مذبذب كلينجر: ما هو، الصيغ، الحسابات

ما هو مذبذب كلينجر؟

تم تطوير مذبذب كلينجر بواسطة ستيفن كلينجر لتحديد الاتجاه طويل الأجل لتدفق الأموال مع البقاء حساسًا بما يكفي لاكتشاف التقلبات قصيرة الأجل. يقارن المؤشر الحجم المتدفق عبر الأوراق المالية مع تحركات أسعار الأوراق المالية ثم يحول النتيجة إلى مذبذب. يظهر مذبذب كلينجر الفرق بين متوسطين متحركين يعتمدان على أكثر من السعر. يراقب المتداولون التباعد في المؤشر للإشارة إلى انعكاسات محتملة في الأسعار. مثل المذبذبات الأخرى، يمكن إضافة خط إشارة لتوفير إشارات تداول إضافية.

سيستخدم المتداولون أدوات مثل خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، ومؤشرات أخرى لتأكيد إشارات التداول. بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدم المتداولون المذبذب بالتزامن مع أنماط الرسوم البيانية، مثل قنوات الأسعار أو المثلثات، كوسيلة لتأكيد الاختراق أو الانهيار. تحدث التقاطعات بشكل متكرر، كما هو الحال مع التباينات، لذا فإن المؤشر يُستخدم بشكل أفضل بالتزامن مع هذه الأساليب الأخرى للتداول الفني.

صيغة مؤشر كلينجر (Klinger Oscillator)

K O = 34 فترة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للقوة الحجمية (VF) - 55 فترة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للقوة الحجمية (VF) حيث: KO = مذبذب كلينجر VF = القوة الحجمية القوة الحجمية = V × [2 × ((dm/cm) - 1)] × T × 100 V = الحجم T = الاتجاه الاتجاه = +1 إذا كان (H + L + C) > (H-1 + L-1 + Cv-1) الاتجاه = -1 إذا كان أعلاه < أو = H = أعلى L = أدنى C = الإغلاق dm = H - L cm = cm-1 + dm إذا كان الاتجاه = الاتجاه-1

KO = 34 فترة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للقوة الحجمية (VF) - 55 فترة المتوسط المتحرك الأسي (EMA) للقوة الحجمية (VF) حيث: KO = مذبذب كلينجر VF = القوة الحجمية القوة الحجمية = V × [2 × ((dm/cm) - 1)] × T × 100 V = الحجم T = الاتجاه الاتجاه = +1 إذا كان (H + L + C) > (H-1 + L-1 + Cv-1) الاتجاه = -1 إذا كان أعلاه < أو = H = أعلى L = أدنى C = الإغلاق dm = H - L cm = cm-1 + dm إذا كان الاتجاه = الاتجاه-1 cm = dm-1 + dm إذا كان الاتجاه ≠ الاتجاه-1

حساب مؤشر كلينجر

• لاحظ حجم التداول خلال الفترة، بالإضافة إلى الأسعار العليا والدنيا والإغلاق.
• قارن هذا بالفترة السابقة لتحديد ما إذا كان الاتجاه إيجابيًا أم سلبيًا.
• احسب dm باستخدام أعلى وأدنى قيمة للفترة الحالية.
• احسب السنتيمتر باستخدام الديسيمتر والقيمة السابقة للسنتيمتر. في الحساب الأول، استخدم الديسيمتر بدلاً من القيمة السابقة للسنتيمتر إذا لزم الأمر.
• احسب قوة الحجم (VF).
• احسب المتوسطات المتحركة الأسية لفترات 34 و55 لـ VF.
• استخدم كلينجر الصيغة التالية للـ EMA:

E M A = (C × A) + (E × B) حيث:
C = قيمة VF للفترة الحالية
A = 2 / (X + 1)، حيث X هو المتوسط المتحرك
E = قيمة E M A للفترة السابقة

المعادلة هي:
EMA = (C × A) + (E × B)
حيث:
C = قيمة VF للفترة الحالية
A = 2 / (X + 1)، حيث X هو المتوسط المتحرك للفترة (34 أو 55)
E = قيمة EMA للفترة السابقة
B = 1 - A

EMA = (C × A) + (E × B) حيث:
C = قيمة VF للفترة الحالية
A = 2 / (X + 1)، حيث X هو المتوسط المتحرك
E = قيمة EMA للفترة السابقة

تفسيرات لاتجاه السعر

مذبذب كلينجر معقد إلى حد ما في حسابه، ولكنه يعتمد على فكرة "حجم القوة"، الذي يأخذ في الاعتبار الحجم، والاتجاه (إيجابي أو سلبي)، و"الزمن" (المستند إلى مدخلات متعددة وبيانات إذا/ثم). باستخدام هذه البيانات، يتم إنشاء المذبذب من خلال النظر في الفرق بين متوسطين متحركين أسيين لحجم القوة يشملان أطر زمنية مختلفة (عادة 34 و55). الفكرة هي إظهار كيف يؤثر الحجم المتدفق عبر الأوراق المالية على اتجاه السعر على المدى الطويل والقصير.

خط الإشارة

يُستخدم خط الإشارة (المتوسط المتحرك لفترة 13) لتحفيز إشارات الشراء أو البيع. هذه التقنية تشبه إلى حد كبير الإشارات التي يتم إنشاؤها باستخدام مؤشرات أخرى مثل التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD). بينما تُعتبر هذه هي الإشارات الأساسية التي يتم توليدها بواسطة هذه المؤشرات، من المهم ملاحظة أن هذه التقنيات قد تولد الكثير من إشارات التداول التي قد لا تكون فعالة في الأسواق الجانبية.

الاتجاه الصاعد

عندما يكون الأصل في اتجاه صعودي عام - مثل عندما يكون فوق متوسطه المتحرك لفترة 100، ويكون مؤشر كلينجر فوق الصفر أو يتحرك فوق الصفر - يمكن للمتداولين الشراء عندما يتحرك مذبذب كلينجر فوق خط الإشارة من الأسفل.

أشار كلينجر إلى أنه عندما يكون السهم في اتجاه صعودي، ثم ينخفض إلى مستويات منخفضة بشكل غير عادي تحت الصفر، ثم يتحرك فوق خط الإشارة الخاص به، فإن هذا يعتبر وضعًا مناسبًا لاتخاذ مركز شراء طويل الأجل.

الاتجاه الهابط

عندما يكون الأصل في اتجاه هبوطي عام، يمكن للمتداولين البيع أو البيع على المكشوف عندما يتحرك مذبذب كلينجر أسفل خط الإشارة من الأعلى. لاحظ كلينجر أن هذا كان ملحوظًا بشكل خاص عندما شهد المؤشر ارتفاعًا غير معتاد فوق الصفر.

يستخدم بعض المتداولين أيضًا الخط الصفري لتحديد الانتقال من الاتجاه الصاعد إلى الاتجاه الهابط، أو العكس. وعلى الرغم من أن هذه الإشارات قد لا تتفق دائمًا مع تحركات الأسعار، إلا أن التحرك فوق الصفر يساعد في تأكيد ارتفاع السعر، بينما يساعد الانخفاض تحت الصفر في تأكيد انخفاض السعر.

مذبذب كلينجر والانحراف

يستخدم مذبذب كلينجر أيضًا التباعد لتحديد متى لا تؤكد مدخلات المؤشر اتجاه حركة السعر. إنه إشارة صعودية عندما يتجه قيمة المؤشر نحو الأعلى بينما يستمر سعر الورقة المالية في الانخفاض. وتعتبر إشارة هبوطية عندما يرتفع السعر ولكن المؤشر ينخفض. يمكن دمج التباعد مع تقاطعات خط الإشارة لتوليد صفقات. على سبيل المثال، إذا تشكل تباعد هبوطي، يمكن بدء عملية بيع أو بيع على المكشوف في المرة التالية التي يعبر فيها مذبذب كلينجر أسفل خط الإشارة.

مذبذب كلينجر مقابل حجم التداول المتوازن (On Balance Volume)

يستخدم مذبذب كلينجر السعر والحجم لإنشاء متوسطين متحركين أسيين (EMAs). ثم يُظهر المؤشر الفرق بين هذين المتوسطين المتحركين الأسيين. يتم بعد ذلك إضافة خط إشارة لتوفير إشارات تداول إضافية. حجم التوازن أبسط من ذلك حيث إنه مجموع تراكمي للحجم الإيجابي أو السلبي. يُضاف الحجم الإيجابي إلى المجموع التراكمي إذا كان الإغلاق الحالي أعلى من الإغلاق السابق، أو يُطرح الحجم من المجموع التراكمي إذا كان الإغلاق الحالي أقل من الإغلاق السابق.

قيود مذبذب كلينجر

التقاطعات والتباعد، وهما الوظيفتان الرئيسيتان للمذبذب، عرضة لتقديم العديد من الإشارات الخاطئة.

تحدث تقاطعات خط الإشارة بشكل متكرر لدرجة أنه من الصعب تحديد أي منها يستحق التداول وأي منها لا يستحق. كما أن تقاطعات خط الصفر تواجه مشاكل، حيث قد يتقاطع المؤشر مع خط الصفر عدة مرات قبل أن يتحرك في اتجاه مستمر، أو قد يفشل المؤشر في التحرك مع السعر مما يؤدي إلى فقدان فرصة تداول.

يمكن أن يكون التباعد مفيدًا، لكنه غالبًا ما يحدث في وقت مبكر جدًا، مما يؤدي إلى فقدان المتداول لجزء كبير من الاتجاه، أو قد يفشل التباعد في تحقيق انعكاس في السعر على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، لا يكون التباعد موجودًا في جميع انعكاسات الأسعار، لذا فهو ليس أداة موثوقة لاكتشاف جميع انعكاسات الأسعار المحتملة.

استخدم مذبذب كلينجر فقط بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى أو تحليل حركة السعر.