تعريف
مؤشر RSI العشوائي هو مؤشر يُستخدم في التحليل الفني ويتراوح بين الصفر والواحد (أو بين الصفر و100 على بعض منصات الرسوم البيانية) ويتم إنشاؤه من خلال تطبيق صيغة المذبذب العشوائي على مجموعة من قيم مؤشر القوة النسبية بدلاً من بيانات الأسعار القياسية.
مؤشر القوة النسبية العشوائية (stochRSI) هو مؤشر تقني يؤثر بشكل كبير على كيفية قراءة المستثمرين ذوي التفكير التقني لزخم السوق. وعلى الرغم من أنه قد يبدو كأنه مصطلح مالي غامض، إلا أن هذه الأداة القوية تُنسب إليها القدرة على التنبؤ بتحركات السوق الكبيرة، أحيانًا قبل حدوثها بأيام.
مؤشر StochRSI هو خطوة متقدمة من مؤشر القوة النسبية الشائع الاستخدام (RSI). من خلال تطبيق صيغة المذبذب العشوائي على قيم RSI، يهدف مؤشر StochRSI إلى تقديم رؤية أكثر دقة لحالات الشراء المفرط والبيع المفرط (أي عندما تكون الأسعار مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا) للأصول المالية. في عصر يهيمن فيه التداول الخوارزمي ويمكن أن ترتفع فيه تقلبات السوق بشكل مفاجئ، تُعتبر أدوات مثل مؤشر StochRSI جزءًا من ترسانة واسعة يستخدمها المستثمرون المؤسسيون والأفراد للتنقل في مياه السوق المضطربة. اليوم، تجعل هذه الأدوات القيام بذلك أشبه بامتلاك نظام تحديد المواقع المتقدم مقارنة بخرائط النجوم التي كانت تُستخدم في الملاحة في القرون السابقة.
فيما يلي، نستعرض كيف يستخدم المتداولون هذا المؤشر لإبلاغ استراتيجياتهم، والمزايا المحتملة له مقارنة بمؤشر القوة النسبية التقليدي، والمخاطر التي يجب الانتباه إليها عند الاعتماد على هذا المؤشر أو أي مؤشر تقني فردي آخر.
النقاط الرئيسية
- مؤشر StochRSI هو مذبذب يقيس مستوى مؤشر القوة النسبية (RSI) بالنسبة لنطاقه العالي والمنخفض خلال فترة زمنية معينة. يوفر هذا المؤشر إشارة أكثر حساسية يمكنها تسليط الضوء على حالات التشبع الشرائي أو البيعي في السوق.
- يُستخدم مؤشر StochRSI عادةً لتوليد إشارات تداول أكثر تكرارًا وفي الوقت المناسب مقارنةً بمؤشر RSI التقليدي.
- يتذبذب مؤشر StochRSI بين 0 و1، حيث تُعتبر القراءات فوق 0.8 عادةً في منطقة الشراء المفرط، وتُعتبر القراءات تحت 0.2 في منطقة البيع المفرط.
- يمكن أن يساعد هذا المؤشر المتداولين في تحديد الانعكاسات المحتملة للاتجاهات، وتحولات الزخم، والتباينات بين السعر والزخم.
- مثل جميع المؤشرات الفنية، يجب استخدام مؤشر stochRSI مع أدوات تحليل أخرى وعدم الاعتماد عليه بشكل حصري لاتخاذ قرارات التداول.
الصيغ الخاصة بمؤشر القوة النسبية العشوائية (StochRSI)
StochRSI = (RSI - الحد الأدنى لقيمة RSI) / (الحد الأقصى لقيمة RSI - الحد الأدنى لقيمة RSI)
حيث:
- RSI = قراءة مؤشر القوة النسبية الحالية
- الحد الأدنى لقيمة RSI = أدنى قراءة لمؤشر القوة النسبية خلال آخر 14 فترة (أو الفترة الزمنية التي تختارها)
- الحد الأقصى لقيمة RSI = أعلى قراءة لمؤشر القوة النسبية خلال آخر 14 فترة (أو الفترة الزمنية التي تختارها)
StochRSI = (RSI - الحد الأدنى لقيمة RSI) / (الحد الأقصى لقيمة RSI - الحد الأدنى لقيمة RSI)
حيث:
- RSI = قراءة مؤشر القوة النسبية الحالية
- الحد الأدنى لقيمة RSI = أدنى قراءة لمؤشر القوة النسبية خلال آخر 14 فترة (أو الفترة الزمنية التي تختارها)
- الحد الأقصى لقيمة RSI = أعلى قراءة لمؤشر القوة النسبية خلال آخر 14 فترة (أو الفترة الزمنية التي تختارها)
كيفية حساب مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI)
يعتمد مؤشر stochRSI على قراءات مؤشر القوة النسبية (RSI). يحتوي مؤشر القوة النسبية على قيمة إدخال، عادةً 14، والتي تخبر المؤشر بعدد الفترات الزمنية من البيانات التي يستخدمها في حساباته. تُستخدم هذه المستويات من مؤشر القوة النسبية بعد ذلك في صيغة stochRSI.
- سجل مستويات مؤشر القوة النسبية (RSI) لفترة 14 فترة.
- خلال الفترة الرابعة عشرة، لاحظ القراءة الحالية والأعلى والأدنى لمؤشر القوة النسبية (RSI). من الممكن الآن ملء جميع متغيرات المعادلة لمؤشر القوة النسبية العشوائي (stochRSI).
- في الفترة الخامسة عشرة، لاحظ قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) الحالية، والأعلى، والأدنى، ولكن فقط للـ 14 فترة الأخيرة (وليس الـ 15 الأخيرة). احسب مؤشر القوة النسبية العشوائي الجديد (stochRSI).
- عند انتهاء كل فترة، قم بحساب قيمة stochRSI الجديدة باستخدام آخر 14 قيمة من RSI فقط.
ماذا يخبرك مؤشر القوة النسبية العشوائي؟
تم تطوير مؤشر Stoch RSI بواسطة توشار إس. تشاندي وستانلي كرول وتم تفصيله في كتابهما "التاجر الفني الجديد"، الذي نُشر لأول مرة في عام 1994. بينما كانت المؤشرات الفنية موجودة بالفعل لإظهار حالات الشراء المفرط وغيرها عندما تكون الأسعار مهيأة للارتفاع أو الانخفاض، قام الاثنان بتطوير Stoch RSI لتحسين الحساسية وتوليد عدد أكبر من الإشارات مقارنة بما يمكن أن تفعله المؤشرات التقليدية.
يعتبر مؤشر StochRSI أن الأصل مباع بشكل مفرط عندما ينخفض القيمة إلى أقل من 0.30، مما يعني أن قيمة RSI تتداول في الطرف الأدنى من نطاقها المحدد مسبقًا، وأن الاتجاه قصير الأجل للأمان الأساسي قد يقترب من مستوى منخفض مع احتمال التحرك للأعلى. وعلى العكس من ذلك، فإن القراءة التي تتجاوز 0.70 تشير إلى أن RSI قد يصل إلى مستويات عالية متطرفة ويمكن استخدامها للإشارة إلى تراجع في الأمان الأساسي.
بالإضافة إلى تحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط، يمكن استخدام مؤشر stochRSI لتحديد الاتجاهات قصيرة الأجل من خلال النظر إليه في سياق مذبذب مع خط مركزي عند 0.50. عندما يكون مؤشر stochRSI فوق 0.50، قد يُعتبر أن الأمان يتجه نحو الأعلى، والعكس صحيح عندما يكون تحت 0.50.
يجب استخدام مؤشر StochRSI مع مؤشرات فنية أخرى أو أنماط الرسم البياني لتحسين فعاليته، وهذا مهم بشكل خاص نظرًا للعدد الكبير من الإشارات التي يولدها.
بالإضافة إلى ذلك، قد تكون المؤشرات غير المرتبطة بالزخم مثل خط التراكم والتوزيع مفيدة بشكل خاص لأنها لا تتداخل في الوظائف وتوفر رؤى من منظور مختلف.
مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) مقابل مؤشر القوة النسبية (RSI)
على الرغم من التشابه، يعتمد مؤشر stochRSI على صيغة مختلفة عن مؤشر RSI. يعتبر RSI مشتقًا من السعر، بينما يتم اشتقاق stochRSI من RSI نفسه. أحد الفروق الرئيسية هو مدى سرعة تحرك المؤشرات. يتحرك stochRSI بسرعة كبيرة من حالة الشراء المفرط إلى حالة البيع المفرط أو العكس، بينما يعتبر RSI مؤشرًا يتحرك ببطء أكبر. لا يعتبر أحدهما أفضل من الآخر: فقط يتحرك stochRSI بشكل أكبر (وبسرعة أكبر) من RSI.
الاختلافات بين مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) ومؤشر القوة النسبية (RSI)
مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI)
نوع المؤشر: يعتبر StochRSI مذبذبًا لمذبذب، حيث يتم تطبيق صيغة المذبذب العشوائي على قيم RSI لتحسين الحساسية.
الحساسية والسرعة: يعتبر StochRSI أكثر حساسية وأسرع من RSI
تكرار الإشارات: يقوم مؤشر StochRSI بتوليد الإشارات بشكل أكثر تكرارًا من مؤشر RSI.
مؤشر القوة النسبية (RSI)
نوع المؤشر: مؤشر RSI هو مذبذب زخم يقيس سرعة وتغير حركة السعر.
الحساسية والسرعة: مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل حساسية وأبطأ من مؤشر القوة النسبية العشوائي (stochRSI)
- تكرار الإشارات: يولد مؤشر القوة النسبية (RSI) إشارات بشكل أقل تكرارًا من مؤشر القوة النسبية العشوائي (stochRSI)
حدود استخدام مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI)
إحدى السلبيات لاستخدام مؤشر stochRSI هي أنه يميل إلى أن يكون متقلبًا للغاية، حيث يتحرك بسرعة من مستويات عالية إلى منخفضة. قد يساعد تنعيم مؤشر stochRSI في هذا الصدد. بعض المتداولين سيأخذون المتوسط المتحرك لمؤشر stochRSI لتقليل التقلب وجعل المؤشر أكثر فائدة. على سبيل المثال، يمكن أن ينتج عن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام لمؤشر stochRSI مؤشر أكثر سلاسة واستقرارًا. تتيح معظم منصات الرسوم البيانية تطبيق نوع واحد من المؤشرات على آخر دون الحاجة إلى حسابات شخصية.
أيضًا، يعتبر مؤشر القوة النسبية العشوائي (stochRSI) المشتق الثاني للسعر. بمعنى آخر، فإن ناتجه يبتعد بخطوتين عن السعر الفعلي للأصل الذي يتم تحليله، مما يعني أنه قد يكون غير متزامن مع السعر السوقي للأصل في الوقت الحقيقي.
الآن بعد أن أصبح لدينا فهم أفضل للفروقات بين هذا المؤشر والمؤشرات الأخرى، بالإضافة إلى العيوب المحتملة، دعونا نلقي نظرة على الفروقات في حساب مؤشر القوة النسبية العشوائي (stochRSI) مقابل مؤشر القوة النسبية (RSI) مقابل المذبذب العشوائي (stochastic oscillator):
ما هي المؤشرات الفنية المشابهة لمؤشر ستوكاستيك RSI؟
بعض المؤشرات الفنية التي تشبه مؤشر stochRSI تشمل مؤشر ويليامز %R، ومؤشر تدفق المال، ومذبذب الستوكاستيك.
ما هي بعض النصائح لتفسير مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI) بشكل أكثر فعالية؟
يجب على المتداولين والمستثمرين النظر في دمج مؤشر RSI العشوائي مع مؤشرات أخرى، ومراقبة القيم القصوى لمؤشر stochRSI وأي تباينات مع المؤشرات الأخرى.
ما هي المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها مع مؤشر القوة النسبية العشوائي (Stochastic RSI)؟
يمكن إقران مؤشر StochRSI مع المتوسطات المتحركة، وتقارب/تباعد المتوسط المتحرك وبولينجر باندز. يمكن أن توفر هذه الأدوات إشارات تداول أكثر قوة وتقلل من احتمالية الإشارات الخاطئة.
الخلاصة
StochRSI هو نسخة محوّلة من مؤشر القوة النسبية التقليدي (RSI) الذي يعزز الحساسية ويوفر إشارات تداول أكثر تكرارًا. من خلال تطبيق صيغة المذبذب العشوائي على القيم المستمدة من مؤشر القوة النسبية، يقدم StochRSI أداة جيدة لتحديد حالات التشبع الشرائي والبيعي في السوق.
تعتبر فائدته في استراتيجيات التداول المختلفة، خاصة عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى، أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين الذين يسعون لتحسين تحليلهم للأوراق المالية والسوق.