مؤشر تذبذب السعر بالنسبة المئوية (PPO): التعريف وكيفية استخدامه

ما هو مذبذب السعر بالنسبة المئوية (PPO)؟

مؤشر النسبة المئوية للسعر (PPO) هو مؤشر زخم تقني يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين من حيث النسبة المئوية. المتوسطات المتحركة هي متوسط متحرك أسي لفترة 26 وفترة 12.

يُستخدم مؤشر النسبة المئوية للسعر (PPO) لمقارنة أداء الأصول وتقلباتها، وتحديد التباعد الذي قد يؤدي إلى انعكاسات في الأسعار، وتوليد إشارات التداول، والمساعدة في تأكيد اتجاه الاتجاه.

النقاط الرئيسية

• يحتوي مؤشر PPO عادةً على خطين: خط PPO وخط الإشارة. خط الإشارة هو متوسط متحرك أسي (EMA) لمؤشر PPO، لذا فإنه يتحرك بشكل أبطأ من مؤشر PPO.
• يستخدم بعض المتداولين تقاطع مؤشر القوة النسبية (PPO) مع خط الإشارة كإشارة تداول. عندما يتقاطع من الأسفل إلى الأعلى، يعتبر ذلك إشارة شراء، وعندما يتقاطع من الأعلى إلى الأسفل، يعتبر ذلك إشارة بيع.
• عندما يكون مؤشر PPO فوق الصفر، فإن ذلك يساعد في الإشارة إلى اتجاه صعودي، حيث يكون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) قصير الأجل أعلى من المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل.
• عندما يكون مؤشر PPO أقل من الصفر، يكون المتوسط قصير الأجل أقل من المتوسط طويل الأجل، مما يساعد في الإشارة إلى اتجاه هبوطي.

صيغة وحساب مؤشر تذبذب السعر بالنسبة المئوية (PPO)

استخدم الصيغة التالية لحساب العلاقة بين متوسطين متحركين لاستثمار معين.

PPO = المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 - المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 مقسومًا على المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 مضروبًا في 100

خط الإشارة = المتوسط المتحرك الأسي لفترة 9 لـ PPO

مخطط PPO = PPO - خط الإشارة

حيث: EMA = المتوسط المتحرك الأسي

PPO = (المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 - المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26) مقسومًا على المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 مضروبًا في 100

خط الإشارة = المتوسط المتحرك الأسي لفترة 9 لـ PPO

مخطط PPO = PPO - خط الإشارة

حيث: EMA = المتوسط المتحرك الأسي

1. احسب المتوسط المتحرك الأسي لفترة 12 للثمن الأصل.
2. احسب المتوسط المتحرك الأسي لفترة 26 يومًا لسعر الأصل.
3. قم بتطبيق هذه القيم على صيغة مؤشر القوة النسبية (PPO) للحصول على قيمة مؤشر القوة النسبية الحالية.
4. بمجرد وجود تسعة قيم على الأقل لمؤشر PPO، قم بتوليد خط الإشارة عن طريق حساب المتوسط المتحرك الأسي لفترة تسعة أيام لمؤشر PPO.
5. لإنشاء قراءة الرسم البياني الشريطي، قم بأخذ قيمة مؤشر القوة النسبية (PPO) واطرح منها قيمة خط الإشارة الحالي. الرسم البياني الشريطي هو تمثيل بصري اختياري للمسافة بين هذين الخطين.

كيف يعمل مؤشر تذبذب السعر بالنسبة المئوية (PPO)

مؤشر PPO مشابه تمامًا لمؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD)، باستثناء أن مؤشر PPO يقيس الفرق بالنسبة المئوية بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs)، بينما يقيس مؤشر MACD الفرق المطلق (بالدولار). يفضل بعض المتداولين استخدام مؤشر PPO لأن القراءات تكون قابلة للمقارنة بين الأصول ذات الأسعار المختلفة، بينما قراءات MACD ليست قابلة للمقارنة. على سبيل المثال، بغض النظر عن سعر الأصل، فإن نتيجة PPO بنسبة 10 تعني أن المتوسط القصير الأجل أعلى بنسبة 10% من المتوسط الطويل الأجل.

يولد مؤشر PPO إشارات تداول بنفس الطريقة التي يقوم بها مؤشر MACD. يولد المؤشر إشارة شراء عندما يعبر خط PPO فوق خط الإشارة من الأسفل، ويولد إشارة بيع عندما يعبر خط PPO تحت خط الإشارة من الأعلى. يتم إنشاء خط الإشارة عن طريق أخذ المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لفترة تسعة أيام لخط PPO. تُستخدم تقاطعات خط الإشارة بالتزامن مع موقع PPO بالنسبة إلى خط الصفر/الخط المركزي.

عندما يكون مؤشر PPO فوق الصفر، فإن ذلك يساعد في تأكيد وجود اتجاه صاعد لأن المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل يكون فوق المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل. وعلى العكس، عندما يكون مؤشر PPO تحت الصفر، فإن المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل يكون تحت المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل، مما يشير إلى وجود اتجاه هابط. يفضل بعض المتداولين أخذ إشارات الشراء من خط الإشارة فقط عندما يكون مؤشر PPO فوق الصفر، أو عندما يظهر السعر اتجاهًا صاعدًا بشكل عام. وبالمثل، عندما يكون مؤشر PPO تحت الصفر، قد يتجاهلون إشارات الشراء أو يأخذون فقط إشارات البيع على المكشوف.

تولّد تقاطعات الخط المركزي أيضًا إشارات تداول. يعتبر المتداولون الانتقال من أسفل إلى أعلى الخط المركزي إشارة صعودية، والانتقال من أعلى إلى أسفل الخط المركزي إشارة هبوطية. يعبر مؤشر PPO الخط المركزي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لفترة 12 وفترة 26.

يمكن للمتداولين أيضًا استخدام مؤشر PPO للبحث عن التباعد الفني بين المؤشر والسعر. على سبيل المثال، إذا حقق سعر الأصل قمة أعلى بينما يحقق المؤشر قمة أقل، فقد يشير ذلك إلى أن الزخم الصعودي يتراجع. وعلى العكس، إذا حقق سعر الأصل قاعًا أقل بينما يحقق المؤشر قاعًا أعلى، فقد يقترح ذلك أن الدببة يفقدون قوتهم وقد يتجه السعر إلى الأعلى قريبًا.

مقارنة الأصول باستخدام مؤشر تذبذب السعر بالنسبة المئوية (PPO)

تسمح القيمة المئوية لمؤشر PPO للمتداولين باستخدام المؤشر لمقارنة الأصول المختلفة من حيث الأداء والتقلب. هذا مفيد بشكل خاص إذا كانت الأصول تختلف بشكل كبير في السعر.

على سبيل المثال، يمكن لـ المتداول الذي يقارن بين Apple وAmazon مقارنة نطاق التذبذب للمؤشر لكل سهم لتحديد أيهما أكثر تقلبًا.

إذا كان نطاق مؤشر PPO لشركة Apple يتراوح بين 3.25 و -5.80 للسنة الماضية، ونطاق مؤشر PPO لشركة Amazon يتراوح بين 2.65 و -4.5، فمن الواضح أن Apple أكثر تقلبًا لأنها تمتلك نطاقًا يبلغ 9.05 نقطة مقارنة بنطاق Amazon الذي يبلغ 7.15 نقطة. هذه مقارنة تقريبية جدًا للتقلب بين الأصلين. المؤشر يقيس ويعكس فقط المسافة بين متوسطين متحركين، وليس حركة السعر الفعلية.

يعتبر مؤشر PPO مفيدًا أيضًا لمقارنة الزخم بين الأصول. يحتاج المتداولون ببساطة إلى النظر إلى أي أصل لديه قيمة PPO أعلى لمعرفة أيهما لديه زخم أكبر. على سبيل المثال، إذا كان لدى شركة Apple قيمة PPO تبلغ ثلاثة ولدى شركة Amazon قيمة PPO تبلغ واحد، فإن هذا يعني أن Apple قد أظهرت قوة أكبر مؤخرًا نظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسي قصير الأجل لديها أعلى من المتوسط المتحرك الأسي طويل الأجل.

مؤشر تذبذب السعر بالنسبة المئوية (PPO) مقابل مؤشر القوة النسبية (RSI)

يقيس مؤشر PPO المسافة بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) الأقصر والأطول. يعتبر مؤشر القوة النسبية (RSI) نوعًا آخر من المذبذبات الذي يقيس المكاسب والخسائر السعرية الأخيرة.

يُستخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) للمساعدة في تقييم حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، وكذلك لاكتشاف التباينات وتأكيد الاتجاهات. يتم حساب وتفسير المؤشرات بطرق مختلفة، لذا فإن كل منها سيقدم معلومات مختلفة للمتداولين.

القيود المفروضة على مؤشر تذبذب السعر بالنسبة المئوية (PPO)

مؤشر PPO عرضة لتقديم إشارات تقاطع زائفة، سواء من حيث تقاطعات خط الإشارة أو تقاطعات خط المركز. افترض أن السعر يرتفع، لكنه يتحرك بعد ذلك بشكل جانبي. ستتقارب المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) خلال فترة الحركة الجانبية، مما قد يؤدي إلى تقاطع خط الإشارة وربما تقاطع خط المركز. ومع ذلك، لم ينعكس السعر فعليًا أو يغير اتجاهه، بل توقف مؤقتًا. يجب على المتداولين الذين يستخدمون مؤشر PPO أن يأخذوا هذا في الاعتبار عند استخدامه لتوليد إشارات التداول.

قد تحدث تقاطعات متعددة قبل أن يتطور تحرك سعري قوي. من المحتمل أن تؤدي التقاطعات المتعددة دون حدوث تحرك سعري كبير إلى العديد من الصفقات الخاسرة.

يُستخدم المؤشر أيضًا لاكتشاف التباينات، والتي قد تنبئ بانعكاس في السعر reversal. ومع ذلك، فإن التباين ليس إشارة توقيت. يمكن أن يستمر لفترة طويلة، ولن يؤدي دائمًا إلى انعكاس في السعر.

يتكون المؤشر من المسافة بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs) وهو مؤشر القوة النسبية (PPO)، ومتوسط متحرك أسي لمؤشر القوة النسبية (خط الإشارة). لا يوجد شيء تنبؤي بطبيعته في هذه الحسابات. فهي تُظهر ما حدث، وليس بالضرورة ما سيحدث في المستقبل.