب، قام ويليامز بتطوير مؤشر التذبذب النهائي لدمج أطر زمنية متعددة لتنعيم حركات المؤشر وتوفير مؤشر أكثر موثوقية للزخم مع تقليل الانحرافات الكاذبة.
التباينات الخاطئة شائعة في المؤشرات التي تستخدم إطار زمني واحد فقط، لأن المؤشر يرتفع عندما يرتفع السعر. يميل المؤشر إلى الانخفاض، مما يشكل تباينًا حتى لو كان السعر لا يزال في اتجاه قوي، حتى إذا استمر السعر في الارتفاع.
أوصى ويليامز باتباع نهج من ثلاث خطوات لكي يُولّد المؤشر إشارة شراء:
- يجب أن يتشكل تباين صعودي. السعر يسجل قاعًا أقل بينما يكون المؤشر عند قاع أعلى.
- يجب أن يكون القاع الأول في التباعد (الأدنى) قد كان أقل من 30 لأن التباعد بدأ من منطقة البيع المفرط، ومن المرجح أن يؤدي إلى انعكاس في السعر نحو الأعلى.
- يجب أن يرتفع مؤشر التذبذب النهائي فوق القمة الناتجة عن التباعد. القمة الناتجة عن التباعد هي النقطة العالية بين القاعين في التباعد.
قام ويليامز بإنشاء نفس الطريقة المكونة من ثلاث خطوات لإشارات البيع:
- يجب أن يتشكل تباين هبوطي. السعر يحقق قمة أعلى بينما يكون المؤشر عند قمة أقل.
- يجب أن يكون الارتفاع الأول في التباعد (الأعلى) فوق 70. بدأ التباعد من منطقة الشراء المفرط ومن المرجح أن يؤدي إلى انعكاس في السعر نحو الانخفاض.
- يجب أن ينخفض مؤشر التذبذب النهائي (Ultimate Oscillator) إلى ما دون القاع الخاص بالاختلاف. القاع الخاص بالاختلاف هو النقطة الأدنى بين القمتين في الاختلاف.
المذبذب النهائي مقابل المذبذب العشوائي
المذبذب النهائي يحتوي على ثلاث فترات مراجعة أو أطر زمنية. يحتوي المذبذب العشوائي على فترة واحدة فقط. عادةً لا يتضمن المذبذب النهائي خط الإشارة، على الرغم من أنه يمكن إضافته. بينما يحتوي المذبذب العشوائي على خط إشارة. كلا المؤشرين يولدان إشارات تداول بناءً على التباعد، لكن الإشارات ستكون مختلفة بسبب الحسابات المختلفة.
يستخدم مؤشر التذبذب النهائي (Ultimate Oscillator) طريقة من ثلاث خطوات لتداول التباعد.
القيود المفروضة على استخدام المذبذب النهائي
طريقة التداول المكونة من ثلاث خطوات للمؤشر قد تساعد في التخلص من بعض الصفقات السيئة، لكنها أيضًا تلغي العديد من الصفقات الجيدة. الانحراف ليس موجودًا في جميع نقاط انعكاس الأسعار، ولن يحدث الانعكاس دائمًا من مناطق الشراء المفرط أو البيع المفرط. الانتظار حتى يتحرك المذبذب فوق أعلى نقطة للانحراف (الانحراف الصعودي) أو تحت أدنى نقطة للانحراف (الانحراف الهبوطي) قد يعني نقطة دخول سيئة حيث قد يكون السعر قد تحرك بالفعل بشكل كبير في اتجاه الانعكاس.
كما هو الحال مع جميع المؤشرات، لا ينبغي استخدام مؤشر Ultimate Oscillator بشكل منفصل، بل يجب أن يكون جزءًا من خطة تداول كاملة. عادةً ما تتضمن هذه الخطة أشكالًا أخرى من التحليل مثل تحليل الأسعار، ومؤشرات فنية أخرى، و/أو التحليل الأساسي.
ما هو المؤشر الفني وكيف يعمل؟
يستخدم المؤشر الفني البيانات التاريخية للتنبؤ باتجاهات الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج. تشمل البيانات السعر والحجم. ليس هناك نهج رياضي واحد فقط. يمكنك الاختيار من بين إصدارات مختلفة من المؤشرات الفنية بناءً على أهدافك واحتياجاتك.
ما هي بعض المؤشرات الفنية؟
يمكن للمؤشرات الفنية التركيز على قضايا مختلفة. بعض من الأكثر شهرة وشعبية تشمل مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يعتبر مذبذبًا، ومؤشر بولينجر باندز الذي يقيس التقلبات، ومستويات تصحيح فيبوناتشي التي تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة. أفضل أداة لك هي تلك التي تركز على اهتماماتك وأهدافك.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
يقيس مؤشر القوة النسبية (RSI) سرعة ونطاق تحركات الأسعار على مقياس من صفر إلى 100، ولكن يُعتبر الرقمان 70 و30 هما الأرقام المحورية. يُعتبر مؤشر القوة النسبية فوق 70 إشارة إلى أن الأصل مُبالغ في شرائه، بينما يُعتبر المؤشر تحت 30 إشارة إلى أن الأصل مُبالغ في بيعه.
قام جي. ويلز وايلدر بتقديم مؤشر القوة النسبية (RSI) في عام 1978.
الخلاصة
المذبذب النهائي هو مؤشر تقني يركز على ثلاثة أطر زمنية: سبعة و14 و28 فترة. يتميز بتقلبات أقل وإشارات تداول أقل لأنه لا يعتمد على إطار زمني واحد. يستخدم المتوسط المرجح لجميع الأطر الثلاثة. وتحمل فترة الـ28 الوزن الأقل.
ستحتاج إلى التأكد تمامًا من أنك تفهم الحساب والرياضيات قبل أن تبدأ في استخدام هذا المؤشر أو أي مؤشر آخر. فكر في التواصل مع محترف إذا كنت غير متأكد حتى ولو قليلاً.